<HELP> for explanation

Блог им. vyp

Прокатит ли среднесрочный арбитраж на акциях Газпрома и Лукойла?

Сравнительный дневной  график акций Лукойла и Газпрома...

Прокатит ли среднесрочный арбитраж на  акциях Газпрома и Лукойла?

Взяв за точку отсчета максимальные предкризисные значения 2008 года наблюдаю интересную картинку… Падали синхронно… а вот отросли врозь… Лукойл уже в -30% от хаев, а Газпром в -60%...

Как думаете, Смартлабовцы, прокатит ли среднесрочный арбитраж на этих двух акциях?

Спасибо за ответы заранее...)

 
 

Прокатит, если высидишь.
avatar

IliaM

Лонг ГП щорт Лука несомненно но только мартовские
avatar

dextermax

Зачем спрашивать?
Нравится идея, уверен в ней, выдели часть ресурсов, нет не рискуй = )
Когда планируешь таким арбитражем заняться, надо немного фундоментальшиком побыть, посмотреть отчетности, покопать информацию в СМИ за последнее время, посчитать П/Е всякие, после того как проделаешт эти манипуляции подобные вопросы сами собой отпадут = )
avatar

funkyjazz

Газпром нынче уже не тот =)
Вся сила в лукойле=)
читал как-то об арбитражном роботе именно на газпроме и луке, утверждалось, что он безубыточный при условии достаточности средств на усреднения
avatar

Bordeaux

может проканать, тут главное не проспать, где лося резать, если что-то не так пойдет.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, лося не надо резать, его надо усреднять, как утверждается, арбитраж для большого бабла.Правда, если вдруг разорится компания, акции которой в лонге стояли, наступит крах
Это не арбитраж. Это парный трейдинг. Рыночно-нейтральная стратегия.
avatar

McFly

McFly, а разница есть? позиция одинаково формируется, цель на уменьшение спреда идентична, может, управляется как-то различно?
Bordeaux, разница в средствах. Если говорить про арбитраж — то используют идентичные товары — например лонг локальных акций лукойла/ шорт адр Лукойла. Цена обязательно сойдется — вопрос времени.
А в данном случае лонг GAZP/ шорт LKOH — завтра например (просто допустим) Газпром ликвидируют и все — лонговая часть превращается в 0, а шорт остался.
avatar

McFly

McFly, судя по рисунку не такая уж она и нейтральная
twoyellowtickets, а что с рисунком?
«нейтральная» в данном случае обозначает непривязанная к рынку.
При падении рынка на 50%, она может показать +, а при росте на 50% минус.
Вопрос главный — какой алгоритм вы используете при открытии/закрытии спреда? А также MM и RM.
avatar

McFly

здесь dafgroup.ru/R9Dx/Strategy.aspx парни интенсивно трудились над этим вопросом N лет назад, даже продавали привод для торговли такого спреда. Там была статистика почти онлайн где счет чуть не треснул после двух недель торговли, пришлось довносить вроде крупно. Давно дело было
здесь нет арбитража никакого — чистый риск.
Вы еще в черной металлургии пошортите НМЛК против лонга по ММК )
avatar

Max_Sokolov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP