<HELP> for explanation

Блог им. Dartanian

Робот! Сила оптимизации!

По мотивам:
http://smart-lab.ru/blog/64821.php

Вобщем после продолжительной переботки стратегии и оптимизации величины дродауна получилось следующее:
До потимизации:
дро — 40%
профит — 504%

 без потимизации

После потимизации:
дро — 10%
Профит — 1643%
Робот! Сила оптимизации! 
Самое интересное, что элементарное ограничение убытков приводит к существенному росту прибыли.
Отсюда вывод Риск и Мани менеджменты превыше всего!!!

p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО 
 

как роботостроитель Ваши старания одобряю :)
на лчи работает робот?
avatar

Casper

Тунеядец, нет на ЛЧИ вообще не тянет участвовать. Доказывать некому и нечего, для ДУ все равно стратегия не подойдут, так как на 60М работает.
Не вижу смысла участвовать!

Миллион это хорошо, но думаю что коли все попрет нормально со стратегией то это не такая уж и не реальная величина.
ТЕперь осталось включить некую демку и писать на бумажку каждую неделю прибыль / убыток. Через месяц много интересного может выясниться :)))

У меня все роботы с коротким ТФ рано или поздно сливают. Вот часовик там уже да. На истории норм, и пока все норм. Жду как дальше будет работать. Но и прибыльность там не такая как на коротком ТФ
avatar

Olenevod

Olenevod, Он и так на некой демке 100% эмулирующей рынок тестился, а не на истории.

Робот на часовике работает!

и забыл еще сказать что проскольз учтен в величину 2%.
Dartanian, у фРТС довольно большая история — проверь на ней.
Хотя для часовиков надо тестить на истории лет за 10…
Тунеядец, тест на большой истории есть (с 2007 года). результаты примерно теже. На большущей истории визуально не удобно смотреть график.
Dartanian," p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО "
Полностью соланин! уже давно пришел к такому выводу. после всех тестировании, оптимизаций, окончательный вывод, мини менеджмент. Как бы рынок не поменялся, как бы не пилило цену, ММ не дает уходить в убыток (большой)
Что меня бесит в роботах и вообще торговле, хочется крутить-вертеть много и часто, чтоб робот щелкал, работал, но рынок не ходит так часто и так сильно. Надо очень много терпения! ну как можно смотреть на работа и ждать целый день его сделку? офигеешь блин :)
avatar

Olenevod

Olenevod, Дак это же робот че на него смотреть то?!) ограничение убытков и т.п. А вечером глянул что получилось и посмотрел если косяки есть на предмет их устранения)
рм — наше все +
avatar

ev`

приоткроешь сису?
avatar

ev`

ev`, нет конечно)) Ибо она проста как дрова)
у мя за 2 дня боты 70000 проиграли
ves2010, ну дак ограничивать их надо физически и программно. у меня стоит макс ограничение убытка в сделке и макс убыток за день. При достижении последнего торговля на день прекращается! Вечером прихожу и смотрю, что да от чего!
Dartanian, а софт какой?
Olenevod, для теста? сами писали. Анализирует тиковые данные подает и формирует свечи как в реальном времени.
Dartanian, 70к это номально… обычное дело… в марте проиграли боты 250к… вообщем запускай ботов — ощущения необычайные… с ручной торговлей не сравнить
У меня наоборот, боты бы столько никогда не слили, сколько я сам пересиживал до маржин колла :))))
avatar

Olenevod

Olenevod, +5 баллов.
А сделки то в реале как часть совершаться будут?
avatar

Gravizapa

Роман, Ну имеется ввиду доходность это за сколько лет?
Роман, с начала года. примерно раза два в день.
Dartanian, Ну просто граль блин! Удачи в тестах на реале.
Роман, ну как грааль, денег он очень много не переварит, так что уже не грааль) Грааль это когда столько же процентов и при этом еще и объем денег может быть скольугодно большим.
Dartanian, я сделал как то грааль… можно пропихнуть где то ярд рублей… + это единственный бот принцип действия которого я понимаю… т.е. мне ясно за счет чего делаются деньги… однако всреднем 2% в месяц… с комиссиями будет 1.7%… вообщем большой объем = мелкая прибыль
ves2010, ну да 20% годовых из них еще 13% это надоги. Не густо согласен.
На большой объем 30-35% ахеренно!)
а в чем заключаются изменения в ММ и РМ?
Максим Викулов, ограничение убытка на 1 сделку, ограничение убытков в 1 день
Размерность позиции фиксирована всегда.
Dartanian, интересно. а в моем случае ограничение убытков в день приводит к пропуску прибыльных (на бектесте) сигналов и снижению совокупной прибыли.
Я понимаю, что есть специфика и т.д. Просто думал может еще что интересного применяется.
Максим Викулов, просто всегда лучше снизить прибыль и существенно уменьшимть дродаун, чем огромная прибыль и огромный дродаун.
А вообще да чаще всего есть специфика стратегии, и мб ограничение классическое не шибко помощет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP