<HELP> for explanation

Блог им. lupiv

Индикатор денежного рынка способен творить чудеса

На котировки фондового рынка влияет огромная масса факторов. Под действием совокупных сил рынок производит свои движения. Причиной к росту или падению могут быть изменения на смежных рынках, фондовых, товарных или валютных биржах, новости политики и экономики, сезонные факторы.
 
Одним из самых лучших прогнозных индикаторов, которые можно (и нужно) задействовать в техническом анализе является индикатор денежного рынка. Избыток или нехватка свободных денежных средств неизбежно влияют на настроения участников торгов. Московская биржа уже несколько лет рассчитывает и оперативно публикует множество подобных индикаторов. Некоторые из них способны «предсказать» мощный рост на ближайшие 5-7 торговых дней.
 Индикатор денежного рынка способен творить чудеса
Ни один индикатор в мире не способен давать 100% безошибочные сигналы. Но индикатор денежного рынка дает такие сигналы в подавляющем количестве случаев. Поэтому его можно если не использовать в своей торговле, то, по крайней мере, учитывать. Рассмотрим подробнее, как можно получить такой индикатор на основе ставок РЕПО по сделкам с акциями, совершаемыми в ЗАО «ФБ ММВБ».


 
Московская биржа уже несколько лет рассчитывает индикаторы ставок РЕПО. Учет ведется отдельно по акциям, и отдельно по облигациям. В каждом разделе есть три индикатора: на основе недельных, двухнедельных и суточных сделок, так называемых «overnight». Подробнее о всех шести можно почитать на сайте биржи.
 
Для исследования удобнее всего брать индикатор РЕПО «overnight» для рынка акций. Его тикер MICEXEQRRON. Его расчет и публикация ведется ежедневно один раз в час начиная с 12 часов мск. График такого индикатора легко применять в техническом анализе.
 
 Индикатор денежного рынка способен творить чудеса
Но сама по себе ставка пока мало о чем говорит. Она показывает лишь общий фон состояния денежного предложения и спрос биржевиков на заемные акции для игры на понижение. Настоящий интерес могут вызвать только аномальные ситуации. Которые представлены на графике редкими всплесками.
 
Данные ситуации могут означать то, что началась среднесрочная закупка акциями и они на какой то срок могут стать дефицитным товаром. Чтобы отфильтровать эти всплески построим еще один индикатор- разницу между текущим значением суточной ставки РЕПО и ее двухнедельной средней. Если эта разница превышает 50 базисных пунктов, то всплеск можно считать аномальным. И тогда возникает тот самый сильный сигнал к покупке
 
Индикатор денежного рынка способен творить чудеса 
В данный момент (4 октября 2012) ставка РЕПО по сделкам с акциями на 51п превышает свою двухнедельную среднюю. Если день закроется выше этих значений, то возникнет сигнал к покупке по индексу ММВБ. Рост в этом случае будет 5-7 дней без откатов. Такая вероятность не запредельна, но очень высока. В любом случае за поведением денежного рынка стоит следить каждому трейдеру.
 

Может, связь обратная? Желание купить акции вызывает рост ставки — это логичнее, по крайней мере. Я хочу этим сказать, что не зеленый горит, потому что автомобили едут, а как раз наоборот, несмотря на то, что эти события совпадают по времени
avatar

HugoRu

Разумеется, эти явления взаимосвязаны. Но только первое явление происходит разово, а уж затем начинают разворачиваться события еще на пять-семь торговых дней.
avatar

lupiv

очень полезно
++++

а как вывести второй график?
avatar

sanches


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP