<HELP> for explanation

Блог им. krolix

Критерии живучести торговых систем?

В общем, сейчас дошли руки протестировать портфель систем на кусочке out of sample с начала этого года. С апреля в принципе он во многом схож с графиком у меня в профиле, не считая нюансов (у меня июнь был плюсовой, а по стратегиям — самый большой месячный убыток за 4+ года, связано с тем, что использовал тогда другой шорт, который хуже того, что торгуется сейчас и находится в просадке).

В портфеле 4 системы (2 лонг-онли, 2 лонг-шорт).

Оптимизации особой не было, в каждой из систем 2-4 параметра всего.

График с реинвестированием и стандартным плечом. Следует ли расценивать кусок с июня как аномальный, или это просто отдается в рынок избыточно заработанное? Подобный кусок был в 2010 году. Любопытно, что кварталы все плюсовые, причем плюс средний такой.

Вопрос еще к тем, кто давно торгует — как оцениваете рынок, начиная с лета (за исключением вздерга на QE?). По-моему, дико пилит.


Критерии живучести торговых систем?

P.S. График совокупной эквити с полным реинвестом.
P.P.S. Для наглядности — логарифмический график + просадки (самая долгая была недавно)
Критерии живучести торговых систем?
 

И все же что там О живучести торговых систем?
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, кто как определяет, надо ли что-то менять в системе(-ах) или пусть торгует(-ют) себе? Думаю, среди системщиков тема должна быть избитая, но не на смарт-лабе.
krolix, блин лень писать… т.к у тя реинвестирование и не понятно никуя… и нет итоговой таблицы
1 все решает средняя сделка… если она ниже 0.2% выкинь нах
2 проверь на стабильность — смени таймфрейм на больший-меньший и протесть несколько бумаг…
3 возьми бумагу типа гмк или бакс-евру от 2000г до сего дня и тоже протесть
4 если все ок то торгуй… если не ок то тож торгуй
5 вижу боковик длинною в год
ves2010,
1. средняя сделка 0.3% по баксу, 0,5% шорт РИ, 1,2% лонг РИ, серебро 2,5%
2. со сменой тайма — попробую
3. на луке и газпроме не работает, они не особо трендовые, на сбере норм, но хуже индекса
4. ок, спасибо)
5. уже год или еще год?)
Справедливо ли утверждение чем меньше таймфрем тем меньше живучесть стратегии и наоборот?
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, чем выше тайм-фрейм, тем меньше сделок и тем проще «подогнать» систему. С другой стороны, на более низких — больше шума. На более низких ТФ выше транзакционные издержки, поэтому для убыточных сделок уже нужно не чтобы сигналы стали убыточными, а чтобы они стали слабоприбыльными — слип и комиссия сделает остальное. Поэтому полагаю, что да.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP