Блог им. Dartanian

Робот! Сила оптимизации!

По мотивам:
http://smart-lab.ru/blog/64821.php

Вобщем после продолжительной переботки стратегии и оптимизации величины дродауна получилось следующее:
До потимизации:
дро — 40%
профит — 504%

 без потимизации

После потимизации:
дро — 10%
Профит — 1643%
Робот! Сила оптимизации! 
Самое интересное, что элементарное ограничение убытков приводит к существенному росту прибыли.
Отсюда вывод Риск и Мани менеджменты превыше всего!!!

p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО 
★2
34 комментария
как роботостроитель Ваши старания одобряю :)
avatar
Антон Чернов
на лчи работает робот?
avatar
Sergey F
Тунеядец, нет на ЛЧИ вообще не тянет участвовать. Доказывать некому и нечего, для ДУ все равно стратегия не подойдут, так как на 60М работает.
Не вижу смысла участвовать!

Миллион это хорошо, но думаю что коли все попрет нормально со стратегией то это не такая уж и не реальная величина.
avatar
Константин Б
ТЕперь осталось включить некую демку и писать на бумажку каждую неделю прибыль / убыток. Через месяц много интересного может выясниться :)))

У меня все роботы с коротким ТФ рано или поздно сливают. Вот часовик там уже да. На истории норм, и пока все норм. Жду как дальше будет работать. Но и прибыльность там не такая как на коротком ТФ
avatar
Olenevod
Olenevod, Он и так на некой демке 100% эмулирующей рынок тестился, а не на истории.

Робот на часовике работает!

и забыл еще сказать что проскольз учтен в величину 2%.
avatar
Константин Б
Dartanian, у фРТС довольно большая история — проверь на ней.
Хотя для часовиков надо тестить на истории лет за 10…
avatar
Sergey F
+1
Тунеядец, тест на большой истории есть (с 2007 года). результаты примерно теже. На большущей истории визуально не удобно смотреть график.
avatar
Константин Б
+1
Dartanian," p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО "
Полностью соланин! уже давно пришел к такому выводу. после всех тестировании, оптимизаций, окончательный вывод, мини менеджмент. Как бы рынок не поменялся, как бы не пилило цену, ММ не дает уходить в убыток (большой)
avatar
F L I N T
Что меня бесит в роботах и вообще торговле, хочется крутить-вертеть много и часто, чтоб робот щелкал, работал, но рынок не ходит так часто и так сильно. Надо очень много терпения! ну как можно смотреть на работа и ждать целый день его сделку? офигеешь блин :)
avatar
Olenevod
Olenevod, Дак это же робот че на него смотреть то?!) ограничение убытков и т.п. А вечером глянул что получилось и посмотрел если косяки есть на предмет их устранения)
avatar
Константин Б
рм — наше все +
avatar
ev`
приоткроешь сису?
avatar
ev`
ev`, нет конечно)) Ибо она проста как дрова)
avatar
Константин Б
у мя за 2 дня боты 70000 проиграли
avatar
ves2010
ves2010, ну дак ограничивать их надо физически и программно. у меня стоит макс ограничение убытка в сделке и макс убыток за день. При достижении последнего торговля на день прекращается! Вечером прихожу и смотрю, что да от чего!
avatar
Константин Б
Dartanian, а софт какой?
avatar
Olenevod
Olenevod, для теста? сами писали. Анализирует тиковые данные подает и формирует свечи как в реальном времени.
avatar
Константин Б
Dartanian, 70к это номально… обычное дело… в марте проиграли боты 250к… вообщем запускай ботов — ощущения необычайные… с ручной торговлей не сравнить
avatar
ves2010
+2
У меня наоборот, боты бы столько никогда не слили, сколько я сам пересиживал до маржин колла :))))
avatar
Olenevod
0
Olenevod, +5 баллов.
avatar
Константин Б
А сделки то в реале как часть совершаться будут?
avatar
Roman Resner
Роман, Ну имеется ввиду доходность это за сколько лет?
avatar
Roman Resner
Роман, с начала года. примерно раза два в день.
avatar
Константин Б
Dartanian, Ну просто граль блин! Удачи в тестах на реале.
avatar
Roman Resner
Роман, ну как грааль, денег он очень много не переварит, так что уже не грааль) Грааль это когда столько же процентов и при этом еще и объем денег может быть скольугодно большим.
avatar
Константин Б
Dartanian, я сделал как то грааль… можно пропихнуть где то ярд рублей… + это единственный бот принцип действия которого я понимаю… т.е. мне ясно за счет чего делаются деньги… однако всреднем 2% в месяц… с комиссиями будет 1.7%… вообщем большой объем = мелкая прибыль
avatar
ves2010
ves2010, ну да 20% годовых из них еще 13% это надоги. Не густо согласен.
На большой объем 30-35% ахеренно!)
avatar
Константин Б
а в чем заключаются изменения в ММ и РМ?
avatar
Скальпёр
+1
Максим Викулов, ограничение убытка на 1 сделку, ограничение убытков в 1 день
Размерность позиции фиксирована всегда.
avatar
Константин Б
Dartanian, интересно. а в моем случае ограничение убытков в день приводит к пропуску прибыльных (на бектесте) сигналов и снижению совокупной прибыли.
Я понимаю, что есть специфика и т.д. Просто думал может еще что интересного применяется.
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, просто всегда лучше снизить прибыль и существенно уменьшимть дродаун, чем огромная прибыль и огромный дродаун.
А вообще да чаще всего есть специфика стратегии, и мб ограничение классическое не шибко помощет.
avatar
Константин Б

полезные записи за 24 часа

★11 32 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★5 20 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★5 9 Ситуация на текущий момент
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★3 8 Банки начинают отменять лимиты на переводы по СБП. Гонять можно миллионы!
★3 23 Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
★3 2 EBITDA: Почему этот широко используемый показатель может вводить в заблуждение?
★3 2 Дивидендные акции и купонные облигации с точки зрения налогообложения
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
★3 5 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+128 15 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+123 18 Индекс МБ сегодня. На завтра
+114 32 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+112 5 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+83 19 Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
+78 145 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
+75 9 Ситуация на текущий момент
+71 8 Азия. Среда.
+62 17 Между тем сегодня IMOEX -0,8% - максимальное снижение с 19 марта.
+52 8 Интервью Потанина, основные моменты. Записная книжка.

самые обсуждаемые сегодня

11к Чем стала биржа. Имхо
9к Ситуация на текущий момент
8к Азия. Среда.
6к Wildberries теряет хватку
6к 💵Сколько стоит доллар?
3к Срочное выступление Лаврова!
2к В отчетности РСБУ Займера за 1-ый квартал больше вопросов чем ответов
2к Вопросы IV.
1к Tesla, Inc. — Прибыль 1 кв 2024г: $1,144 млрд (-55% г/г)
1к Сбербанк выплатит рекордные дивиденды. Почему еще не время продавать?

теги блога Константин Б

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн