<HELP> for explanation

Блог им. margin

Стрэддл на отчетности: FAST

Хорошее начало сезона отчетов). Вчерашний стрэддл на YUM полностью оправдал замысел.

И так, сегодня я ставлю на FAST. Отчет выходит завтра перед открытием рынка.

Позиция:

Buy FAST Jan13 43 Call  $2.70 $270.00
Buy FAST Jan13 43 Put  $2.80 $280.00
...............................................................
Net..........................................$550.00

Стрэддл на отчетности: FAST
Разница между IV и HV в пределах ~30%, IV находится приблизительно в среднем годовом диапазоне и HV в первой четверти. Я считаю такое соотношение волатильностей оптимальным для данной стратегии. Не  высокий внутридневной объем на БА, и низкая ликвидность в опционах. По этой причине позиция сформирована в порядке эксперимента в тестовом режиме для проверки управления позицией в условиях низкой ликвидности опционов. Часто акции с невысоким внутридневным объемом дают довольно значительное движение цены на отчете и гэп на открытии.

Стрэддл на отчетности: FAST
Greeks

Symbol        Bid       Ask        IV      Delta     Gamma      Vega      Theta
FAST Jan13
43 Call        2.50     2.70    29.57    52.53       6.01          8.92      -1.37
FAST Jan13
43 Put        2.70     2.85     30.49   -47.35      5.83          8.92      -1.30
............................................................................................................. 
Net                                                  5.18       11.84         17.84     -2.67

График доходности следующий:

Стрэддл на отчетности: FAST

Как будто не должно быть значительных убытков в случае отсуствия гэпа, потому что стрэддл на январские опционы, волатильность сильно не должна обрушиться. Это теория, а практика может нести некоторые риски, даже если терия говорит, что убытков быть не должно.
Цель позиции как всегда — получить 10% от первоначальной инвестиции. Позиция открывается только на отчет и будет закрыта завтра по достижении цели или в любом случае в течение торговой сессии.

Закрытие позиции 11.10.12 в 11:05 EST:

На открытии закрыла убыточную ногу за 1.90. Затем определила цену опциона колл, при которой цель позиции была бы достигнута. Эта цена 4.15. Поставила ментальный стоп, но цена несколько раз подходила до этого уровня и отступала. Принципиально позиция уже не была в убытке и приносила +40-50 долларов на один контракт. Это давало возможность действовать спокойно.

Стрэддл на отчетности: FAST
 Тем более что акция вела себя спокойно. После рывков, которые бывают на высокоскоростных акциях это была спокойная торговля. Затем рост продолжился. Удалось зафиксировать цену в 4.90.

Стрэддл на отчетности: FAST
И так, в результате:

Sell FAST Jan13 Call @ 4.90 $490.00
Sell FAST Jan13 Put @  1.90 $190.00
Net.......................................$680.00

При первоначальной инвестиции в 550 долларов, прибыль от позиции могла составить 130$ или 23%. Оценка — хорошо.

Следует учесть, что позиция была открыта в исключительно невыгодных условиях — по маркету. А объемы по опционам очень маленькие. Очень трудно менять установку на большие объемы, но этот пример показывает, что не стоит опасаться низкообъемных активов. В данный момент позиция все равно могла быть закрыта с прибылью около 10%. Цена на БА 45.96, а колл 43 стоит 4.10, при этом объемы всего 9 опционов!)))
 

где лучше всего мониторить сроки отчетности по тиккерам?
Lemmy, briefing.com earnings.com stocksinplay.ru
У меня брокер дает информацию в календаре отчетности. Я могу публиковать на неделю вперед, если нужно.
avatar

margin

margin, спасибо. не помешало бы.
ABN Capital, Хорошо, так и сделаем. Это не составит труда.
margin, у Вас график P/L не совсем точный. Если сейчас продать стрэддл, то Вы получите 250+270-15=505, а затратили 580+15=595, т.е. позиция сразу убыточна на $90.Если удастся продать по офферам — то на $30.
Нет учета комиссии и спреда.
Безубыточной она может быть если разнести по времени покупку кола (на лоу дня) и покупку пута (на хае).
Вывод — ОЕ халтурит со своим ВЭБ-интерфейсом, а «талантливая молодежь» может понастроить кондоров сдуру.
UlySseS, Нет, что вы, ОЕ не халтурит. Данная позиция носит экспериментальный характер. По этой причине она формировалась на максимально невыгодных условиях — по маркету, без выгадывания стпрэда между bid/ask.

Если посмотреть на все предыдущие стрэддлы, которые я описывала, то видно, что низкие внутридневные опционные объемы приводят к тому, что управление позицией и закрытие позиции, то есть взятие прибыли на низколиквидных опционах, является делом весьма непростым. В то же время, приходится признать, что мои критерии, когда я выбираю только те активы, которые имеют большой или очень большой объем по самим БА и по опционам, оставляют большой пласт акций, которые делают большое движение на отчете и могли быть весьма прибыльными. На мой взгляд FAST может быть репрезентативным активом для проверки того, как управлять такой позицией. Ведь мое мнение таково, что именно управление опционной позицией позволяет получить прибыль. В опционной торговле, как ни в каком другом виде трейдинга, на мой взгляд, личность трейдера выражается максимально.
margin, халтурит в смысле не захотела оплатить независимую от среды браузера программу, а позиционируется как опционный(!) брокер, а в опционных конструкциях самое важное точный расчет по максимальному количеству параметров.
Да и комисс не гибкий, если я хочу купить опцион за 50, я должен 30 заплатить комиссии.
Про управление не понятно. Если операция вход-выход, т.е. входим перед событием или после (что-то там пересеклось), а ВЫХОДИМ при «НЕ СРАСЛОСЬ». Ловля внутри дня лучшего бид/аска говорит скорее о неуверенности в развитие своего сценария.
UlySseS, Да, эта программка, которая Trade & Probability Calculator дает весьма грубый расчет. Но практика показывает, что если сильно не полагаться на ее цифровые значения, понимая общую динамику процесса, то в принципе все происходит приблизительно так, и заработать можно. Ведь параметр изменения IV на завтра совершенно неизвестен, чтобы мы точно до каждого цента могли расчитать будущую стоимость позиции. Могу сказать, что OptionVue при его большой стоимости мало чем будет лучше. Если я заблуждаюсь, то выслушаю ваши факты.
Мне эта неточность позволяет решать поставленные задачи.))

Ловить приходится всегда. Даже когда строится гамма-дельта-… нейтральная позиция, она имеет условия образования прибыли. А если прибыль обусловлена параметрами или хоть одним параметром, то ловить придется. Ведь цена имеет три возможных движения: вверх, вниз и на месте. Для каждого варианта будет свой способ зарабатывания прибыли. Это только у роботов деньги внутри заводятся, а у людей они зарабатываются)). Механизирование и точность этого процесса невозможны.
margin, про OptionVue не скажу — не знаю, сам пользуюсь ТОС — он заточен под это и к тому же бесплатный.
Я стремлюсь не ловить.
Пришел, увидел и купил.
Правда надо знать куда, когда и что.
UlySseS, Это практически невозможно делать регулярно успешно. То есть, регулярно «пришел, увидел, купил» делать можно, если есть желание раздавать деньги, но делать это регулярно успешно без необходимости ловить, без труда и муки трейдинга, невозможно. Потому что будущее знать не дано никому.

Чем ТОС лучше? Какие дополнительные возможности и утонченные инструментарии может предложить бесплатный для всех ресурс?
margin, правильно «бесплатный». Привыкнув к БМВ — куда Вы пересядите?
Целиком будущее конечно знать не дано, но некоторые индивидумы что-то видят частично, такие всегда были и будут.
В ТОС есть моделирование трейдов, макрос-язык, шаблоны настроек и много приятных мелочей, вроде копирования в/из буфера обмена или файла.
Муки трейдинга мне не знакомы, в отличие от мук ревности.
UlySseS, у ОЕ тоже бесплатный). Разве можно получить доступ к ТОS без открытия счета?

Привыкнув к БМВ, пересяду, возможно, на неизведанную БМВ, возможно на что-то другое — Мерседес, Ауди, Акуру, Инфинити, Порше.., но если трудности жизни не позволят, скорее останусь на старой БМВ, чем пересяду на «Калину»))). Ну, если только жизненные трудности окажутся ТАК трудны, что придется.

Когда «частичное» видение будущего дает сбой, это приносит убытки, которые чаще всего порождают новые убытки — человек мыслит эмоционально. Лучший способ получения прибыли — всегда расчитывать на движение в любую сторону. Это наиболее распространенный вариант движения по сравнению с отсутствием движения))).

Хорошо, как я понимаю, у вас есть возможность сравнивать ОЕ и TOS? Какими «мелочами» TOS позволяет БОЛЬШЕ зарабатывать денег, чем ОЕ? Как это сравнимо на практике трейдинга? Вот например, Microsoft Word тоже позволяет копировать из буфера обмена, имеет макросы и еще массу всяких мелочей — говорят, что мало, кто вообще знает полностью все возможности этой программы — но к трейдингу я его не могу приложить никак)). И так, вопрос мой следующий: каков ваш личный опыт и результат трейдинга по прибыльности, если сравнивать на примере optionsXpress и ThinkOrSwim? Я не утверждаю, что ОЕ является идеальным брокером, что я к нему привязана персонально. Я завтра уйду к другому, если окажется, что брокер препятствует зарабатыванию денег.

Уверяю вас, муки трейдинга так же замечательны, как и муки ревности, но многократно приятнее и продуктивнее))).
margin, если открыть счет и не послать денег — то у Вас доступ бесплатный до закрытия счета.
Программы не должны зарабатывать — они должны помогать анализировать. И если анализ точнее и качественнее, то и заработок должен быть лучше.
Сравнить по-прибыльности мне довольно сложно — я смотрю одновременно или не смотрю и не строю никаких конструкций.
Немного представляя разницу между функциями dll и средой браузера — выбор всегда в пользу автономных программ.
Зачем уходить когда можно работать и с двумя и с тремя?
И лучший способ знакомства с программой — попробовать ее поюзать.
Про будущее — это философско/мистическое отступление. Напрямую к трейдингу отношения не имеет. Вот физики вроде полностью объяснили мир, а такую вещь как предсказание будущего или чувствование на расстояние объяснить не могут.
UlySseS, Разве для открытия счета у ThinkOrSwim не требуется минимальной суммы в размере $3,500?

Я не подразумевала, что зарабатывает программа. Сама повсеместно пытаюсь распространять мысль, что инструментарий — это только средство, с помощью которого зарабатывать удобнее, а харабатывает трейдер. Однако, мне трудно понять что значит «анализ точнее и качественнее» применительно к рынку. Это же не химический анализ, когда тонкий анализ позволяет выявить примеси в очень малых количества на уровне «следов».

Оценка у обоих брокеров одинаково высокая: www.stockbrokers.com/compare
Я не вижу существенной разницы между ними по оценкам. Но точно могу сказать, что ОЕ хороший брокер. У меня есть черта — я легко приспосабливаю для себя то, чем я пользуюсь, и если мне это позволяет решать задачи, я редко отказываюсь от того, что работает в пользу нового только, чтобы сменить. Должны быть более веские причины. Я не тестер))), я пользователь.
Возможно, что TOS обладает более точным инструментарием. Но когда у меня был Options Simulator Rt, потом OptionVue… я нашла вполне разумным работать с теми инструментами, которые дает пользователям ОЕ; я пришла к выводу, что это пустая трата денег на «крутые программы».
margin, ToS хорошая программа. Использую в качестве информационного терминала уже несколько лет.

У вас в ОЕ есть возможность выводов графиков TICK, TRIN, UVOL/DVOL, ADVN/DECN? А так же выводить в график сумму/отношение различных тикеров?

(ро мощности всяких сканеров/функционала я даже не говорю).

P.S. Приношу извинения за откладывание ответов на ваши «эссе» по причине осеннего обострения интеллектуального отупения… ))
XaMeJIeoH, Поскольку я лично ( это мой недостаток) не нуждаюсь в TICK|TRIN|TRIX..., я не могу сказать, есть ли такие опции. Но верю, что, если трейдеру это нужно, если это позволяет понимать ему состояние актива и это предоставляет программа от брокера, то это хорошо. Сканнеры и функционалы у ОЕ тоже есть. Для сравнения нужно использовать оба, протестировать и сделать максимально объективный непредвзятый вывод. Я полагаю, что те, кто оценивают брокеров «звездочками», именно все это проделали, прежде чем за функционал ставить «пять звездочек» ОЕ и «пять звездочек» TOS.

НЕ беспокойтесь об «эссе». Это не должно быть обязанностью и проблемой: все по велению души).
margin, а что такое TRIX?
XaMeJIeoH, TRIX — «динамический индикатор, который показывает относительную скорость изменения трижды экспоненциально сглаженного скользящего среднего цен закрытия». )))
margin, круто )) это выше моего понимания практического применения ))
XaMeJIeoH, Это нисколько не сложнее пресловутой TICKI System: все отображается графически. Думать ни о чем не нужно))).
margin, да ну? Тут только формулировка «трижды экспоненциально сглаженного» чего стоит )) Как тут понять без «подумать»? ))
XaMeJIeoH, иногда стоит дорого))). Системы и всякого рода сигналы не требуют мышления. И трейдинг, вопреки распространенному мнению, тоже не требует мышления. Трейдинг требует правильных своевременных действий. Мышления требует занятие трейдингом.

Я смотрю смешное кино с Витторио Гассманом «Актер» 1960, реж. Дино Ризи. — отлично отвлекает от мышления во время трейдинга, впрочем, как и смарт-лаб)))
margin, да, «трейдинг» именно такой «зверь» — «принятие правильных своевременных решений». Мышления требует обучение этому «менеджерскому навыку»… Правда у вас ещё требуется для этого «полёт одухотворённостти», дабы возвести «трейдинг» в ранг искусства )) У меня такого не требуется — у мня язык не поворачивается назвать «управленца» «творцом» ))

Я кино не смотрю на торгах — для меня сами торги как кино — с элементами детектива, драмы, искусства… ))
XaMeJIeoH, Разве вам никогда неприходилось слушать скрипача-ремесленника и скрипача творца? Невозможно объяснить, чем они отличаются, но «душа»-то знает, чем!
margin, раскажите мне лучше про менеджера-ремесленика и менеджера-творца )) Вы, наверно, уже догадываетесь кто из них более эффективен и полезен на «серии решений».

Трейдинг это не музыка, не живопись, не поэзия. Это тупо и просто — «сетап-вход. Причём сетап ШАБЛОННЫЙ и решения ШАБЛОННЫЕ… Отклонения и „творчество“ как раз не приветствуются ))

Однако, мне приходилось видеть менеджеров-творцов и я понимаю о чём вы говорите, но в трейдинге не надо торговать „уникальность“ (по сути искусство), ибо нам нужна СЕРИЯ. А серия „творений“ (если мы говорим что трейдинг это искусство) конечна… А для результата трейдинга нужна длинная серия. Невозможно „творить“ и создавать произведение по пять раз на дню…
XaMeJIeoH, я ничего вам про менеджеров рассказать не могу: у меня крайне узкий круг знакомых-менеджеров и все они, почему-то, люди весьма ординарные и банально мыслящие: им важна однобокая эффективность. Если сравнивать с организмом, то современные менеждеры склонны эффективно развивать одну левую ногу или одну мышцу на левой ноге: эффективно, но уродливо!

Художник редко пишет все, что хочет выразить, одним мазком кисти, сразу и навсегда. Но объяснить, как он знает, чего он хочет, и как он этого достигает, невозможно! Прежде чем родится уникальность, будет груда отброшенного мусора, политого слезами и потом, того мучительного процесса, что поэт описал словами: "… А сколько нужно мук, чтоб руки с сердцем слить!"

У меня нет опыта общения с менеджерами-творцами. Просто не случилось такого опыта. Но вот с механиками-творцами, инженерами-искуссниками, с людьми, кто умеет в бездушное и мертвое вдохнуть собственную душу, я встречалась.

Я считаю, что трейдинг дает всякий раз уникальную возможность заработать на стихийности. Это меня занимает и увлекает. Важно смочь, особенно, когда сложно! Я не ищу в трейдинге «шаблонов» — это делает PhD. Рынок — это поток и он всегда разный, значит мой трейдинг тоже готов всегда быть разным. Как только я стану повторяться, я перестану торговать. Рынок для меня прекрасен тем, что всегда разный и неизвестный. Рутина приводит к изобретению новых способов. Проверила стрэддл, работает… Нужно идти дальше. Нет смысла решать решенные задачи. Есть смысл решать не решенные.

У вас другое отношение — статистическое? Я же вам не навязываю своего представления и отношения, не пытаюсь вам внушить мысль что-то менять в отношении к тейдингу. Я только им делюсь с вами. А вы пытаетесь убедить меня в том, что моя правда неправильная. Зачем вам это нужно? Моя неправильная правда не мешает же вашей правильной.))
margin, мы, наверно на разных рынках живём )) У меня каждый божий день одно и тоже — один из шести типовых дней со своим подсценарием. Ну а дальше начинаются мелкие «творческие» отклонения «алчных масс» )) По аналогии со спортом — сегодня будут либо «лыжи», либо «футбол», а искусство мелочей отточенности конькового хода или филигранности владения мячом -да присутствует. Но назвать это «мазком художника» у меня язык не поворачивается )) Так, «творчество спортсмена».

Зачем я вас «ковыряю»? Что бы в попытках познания расширить восприятие своего мира в рамках своей профессии. А заоодно, попутно и вашего )) А если серьёзно: толерантность приводит к компромисам, компромисы убивают идею. Чтобы развивать свои идеи нужно всегда их пропускать через тернии.
XaMeJIeoH, да вы «ковыряйте», пожалуйста! Я, зная себя, зная свою крепкую психику, забочусь о вас, а не не о себе. Иногда разговорами со мной некоторые люди доводят себя до нервных срывов.

Толерантность — это насилие. Тотальное насилие и диктат приводят к потере разума — к «бессмысленному и беспощадному» — когда цель одна: свергнуть насилие любой ценой. К потере разума ведет и вседозволенность). Как всегда, лучшее средство — срединный путь.

«Мазок художника» — это только средство создания мира искусства, который строится как прекрасная мандала, чтобы вновь рассыпаться на множество разных разрозненных песчинок. Ибо без взгляда заинтересованного и любящего мир человека, мир искусства не существует. Мир искусства создается субъективно объективными средствами. Тут сходство с трейдингом полнейшее!)))

Что такое деньги? Это песок, из которого трейдер строит свою мандалу. Как бы прекрасна ни была мандала, ее нельзя любить. Процесс создания мандалы и есть смысл, который есть труд, мерило жизни. Привязываться к результату своего труда — это значит становиться этим результатом. Это бессмысленно: «из праха — в прах».

Я вам писала, вы, возможно, не обратили внимания, что важно КАК относится к трейдингу: если относиться как к ремеслу — будет ремесло; относиться как к искусству — будет искусство. Все в наших руках))).
margin, «душа» рвётся — низы не могут ))
XaMeJIeoH, ))) низы сверху?)
margin, да, творческая импотенция задавила творческую интеллегенцию ))
XaMeJIeoH, это следствие того, что вы убили в себе охотника)))
margin, после изобретения атомной бомбы роль и предназначение «мужчины» в современном мире стали совсем неясными… Ну, кроме производителя-осеменителя )) Вот и рвётся «марксовское сознание» между реальностью времён и генной сущностью ))
XaMeJIeoH, Всегда можно найти объективные причины быть слабым, немощным, безотвественным и ничего не значащим. Генная сущность и есть реальность времен.

P.S. Беглым взглядом прочла словосчетание «геенной сущностью»)))
margin, называйте это как хотите, но раньше чётко работал тандем «женщина-мужчина»: Женщина тянула внутрнний фронт «дети-быт», Мужчина тянул внешний «расширение территории-безопасность». Территории устаканили, функция обеспечения безопасности стала узкопрофильной. Женщина осталась «необходимым условием», ибо фронта быта никуда не делись, а у мужчины необходимых задач не осталось…

Как мы себя развлекаем и генерируем «цель существования» это уже не суть важно…
XaMeJIeoH, О, на эту тему я могу писать много-много эссе!)))
XaMeJIeoH, феминизм — болезнь цивилизации, инь-ян-расстройство). Последствия уже ужасные, но будут более ужасными.
margin, нет, это следствие того, что вы убили в себе Дух.
помните я вас спрашивал, а вы не ответили?
приведу вам в качестве ответа на собственный вопрос слова философа Ильина:
" Дух есть любовь к качеству, и воля к совершенству — во всех областях жизни: в науке, в искусстве, в политике. Не всякое воодушевление — вдохновенно: одушевиться может и шулер, и бандит, и палач, но вдохновение им недоступно Не всякая одержимость — духовна: в одержимость может впасть и разбойник, и садист, и сумасшедший; но творческое вдохновение им недоступно.
Творческое вдохновение родится из любви к совершенству и воли к качеству; оно есть воля к совершенному созданию; его нельзя предписать, оно
приходит только в божественной свободе. Оно есть состояние свободной духовной любви, творчески напрягающей все силы человека. Вот почему
вдохновение так близко к молитве и к подвигу.
Оно есть веяние силы Божией в нас. "
karapuz, вам не приходит мысль о том, что бога нет?
margin,
а вам не приходит мысль, что веря в то, что Его нет, вы делаете себя плоской мухой, живущем в двумерном мире, по выражению того же Ильина? т. е. обделяете себя духовно?
karapuz, а какая связь между Богом и духовностью? Нет ли здесь принудительной узурпации Богом прав на духовность? По типу того, как церковь узурпировала себе права на добробдели…
XaMeJIeoH, добродетели
karapuz, Вы не ответили на вопрос о себе, но вам интересней заниматься измышлением обо мне)))
karapuz, мысли Франка, Ильина и прочих я сама умею читать и читала когда-то. Вы идете по проторенной дорожке, истоптанной многими, но вам кажется, что вы первопроходец?))) Лучше аргументировать своими личными мыслями, не прикрываясь философами, отцами церкви или еще какими-нибудь сильными «авторитетами» для убедительности)))
margin,
мне не кажется, что я первопроходец, вовсе.
и ссылаюсь на других, именно чтоб не выдавать чужие мысли за свои — разве я умней того же Ильина? вряд ли. и так точно и ясно излагать не умею.
всё давно сказано до нас, мы только можем «отфильтровать» порожняк.

мой преподаватель по физиологии ВНД на первой лекции сказал буквально следующее: «право на оригинальность в современном мире и тем более современной науке нужно заслужить. в 99.9% случаев вы просто откроете велосипед. чтоб понять, где можно, и, главное, где _нужно_ совершить прорыв вам сначала потребуется узнать абсолютно всё, что было сделано до вас другими людьми и быть полностью в курсе того, что делается вашими современниками в данный момент».
karapuz, Да, все уже давно сказано до нас. Сказано лучше, точнее весомее. И каждый может прочесть то, что сказано Ильиным. Но мне ТУТ интереснее знать, что можете сказать вы.

Ваш тезис про то, что «убила в себе Дух», как и последовавшая цитата Ильина (возможно я ошибаюсь), прозвучали прокурорски, при чем, прокурорски в манере «троек», когда не важно, был ли «состав преступления»: важно вынести требуемый приговор — приговор «бездуховности» или наоброт «духовному богатству», по обстоятельствам… Важно обвинить и вынести приговор: вдохновение недоступно, особь бездуховна, следовательно не человек — можно жечь!)))
margin,
ну вы всё додумали за меня — и про «прокурорский» тон (в то время как «тон» сообщений вряд ли можно передать чем-то, кроме эмотиконов, а если это интересно, то внутренне у меня к вам тон скорей сочуственный)

приговор я вам никакой не выносил, вы его сами себе вынесли, как выносит его себе каждый безбожник-материалист, отрицающий духовное — на мой взгляд это такая добровольная самокастрация — а в том посте я лишь указал на последствия этого, замеченные вами самой — на то, чего себя лишает человек, отринувший Дух и Бога — а потом с удивлением обнаруживает, что произошло именно то, что и должно было произойти.

и я вообще не считаю, что людей можно обвинять за их убеждения, для меня этот вопрос вообще в другой плоскости. вещи своими именами назвать — это не обвинение, указать на недомыслие — тоже не обвинение, это другое.

в общем напрасно вы воспринимаете мою добрую критику, как обвинение вас в чем-то — и в мыслях нету даже такого, честно
просто совершенно логично, что замкнутый в чувственном и материальном человек лишается возможности истинного творчества — и ведь вся культура это подтверждает

просто сравните — какой была архитектура, музыка, живопись, да во всех сферах — до «материального» ХХ века, и что производит на свет человечество после того, как «преодолело» «религиозные заблуждения» — одно ведь сплошное уродство. домики-квадратные коробочки, серенькие, или просто уродины какие-нибудь; картины — вымученная якобы имеющая какой-то «скрытый смысл» мазня без предмета; музыка — два притопа три прихлопа — только не желающий видеть не видит этого — что без истинной Веры нет и истинного творчества…
а почему нет? а потому что нет критерия _совершенства_. либо, если духовное не отрицается, но отрицается божественное, — он становится ложным.
karapuz, у человека есть идеал кроме божественного — это красивый физически, разумный и высоконравственный человек.
karapuz, разве не вы «обвиняли» меня «духовном богатстве»?))) Откуда у вас такая уверенность, что вы единственный знаете, как истинно творить? Посмотрите на картины Караваджо, сравните его картины и его бурную жизнь; посмотрите на скульптуры Родена, материально успешного Родена, не бывшего святым праведником; почитайте Вольтера, умнейшего человека с маленькой головой, символа эпохи Просвещения, даже на смерном одре отказавшегося от причастия… Человек творит и творил из стремления получения материального достатка: спрос на картины религиозного содержания всегда был высоким и отлично оплачивался, потому что всегда церковь была далека от нестяжательства.

Причина вырождения искусства простая: наступил кризис в искусстве — мода: то, что называется модернизм и постмодернизм!). Мода и желание подражать модному и престижному. Изменилась человеческая жизнь. Мне нравятся мысли Ортеги-и-Гассета, который видит все в комплексе, увязывая изменения, случившиеся в науке-технике, повлекшие изменения в самом человеке: от искусства до представлений о гражданском праве. То, что происходит, в значительной степени было им предсказано в 30-е годы.

Творчество не связано с верой в бога. Творчество — внутренняя врожденная потребность некоторых людей. Но сытость и самодовольство редко бывают плодотворными — это почти правило. Почти, но не всегда)
karapuz, нет, конечно! Где же я додумала? Я сослагательно-условно выражаю свое личное восприятие ваших слов. Это и мое право и моя обязанность.

Вы слишком нетерпимы с чужому мнению. Я живу в мире с собой, не выношу себе приговоров, не считаю «безбожников-материалистов» достойных приговора, если они не мешают жить другим, но считаю «инквизиторов-святош» достойных быть ограниченными в насилии над чужим разумом. У вас иное мнение? Изложите, почему, вам ближе инквизиция а не свобода ума? Я с интересовм выслушаю аргументы.

Мои взгляды устоялись, нашли широкое и свободное русло, позволяющее думать о многом, понимать не только то, что является моей точкой зрения. Я знаю, что все знать невозможно, что мой ум имеет пределы, что я могу ошибаться, что завтра могу изменить свои взгляды на то, что сегодня считаю верным. Я не склонна казнить ни себя, ни кого-то другого за это. Это нормальный процесс. И я тоже не считаю, что людей нельзя обвинять в инакомыслии, если их взгляды не противоречат общепринятому и законному.

Вы отвергали бога и духа? Можете знать, что именно знаю и чуствую я? Можете утверждать, что ваши представления о мире возвышенне и духовнее, чем мои? Я уверена, что муха совершенна, что она видит мир шире, чем я — на 360 градусов, она умеет летать… следовательно, она знает что-то, чего не знаю и никогда не узнаю я. Ни я, ни вы, никто другой не может быть мерилом этого мира и диктатором того, как «правильно» думать. Это незаконно.
margin, для этого нужно избегать чтения других, т.к. по прочтении многих и хорошей памяти постоянно будет мучить изжога от черезполосицы своих и чужих мыслей.
это кстати в заметной части вам коммент — smart-lab.ru/blog/80883.php#comment1255059
avatar

ЁR

karapuz, кстати, Ильин и не подозревал, что генетически муха имеет весьма мало различий с человеком)))
margin,
по этому поводу могу лишь рассказать очень-очень старый анекдот: встретились купец и молодой прогрессивный студент-естественник. студент купцу рассказывает о теории дарвина и потом спрашивает его: «ну, и что вы скажете по этому поводу?» а тот ему отвечает: «дак… это… если я — пёс, и ты — пёс, то о чём псу с псом разговаривать?»
karapuz, занятно — это видимо скука заставляет двух неглупых ) людей намеренно занимать полярные позиции. Один верит в одно, другой — в противоположное. При этом позицию «верующих в наличие» сходу понять проще, чем позицию «верующих в отсутствие» — она сулит вполне ощутимые «выгоды», в результате чего они могут позволить быть себе снисходительнее (очень примерное определение). Не в этом ли причина солодинских «неприятностей» на смарт-лабе )
avatar

ЁR

ЁR, а что заставляет одного неглупого человека видеть троллинг там, где его нет? ты не можешь себе представить, что кто-то искренне верит и пришел к вере осознанно? и что эта «позиция» результат не скуки, а внутренних убеждений?

никаких «выгод» особых, кстати, вера не сулит, кроме спасения души и возможности приобщения к истинно духовному, однако и то, и другое добывается тяжелейшим трудом
karapuz, я понимаю, что человек может верить осознанно… какое-то время или всю жизнь. Я уважаю это. Но не могу согласиться, с тем, что он старается всех подчинить своей вере. У каждого человека есть обязанность понимать других людей. Эта важнейшая обязанность неотъемлема от звания человека вне зависимости от того, верит он в Вишну, Кришну, Христа, Мухаммеда, Вицли-Пуцли или Большой-Пребольшой Взрыв. Реальность существовала и существует без нашей веры без наших заклинаний задолго до человека на земле. Это факт, доказанный факт, с которым нельзя не согласиться. Если вы верите медицинским анализам мочи и крови, то вы не можете не признавать и этот факт. Что породило реальность — значения не имеет. Если мы не понимаем других людей, какие бы жертвоприношения своим богам мы ни приносили, какие бы фимиамы мы им не воскуривали, никакие боги нас не спасут. Нас убьет непонимание.
margin,
разве я стремлюсь кого-то подчинить? я просто объясняю преимущества.

на мой взгляд атеизм — это всего лишь редукционизм. он необходим в _науке_, как в науке необходима редукция не только Духа, но и самого человека — любой антропоморфизм недопустим — ибо наука должна отделять порождения человеческого разума от объективной реальности — но в _жизни_, в том числе и в _жизни_ любого ученого — это просто обеднение себя, лишения себя возможности истинного, в том числе и научного, творчества.

Просто та реальность о которой вы говорите — это _не только то_ что о ней говорит наука. Она — больше. И — да, разумеется, она существовала и без людей, разве с этим кто-то спорит.
Вы можете редуцировать часть реальности — а именно — нематерьяльный, духовный мир — и иногда (когда речь идет о чисто научном методе — это оправданно, и, как я уже сказал, необходимо — нужно отделять «мух» от «котлет» — и не путать Божий дар с яичницей). Но когда это НЕоправданно, а именно, когда речь идет о жизни человека — такая редукция не оправданна и вредна. Человек просто становится слепым на один глаз — половину видит, а на другое и смотреть не хочет — и еще причем почему-то других заставляет тоже быть такими же калеками.
это как: стоят двое и один говорит — посмотри, какой прекрасный цветок — как он совершенны его формы, как он красив.
а другой ему — цветок — это растущая биомасса, набор клеток, состоящих из химических элементов и ничего больше не хочу видеть.

в то время как первый и не отрицал этого о цветке, но он указал, что цветок — не только это. он — больше, чем это.
наука может объяснить состав цветка
может даже объяснить его происхождение (хотя с натяжками)
но она _не_ может объяснить его форму, его гармонию, его цвет, она не может дать ответа на вопрос «почему он _именно такой_» а не какой-то другой.
всё что до сих пор смогла промямлить наука по этому поводу — невнятица про «случайность», «результат случайных мутаций» и т.п. — но это же просто отговорка, а не объяснение.
вы вот, margin, высмеивали нелепые верования древних, что Бог сотворил человека из глины.
а что говорит наука? наука говорит, что жизнь вообще, а потом и человек, произошла из какого-то «первоначального бульона»

то есть глупые древние говорили — из глины, а современная наука говорит из бульона.
и чем это лучше? )) то же самое ведь.
вот так и выходит, что никакие вы не а-теисты
случайность — ваш Бог
ибо всё в конечном итоге вы объясняете «случайностью» (даже не удосужившись определить, что это такое вообще?!)

то есть это такая форма религии — вера в Случайность
в то время как истинный Бог — есть совершенная упорядоченность

и выходит что вы просто подменили одного Бога — другим

и вот из этой Веры (в случайность) и проистекают все следствия современного мира и его общий образ.
karapuz, Есть существенное отличие верующего и неверующего: у второго отсутствует страх божий и он не торгует совестью за посмертные блага.
karapuz, для науки не существует понятия лучше-хуже. Есть объективный факт. Эволюционная теория подтверждена расшифровкой генома — это факт. Пройдет какое-то время и церковь признает эволюционную теорию, как признала гелиоцентрическую космогонию. Религиозные деятели тоже пользуются медициной на основе этих знаний, омолаживают организмы с помощью новейших препаратов, полученных на основе этих знаний, используют трансплантанты…
karapuz, вы плохо учились. Форма цветка точно обусловлена условиями произрастания растения и закреплена эволюционно. Эволюция уже давно-давно является бесспорным научным фактом. Нет ни одного серьезного ученого, который бы пытался с этим спорить.
karapuz, это пример разных субъективных мнений, которые никак не влияют на объективность цветка: цветку совершенно безразлично, что о нем думают люди. Проблема людей в том, что им не безразлично, что о них думают другие и им комфортно быть в окружении единомышленников и тех, кто им говорит их «возвышающий обман». Это на генетическом уровне. Человек — стайное животное))).
karapuz, это поистине замечательно, что вы не стремитесь себе кого-то подчинить)!

Если посмотреть на историю человечества, то религиозные войны и войны, имеющие сильную религиозную составляющую, благославленные религиями, уничтожили очень много людей на земле. Это при том, что воевавшие свято верили в своих прекрасных богов и были высокодуховны в этом смысле слова.

Первое, что делает верующий, — отказывает в праве на духовность тем, кто молится другим богам; второе, — он отказывает им в праве называться людьми; третье, — он признает за собой право на их уничтожение, возведя само уничтожение в доблесть. Как вы понимаете, я признаю факт того, что монотеистические религии ведут в таком формате к вражде и человеконенавистничеству. Зрячими ли являются такие верующие? Политеизм более терпим.

Я не знаю, что вы вкладываете в слово «атеизм», но мой мир просто не нуждается в боге, чтобы быть объективно и субъективно «божественно» прекрасным. Я это называю атеизмом, не особо заботясь о терминологии. Это не значит, что я борюсь с крестами, с верующими, с церковью… Я знаю, что церковь может приносить людям утешение. Это их право решать, верить или нет, как и моё.

Я не склонна противопоставлять религию и науку. Их нельзя сравнивать, следовательно и противопоставлять их некорректно. Ни один верующий не создал молитвой чего-то материального, но вера может укреплять волю. Но точно так же волю может укреплять и безверие. Нельзя утверждать, что первое укрепляет добрую волю, а второе — злую. Если вы тонете, провалившись под лед, и кто-то, превозмогая себя и свой страх ползет по льду, чтобы протянуть вам руку помощи, то неужели, вы в первую очередь станете спрашивать, рука доброй воли это или это злой атеист хочет вытащить вас из ледяной полыньи? Разве в Библии не сказано: «по делам их узнаете их»?

Наука ведет к знанию, изобретению, созданию новых материальных вещей, влияющих и на человека, и на мир. В ведущих мировых научных исследовательских центрах нет верующих: свою веру исследователь должен оставить дома — она никого там не интересует, либо покинуть эту работу.
karapuz, я имел в виду позицию в разговоре — вряд ли у неглупого человека язык повернется обвинить тебя в троллинге )
речь о крайности в выражении своих установок — вряд ли ты всерьез считаешь, что принятие веры, даже искреннее, автоматически приводит к появлению в нем (как кролика в шляпе) некоей духовности, которой раньше в нем не было.
avatar

ЁR

ЁR, полярность есть метод понимания другого, себя, и окружающего мира. Она высекает искры неприятия, несогласия, ведет к поиску решений и рождает идеи. Самые унылые сообщества — это сообщества, где отсутствует полярность. Согласие приводит к мысленному удовлетворению, удовлетворение приводит к покою, покой рождает застой, застой ведет к деградации…
Нет ничего лучше для развития взглядов на мир, чем чужое мнение, с которым человек не согласен))). Это следует ценить, как величайшее достояние.
ЁR, Причина «солодинских неприятностей» одна — отсутствие своих денег для создания фонда и желание получить прибыль за чужой счет.
margin, кабы так то не будь на смартлабе вас обязательно кто нибудь другой занял бы это святое место. А вот мне кажется что не занял бы )
avatar

ЁR

karapuz, )))
margin, требуется, но «деньги в пути» уже не один год.
UlySseS, вижу, что Вы купили за 550+15=565, т.е. быстрый вариант выхода(новости) даст -50, медленный -20 при сохранении разности между ценой кола и пута.
Не кажутся ли Вам такие большие спреды (около 9%) фактором, съедающим прибыль?
UlySseS, скажу честно: я ненавижу спрэды больше 1 цента)). Но вот сегодняшний вариант стрэддла оказался весьма успешным, несмотря на совершенно неудобные условия его формирования. Значит и при таких спрэдах в 30 центов можно заработать на ночном стрэддле. Кстати, совсем недавно спрэды были в 1/4, 2/3… не было десятичного отображения цен еще в начале 2000-х годов
Вы очень красиво, разоблачаете… остальное. простите, совсем нет желания читать)
простите еще раз
kombainer, тебе это и не надо, раз не понимаешь.
DarkHole, да че говорить. чел все равно не поймет.
DarkHole, очень хорошо что вы понимаете, глупость
kombainer, нет желания, так не читайте, простите)
подскажите пжста, где вы смотрите греки и волатильность? спасибо!
avatar

Zayko

Zayko, Все дает брокер.
А почему в Гугле по указанному 43-му колу сегодня никаких объемов не видно? Вы ведь открыли позицию на счете?
Александр Кобрин, Этот актив несколько не вписывается в мои критерии отбора для открытия стрэддлов. Главное неудобство состоит в низких объемах. Но как я уже писала, низколиквидные БА могут давать большое ценовое движение на отчете. В таком случае даже низкая ликвидность может не являтся препятствием для получения прибыли. Часто бывает так, что мой высокообъемный стрэддл проигрывает по ценовому движению тому БА, который я отбросила по причине невысоких объемов.
Поскольку это несколько новые условия для открытия стрэддла, я сформировала его на основании цены строго по маркету без открытия на счете, чтобы посмотреть, как можно реализовать такую позицию в условиях низкой ликвидности. Несмотря на то, что стрэддл экспериментальный, ни один цент в нем не вымышленный, и реализация его будет проводиться строго по текущим рыночным ценам (а иначе и быть не может) в соответствии с правилами, изложенными в целях и назначении позиции.
Хорошо, когда люди читают написанное вдумчиво, внимательно и критически!)
margin, ну а объемов-то почему не видно в гугле? :)
и ещё вопрос, только он касательно вчерашней сделки Позиция закрыта

Sell YUM Jan13 67.5 Call $5.50 $550.00
Sell YUM Jan13 67.5 Put $1.90 $190.00
Net.............................................$740.00
Объясните пжста, следующий момент. Мне почему-то кажется, что эта сделка, в отличие о сегодняшней достаточно рискована. Т.к. в случае плохой отчётности цена могла прыгнуть вниз и путы не покрыли бы убытки по коллам. Такое возможно? Где ставить стоп? Спасибо
avatar

Zayko

Zayko, стопа тут нет — это разовое дискретное событие, и стратегия основана на положительное мат-ожидание фин-реза купленных сталлажей под таие события
кстати, многие трейдеры сильно зашорены насчет стоп-лосса, считая что абсолютно все стратегии поведения на рынках обязаны иметь стоп-лоссы
Lemmy, и одни инструменты могут быть стоп-лосами других инструментов.
И это не понимают зашореные расчетчики ТНВ(точки НАИМЕНЬШИХ выплат), у которых всегда только ± на одном инструменте.
Lemmy, по поводу стоп-лосса я с Вами полностью согласен! Просто опционы для меня относительно новый инструмент и мне очень интересно как торгуют ими знающие люди)
avatar

Zayko

Zayko, риск есть везде, где можно получить прибыль. Риск отсутствия движения цены есть и это максимальный риск, который возможен при данной стратегии.
Конечно, можно выставить при желании стоп-лоссы на каждую ногу позиции. А можно управлять позицией иначе: при росте БА зафиксировать прибыль докупив еще пут опционов, а при снижении БА, докупив еще колл опционов — это позволит получать прибыль при дальнейшем движении цены БА… Я закрываю по отдельности, избавляясь первоначально от убыточной ноги. Это все вопросы управления позицией, которые напрямую связаны с личностью трейдера, с теми целями, которые он ставит, открывая позицию на основе стратегии стрэддл.

Как решается задача снижения риска? У меня это решается следующим образом. Невысокая IV на открытии стрэддла, достаточно большой срок до экспирации позволяют расчитывать на невысокие потери в случае, если расчет не оправдается и актив не отреагирует на отчет резким и значительным движением цены в любую сторону. Причина снижения стоимости опционов и потерь по открытому стрэддлу состоит в снижении ожидания рынка по БА и снижении IV на отчете. Это общее правило, и оно может иметь исключения.

Вот как выражается в стоимости опционов время. Цена БА на отчете вчера изменилась на $4.95 и стала 70.99. Чтобы понять процесс на цифрах, сравните вчерашние цены опционов на закрытии:
— на колл опционы на YUM на страйке 67.50: октябрь 3.60; ноябрь 3.95; январь 5.20
— на пут опционы на YUM на страйке 67.50: октябрь 0.20; ноябрь 0.86; январь 1.85.
Видите, как это работает? Цена БА выросла почти на 5 долларов, а колл опцион, бывший накануне при открытии позиции «возле денег» вырос в цене на 2.49, но пут опцион при этом снизился в цене только на 2.15! Такая метаморфоза происходит по следующей причине: как только опционы становятся «в деньгах», так они теряют большую часть своей временной стоимости. При этом пут опционы «без денег» стоят тем больше, чем больше период времени до экспирации. Покупая время при невысокой IV, можно снизить риск и получить прибыль на движении цены БА на отчете в одну сторону, но при этом купленное время является «подушкой безопасности» по той стороне стрэддла, которая несет убытки. Мне это кажется весьма приятным моментом в трейдинге — возможность обыграть рынок)))
margin, Большое спасибо, за развёрнутый ответ!!!
avatar

Zayko

margin, так и должно быть ведь у колла дельта наверно 0,5.
Если хотите большего может надо посмотреть стренглы.
Но у «дорогих» акций широкие страйки — могут и не допрыгнуть.
А ты не демо счете торгуешь чтоли, обьема на опционах январских нету на твоих страйках
avatar

GeorgeSoros

На открытии «закрыт» пут @ 1.90 ментальный стоп по колл опциону 4.15 — это обеспечит + 0.55 прибыли.
avatar

margin

margin, пока колл стоит существенно меньше.
По этой демо позиции нарисовался убыток. Даже при том, что гэп очень неплохой.
Александр Кобрин, неплохой? изменение 9,15%
Александр Кобрин, я не знаю, как вы считаете.) Даже сейчас, когда цена ушла от максимумов БА стоит 46.12, а опицоны колл 4.30 и пут 1.35, что в сумме дает 5.65, по этой позиции нет убытка. А когда цена была 47.02, bid колл стоил 4.90. Я специально вставила таблицу цен.
margin, В моменте пара опционов стоила менее 550. Я не учитывал, что вы в какой-то момент прикрыли пут. Тем более это демо-пут ). Но все равно идея хорошая, и особенно удачен выбор акции.
Александр Кобрин, «и особенно удачен выбор акции.»
у ЮТ она тоже присутствует:
smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/81062.php

turtles_blogs, как-то уж убого прилепил сюда United Traders. Нужно пооригинальнее. Фото крутой тачки влепили бы. Синей арендованной Ауди к примеру.
Александр Кобрин, Я писала в 17.50, когда акция еще не пошла в гору интенсивно, что «закрыла» пут за 1.90. Можно было «закрыть» за 2.0, если бы торговать реально и ставить лимитрованный ордер. Мне важно было проверить, являются ли такие низкие объемы существенным препятствием, поэтому я старалась быть максимально объективной в реализации.
Методически я нахожу для себя удобным закрыть убыточную «ногу»: в большинстве случаев, если актив ушел вверх, то будет отрабатывать это направление, если ушел вниз на отчете, то будет внизу. Но это только общая тенденция, бывает, что и разворачивается. То есть, маловероятно расчитывать на возврат высокой стоимости убыточной «ноги». Тогда остается прямая позиция, с которой я могу спокойно работать, выставляя стопы разного вида. Это уже и будет определять конечный результат по позиции.
Сейчас вперед на полтора месяца «урожай» акций будет значительным.
margin, при этом Last 4.0
Вчера у меня на ночь была реальная позиция — февральский трэнгл на страйках 50-60 на JBHT за $340.00:
Buy JBHT Feb13 Call60@ 1.60 $160.00
Buy JBHT Feb13 Put50@ 1.80 $180.00
Я отбросила JPM и WFC, как оказалось вполне справедливо: оба практически нейтральны на отчете. Написать об открытии этого стрэнгла публично не смогла физически: мне AAPL, на который было открыто три «ноги», голову морочил)). В постмаркет цена JBHT выросла почти на 3 доллара. Если еще будет добавлен рейтинг аналитиков хоть одного с Moderate Buy до Strong Buy на открытии, то можно будет расчитывать на +1-2 доллара)
avatar

margin

Сколько процентов от депозита вы, персонально вы, выделяете на одну сделку? Либо интервал. Спасибо.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, у меня есть сумма на счете и есть рабочая сумма. Вот эти «игрушки» не стоят мне больше количества процентов от рабочей суммы, выраженного одной цифрой. Но это совсем не значит, что я намерена ими безрассудно рисковать).
Кроме прочего, эти «игрушки» обучают некоторых людей работе с опционами на практике. Для некоторых это важно.
margin, повторю глупость — «вопрос про цифры» )) — какой риск в %% от суммы на счёте вы закладываете на сделку/день/неделю или как вы там его рассчитываете?

Если на вопрос про цифры вы не сможете ответить в цифрах, то просто улыбнитесь — мне будет приятно ))
XaMeJIeoH, Улыбка вообще к цифрам не имеет никакого отношения: я улыбки дарю вам — 1000 бесплатно))).

И так, вы задали два разных вопроса, причем, возможно я ошибаюсь, второй — агрессивно?)). Первый вопрос был один, а второй вопрос ключает в себя два-три-четыре…

Мой ответ был внятным: до 9% от рабочей суммы (цифры от 0 до 9, если что). Но в большинстве случаев — средний диапазон. Это связано с разной стоимостью опционов, которые я торгую.
Почему вы не поняли?

Дальше вы стали спрашивать про риск. Из всех этих стрэддлов видно, что у кажой позиции риск индивидуальный. А стрэддлы — только небольшая часть работы. Что вас дальше интересует, мне не понятно. Как я расчитываю риск вообще? Но это вопрос из серии «есть ли жизнь во Вселенной?»

Так что просто улыбнитесь без всяких цифр!)))
margin, я скорее усталая, чем бОрзая «собака» )) Несомненно я не уловил тонкого количественного значения слова «цифра». Почему? Ну должны же во мне _тоже_ буть какие-нибудь недостатки)) Теперь почти понятно. Осталось только понять сколько в %% «рабочая сумма» составляет от «суммы на счёте». Обещаю, я буду очень внимателен и кропотлив не только в рассмотрении числительных, но даже и прилагательных ))

Про «риск» я спросил от безнадёги, а ответ-то был, однако)) Поэтому интереса моего в области расчёта вашего риска уже нет. Я сам его посчитаю ))

P.S. Улыбки ваши я собрал и в «письмах счастья» разослал. Теперь на каждый децилитр пьянеть мы будем как на литр ))
XaMeJIeoH, а как же мы тогда с вами будем играть в слова и в цифры?))
margin, да очень просто — как Ржевский )) Анекдот № 69 не находите оксюмаричным? ))
XaMeJIeoH, Существует препятствие неодолимой силы: у меня в голове не держатся анекдоты — полный анекдотический сквозняк. Дисгармония, однако: вы теряете смыслы, а я анекдоты)))
margin, рецепт для чудиков таких давно известен — «ходить по двое» ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP