<HELP> for explanation

Блог им. LZone

Проблемы всех торговых систем...

Доброго всем выходного дня!

О торговых системах сегодня поговорим.

Все торговые системы, как всегда хороши по левую сторону графика, в правой происходит если не слив, то полное разочарование.

Единственное, что меня отталкивает в торговых системах, так это, некий параметр, который оптимизировав на истории, будет давать хорошие результаты.

Все хорошо на истории, но торговая система и смотрит только в прошлое.
Решение вижу в адаптивных к рынку системах.

Далее, следующий насущный  вопрос.
Есть торговая система. Все замечательно, логика понятна. Входы идеальные, держит позицию до самого конца...
Проблемы всех торговых систем...

Например как этот случай, эта сделка.  Система поймала тренд… Примерно больше 52,00 % профитных сделок (в данной стратегии ~47.50), и не смотря на это, стратегия все равно будет сливать. На одну такую сделку — будет с десяток убыточных...


Буду пилить напильником систему, для того, чтобы в лишний раз убедиться в том, что  система убыточна…
 

рынок не стационарен, от этого все проблемы.
Виталий Котов, Да, вот это и убивает…
адаптивные к рынку это как? как понять, что рынок изменился достаточно, чтобы стоило менять параметры? Системы и оптимизация — больной вопрос. вспоминаю кадры из фильма «Пи».
avatar

Chaos

Chaos, Да, в точку. Больной вопрос. Нужны такие стратегии, которые адаптируются к рынку, к изменчивости рынка.
Или плясать от волатильности либо, уже нейронные сети…
Но знаю лишь одно, стратегии от параметров, это тупик.
Jetta, что то я много видел от нейронных сетей народ отказывался и только 1 раз что это работало
Андрей Вячеславович (Ganesh), А каков был этот первый раз?
Jetta, не первый а один на конкурсе форекс кухонь у одного физика матератика бот использовал нейросети и все восторгались хоть один раз наконец- то физик математик в лидерах. чем кончилось не помню. сейчас помогаю програмеру он влюблен в эти нейросети, и я так понял стратегии нет и он ее не понимает говорит нейросеть сама должна все знать — правда забавно. )))
терминатор показывали на днях первый посмотрел — такой робот нам нужен? )))
секрет всех прибыльных систем не в точках входа и выхода, а в управлении капиталом!
avatar

smax0

smax0, Кстати, добавлю в систему…
smax0, если нет перевеса по точкам входа и выхода, управление капиталом не поможет. Если входить по случайному сигналу, то заработать нельзя.
avatar

EAGor

EAGor, 25% это точки входа, 75 % управление капиталом. Т.е. не входить сразу на все, а добавлять при повторе сигнала, либо по тренду, либо против тренда при контртредовой системе.
Была у меня система в wealth lab со случайном входом и делением позиции на 4 части и добавлениях, так вот в тестах она приносит прибыль. Но ее я не использую, т.к. 25% тоже важно и использую не случайный вход, но прибыль реально не в точках входа, я это уже давно понял.
avatar

smax0

EAGor, если взять достаточную выборку трейдеров и дать им возможность совершать сделки от фонаря на протяжении короткого периода, некоторые из них будут в хорошем плюсе и покажут вам серию отличных сделок.
avatar

Chaos

Chaos, Да, кстати такое тоже имеет место быть…
STALKER, мартингейл подкупает, но есть подвох — удвоение риска после неудачных сделок. Здравый смысл подсказывает, что для систем, где серия лосей в порядке вещей правильнее увеличивать объемы после прибыльной сделки и сокращать после неудачной.
avatar

Chaos

1. попробуй взять наихудший день и подпилить стратегию под него, потом следующий худший. Пока не сведешь их к 0.
2. попробуй сортировать сделки, для одной ситуации одна стратегия, для другой — другая. Т.е. сделай так чтобы 1 сделка за все время, потом две, потом еще. Не влезай в каждую дыру… сделай условия входа жестче.
Ну в общем, надо отсечь дурные входы.
И, кстати, влезаешь всем сайзом сразу или по частям идешь по тренду?
Если убыточная сделка, то ее проще закрыть сразу на минимальном сайзе.
Стесняюсь спросить… А график доходности у тебя реальный? ты год в нуле или просто выводил прибыль?
avatar

STRELOK

STRELOK, График доходности реальный. Рынок с декабря 2011 тухлый и видно не мой…
ИМХО адаптивная система смотрит также в историю. Просто оптимизация происходит чаще: не раз в год-два, а после каждоый сделки (например). Так, что совсем без оптимизации не обойтись.
avatar

ab_trader

nfxzhzh, врубить трендовик в начале 2009 и вырубить в начале 2011 это не идея для системы, а вера в то что 2 года будет бычий рынок, как ты сам говоришь. насколько я понял автор не страдает от отсутствия идей, да и никто на это вроде не жалуется, вопрос в том, как своевременно определить фазу рынка, под которую заточена система

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP