<HELP> for explanation

Блог им. morant

Про тех кто "давно в шорте сидит и не дергается"

В давешнем посте Тимы было много комментов, типа «а что делать тем, кто давно в шорте сидит», или «а я давно сижу в шорте и не дергаюсь».

Вопрос — представьте что вы прикрыли шорт на 146 вчера, затем часок другой поколбасилось, и решили еще раз открыть. Ну так вышло что по 146. И вот с этой позой вас застал вопрос Тимофея. Что это меняет? Почему поведение должно меняться? То есть если вы продолжаете сидеть в новом шорте и «не дергаться», потому что буквально до этого был шорт с больших верхов — то давайте еще с десяток сделок назад отмотаем. 

В общем, не рассусоливая, что мне показалось — у многих решения привязаны не к системе, а к позиции. И поза влияет на принятие решения больше чем надо. Типа профита за посл сделку насобирали, можно и риски расшить.

PS: Да, я не торгую направленно, кроме как пирамижу иногда проданные опции, для души :), но чото высказаться захотелось. 
 

а я торгую по системе и не дергаюсь… И мне пофиг на каких уровнях открываться, лишь бы сигнал был… И всем этого желаю
avatar

B.Vladimir

давно в шорте и не дергаюсь
потому что мне страшно и не хочется попасть в обвал не имея хеджа
avatar

karapuz

karapuz, а где тут хедж?
что поменяется, если к примеру месяц назад заработал на лонге 10000п, потом не торговал, и вчера открыл шорт? Та прибыль — это тоже «хедж»? В этом случае надо дергаться?
morant,
у меня долгосрочный портфель из акций
шорт — хедж
не закрываю потому что тупо страшно попасть в обвал без шорта
karapuz, ок, не понял конструкции, сорри.
morant, ну просто моя задача вывести точку безубытка по шорту сильно выше текущих.
и одновременно чтоб портфель хотя бы на росте обгонял индекс хотя бы немного
тогда у меня гарантия что при росте я не проебу
потеряю прибыль по шорту но её с лихвой наверстает портфель

а на падении я буду сильно лучше рынка, т. к. нетто-кэш поза

у меня сейчас бу отвоеванный в боях за 2 месяца
1493 пункта по сипи
смысл крыть такой шорт был бы только если бы я был полностью уверен в росте
а я совсем не уверен
мне страшно очень

в общем вот такая логика
а портфель продавать тоже смысла нет в такой конструкции
просто меняю акции одни на другие
стараюсь на дивидендные
т. к. дивы я в любом случае получу что на росте что на падении неважно
в общем сижу вот и ниче не делаю
всё сделал уже
теперь просто жду.
поведение меняться не должно ) и позиция, конечно на решения давит ) просто комфортнее быть в шорте на удалении от значимого уровня, коим сейчас является 146000, где обычно расколбас идет в обе стороны, и если в этом поучаствовать то распилят. А так разницы не будет, если в понедельник гэп против позиции, будут потери, что в случае шорта например от 149000, что в случае переоткрытого шорта от 146000 на вечерке. Но главное, чтобы при переоткрытии шорта от 146000, до этого был прибыльный шорт например от 149000 ) тогда рискуешь плюс минус заработанным, смотря конечно какой величины гэп может случится против позиции ) а если на вечерке был открыт просто первый шорт от 146000, а до этого ничего заработано не было, то это может быть просто влет.
avatar

Long Poberi

novelty, см предыдущий коммент Карапузу. Просто «влет» будет в любом случае. Просто психологически ты его (лося) привязываешь к только что проведенной сделке. Почему не привязать его к заработку в 2010м на Ивана Купалу? :)
morant, с этим я согласен
это влияет на показатель риск/менеджмент. Открытие шорта на этом уровне имеет большую степень риска по сделке, нежели удержание ранее открытого шорта на более высших уровнях. Таким образом открытие шорта на локальных лоях статистически ухудшает возможность иметь прибыль на большой выборке сделок. Т. е., крыть шорт на лоях будет рационально только вслучае отскока, а открытие — нерационально вовсе.
Диденко Павел, Накопленная прибыль в ваших рассуждениях считается еще не своей. А в моей картине мира — она уже заработана. Так как нет разницы — что бы вы нажали бай и тут же селл. или не нажимали ничего. В первом случае — сделка была бы закрыта и, типа, открыта новая, с «бОльшим риском, т.к. на локальных лоях». Во втором — «сидим комфортно». По мне — так обе ситуации равны, разница лишь — какое себе ищешь оправдание при лосе.
morant, я с Вами полностью согласен, но речь идет о том, что рациональный трейдер не станет намеренно открывать позицию в которой заведомо высокий процент риска и малая вероятность прибыли (отбой от уровня заведомо вероятнее его пробития).
ri-rider, По чем брал Мечел, Север-сталь и др.?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP