<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Меня просили выложить график эквити...

Многие могли расценить мой предыдущий пост как рекламу.
 
Увы, это не так. Хотел бы я показать вам красивую эквити, да не могу.
 
В теории оно всегда звучит красивее, чем на практике. Хотя, лично я считаю тот пост максимально приближенным к реальности, всё же стоит написать некий disclaimer.
 
Во-первых, я использую реинвестирование и некоторое подобие компрессии просадок.

Во-вторых, система систем, дающая 90% годовых, появилась у меня сравнительно недавно.
 
В-третьих, 2012 год – это просто жопа какая-то:) Системы явно работают, но нихрена не зарабатывают…
 
Ну и последнее… В примерах и расчетах принято для удобства оперировать месячной доходностью, предполагая, что годовые 90% равномерно распределяются в течение года. На деле такое редко встречается…
 
Ну и теперь непосредственно о графиках. Я мог бы нарисовать любую эквити и поддерживать любую ауру своего авторитета и крутой репутации на смарт-лабе, но не буду.
 
В апреле я выкладывал график с историческими данными систем, которые на тот момент работали на счете. Визуально это выглядело так:
Меня просили выложить график эквити...
Всё было хорошо, даже слишком. Потом случился май, и всё сломалось. Сейчас на счетах работают 2 системы. Их график без реинвестирования с начала года:
Меня просили выложить график эквити...
Поскольку я работаю с реинвестированием, а также, как и говорил, использую компрессию просадок (при превышении убытка 10% значения по модулю я тупо сокращаю объем втрое до выхода из просадки), а ещё из-за того факта, что вторая система подключилась далеко не с начала года, моя эквити выглядит так:
Меня просили выложить график эквити...
 
Кстати, отличная штука – эта компрессия просадок. Максимальный дроудаун составил -17,9%. А если бы компрессия не использовалась бы, я бы уже не работал трейдером (-32,98%)…
 
Да, мне всё равно доверяют деньги. Есть инвесторы, которые работают с начала июня. Там всё повеселее, ведь там нет «режима уменьшенного риска». Мой счет же ещё из минуса не вышел, поэтому работает на уменьшенных объемах. Инвесторы расстраиваются, но пока терпят:)
 
Coming soon…
 
На днях я тут разработал ещё одну систему. Это тот кирпичик, которого не хватало моей глобальной стратегии. Благодаря вот этому чуду:
 
Меня просили выложить график эквити...
 
 
 
…так вот, благодаря вот этому чуду, общий график стратегий с начала 2012 года без реинвестирования достиг бы отметки 60% при умеренном риске и выглядел бы вот так:
 
Меня просили выложить график эквити...
 
Но пока что тесты-тесты-тесты…
 

Зато честно.
avatar

prototype

prototype, как в старой рекламе Альфабанка:) «Честным быть выгодно»:)
а почему в мае такой дроудаун???
ABN Capital, Рынок изменился. Взять ту же корреляцию с Америкой — по ощущением, именно в майские праздники она уменьшилась значительно…
Странно насчет мая. Самый лучший месяц в году был ИМХО. А у вас что-то сломалось… непорядок.
avatar

santiaga

santiaga, Починим:)
santiaga, самое интересное, что «сломалась» система, которая уже работала на счете довольно продолжительное время и неплохо работала… А сравнительно новая вытягивает счет, и в мае просела меньше.
"… и все сломалось" особенно порадовало :-)
Lemmy, Меня вот не очень:))))
Тесты, тесты, тесты. Как я Вас понимаю, но время тупо следовать стратегии настало, думаю. Надо перестать быть стратегом, и стать солдатом
Трендер, относится ко всем стратегам, в первую очередь, ко мне
Трендер, Ну, те, что оттестированы — работают…
Автор, как я вас понимаю…
все вроде нормально. но зачем брать деньги от инвесторов, если ни одного года в плюс? я бы на вашем месте торговал на свои 30т. пока не год не закрыл бы в плюс
Евгений Александрович, Вопрос не столь однозначный, как кажется. Я влил прилично денег в рынок, и в основном — для покрытия обеспечения, а не для непосредственно торговли. Прав я или нет покажет время… Как всегда, цель: миллион долларов до 30… у меня осталось чуть меньше 5 лет:)
t-trade, а сейчас сколько долларов?
Да, эквити конечно для критики и усмешок самое то. Но думается мне, что прорыв вверх у Вас не за горами, работа идет, риски держите, значит все будет :)
avatar

Spoki

Spoki, Спасибо:)
t-trade, я тоже в Вас верю. И система манименеджмента очень похожа на мою. + в профиль
Трендер, вот спасибо:) я тоже в себя верю!:)
soniks, Да, это так. Но без много из этого не будет нормальной эквити, верно?
t-trade, через 3-5 лет покажешь свое эквити?!
option-systems, через 3-5 вряд ли уже… через годик покажу:)
Жажда признания таит риск обструкции. В публичности человек бессознательно ищет поддержки и одобрения своих действий. Выход на публику больше связан с внутренней неуверенностью и ожидание моральных бонусов часто оборачивается жестоким разочарованием. Чтобы снискать славы, имеет смысл раскрываться исключительно успешным и состоявшимся. Как бы позитивно ни комментировали действия десятки зрителей, найдется один, который превратит эту попытку в кошмар.

Pereira.
avatar

Pereira

Pereira, Отлично сказано. Кошмар — это вряд ли, но некоторых подробностей можно было бы и избежать:)
Я как-то уже писал, что публичность оборачивается дополнительной психологической нагрузкой. Неважно что побуждает публиковать динамику счета, но риск когнитивного маржинколла того не стоит.
avatar

Pereira

Pereira, Да, я прочел ваш топик и даже плюсик в профиль кинул. Но публичность можно ограничить в любой момент. Просто раз — и перестать. Хотя не отрицаю, что у меня есть какая-то зависимость от этого. По поводу психологической нагрузки… Знаете… Мне сегодня с утра перед уходом на работу улыбнулась полуторамесячная дочка:) Я настолько счастлив в жизни, что всё это не имеет значения:)
интрадейные системы не могут быть универсальными и показывать положительный результат/не сливать при любых фазах рынка. среднесрочные стратегии работают значительно лучше!
homo_pingvinius, Для среднесрочных систем меньше данных для определения статистического преимущества:)
t-trade, как это меньше? возьмите историю доу или никкея за 20 лет=) мало?

для среднесрочных систем математика не нужна=) нужен лишь здравый смысл=)
homo_pingvinius, ОО, Америка!:) Я работаю в этом направлении.
А математика нужна всегда.
t-trade, «математика» — я в этом ничего не понимаю=))
homo_pingvinius, Если умеете думать, то понимаете:) Математика — это не формулы ;)
t-trade, как сказал С.П. Капица «Все же гуманитариям, при всех их проблемах с математикой, нельзя отказать в интуиции» =))

я хоть и считаю интрадей бесперспективным занятием, но поставлю Вам плюсик в профиль. за неиспорченность смартлабом=)
homo_pingvinius, «Неиспорченность смартлабом»:)) это забавно. Успехов Вам!
t-trade график эквити без баланса, опытным инвесторам не интересен.И вы бы не темнили и проценты и даты (шкалу х и у) не вырезали бы. кароче… какого вы тут нае**ть пытаетесь?
вот как должен выглядеть нормальный отчет. супер ликвидный forex, eurusd, с 01.01.12.

**что-то как то плохо картинки вставляются, ссылка: s40.radikal.ru/i090/1210/f1/16696887d6d9.gif
avatar

2341234

vancuver, Красивый график. Не думаю что мой будет интересен опытным инвесторам даже со шкалами:) Интересно, кого можно нае**ть таким эквити, как у меня???:)))

Я считаю, что некоторая информация всё же не должна оказываться в открытом доступе. Никого никуда не агитирую.
t-trade, да, я может немного резко выразился. не редкость в отчетах подвешивание ордеров, это когда идет эквити в верх а баланс в низ. и многие алкотрейдеры «забывают» включить эту важную линию в отчет. и не забывайте, что тесты и демо счета, не влияют на рынок ;). вам бы прикрутить мм и… ну вообщем вы сами до всего дойдете.
vancuver, Ну, чтобы повлиять на рынок нужно уж никак не меньше 10 миллионов. Я со своими 100 контрактами почти незаметен для рынка.

Уверен, дойду. Хотя что там после «и...» всё равно интересно:)
t-trade, не забывайте hft, они не дремлют. и… доливаться к прибыльным, придерживаться тренда, обрезать убытки.
avatar

2341234

vancuver, Спасибо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP