SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugene_UKFU
Поза на декабрь
- 03 октября 2012, 19:37
- |
Открыл мегаленивую позу на декабре.
Сильно перепродал коллы, но на очень агрессивный рост как-то закладываться сложно. Если только совсем в моменте, но цель в районе 160-165 на середину декабря поставил.
Как-то так. А вообще ничего делать особо агрессивно-спекулятивного не хочу, поэтому играем тету и надеемся на неизменность волы.
Сильно перепродал коллы, но на очень агрессивный рост как-то закладываться сложно. Если только совсем в моменте, но цель в районе 160-165 на середину декабря поставил.
Как-то так. А вообще ничего делать особо агрессивно-спекулятивного не хочу, поэтому играем тету и надеемся на неизменность волы.
теги блога Головин Евгений
- derex
- epic fail
- fri
- gz
- Moody's
- Quik
- Quik 6.4xxx
- Ri
- si
- Si - лонг
- spectra
- Standard & Poor's
- аналитика
- арбитраж
- бан
- биржа
- вебинар
- великие
- волатильность
- вью
- газпром
- ГиП
- ГМК НорНикель
- ГО
- гомо-трейдинг
- Девальвация рубля
- денежный рынок
- до свидания
- доллар
- доллар в лонг
- задача
- задачка
- идеи
- идея
- изменение позиции
- индекс
- коррекция
- Котировки
- кукл зубастый
- лонг
- лукойл
- Медведи
- ммвб
- ММВБ-РТС
- мнение по рынку
- МФЦ
- он-лайн трейд
- опрос
- опционы
- опционы идеи
- осторожно
- отдых
- отпуск
- оффтоп
- парный трейлинг
- переворот
- покупка волатильности
- прикол
- прогноз 2012
- процентные ставки
- РЕПО
- ри
- риск менеджмент
- риски
- рост
- ртс
- рубль
- сбер
- своп
- си
- социальная ответственность
- спрэд
- срочный рынок
- ссылка
- статистика
- стратегия
- Сухов
- Т+2
- ТА
- тактика
- тарифы
- Тарифы Фортс
- торговая идея
- торговля
- торговля волатильностью
- торговля опционами
- трейд
- трейдинг
- управление опционной позицией
- ура
- Уралсиб
- ФОРТС
- фри
- фРТС
- фьючерсы
- халява
- ЦБ валюта
- шорт
- эпик фейл
- юмор
а плата за ту, что вы описали — гамма, вега и ГО, мне будет много. И так 3 веги 400 000 руб стоят, не хочу больше.
а до декабря думаю еще много воды утечет, будет интересно за ней последить конечно, меня же смущает то на сколько вега больше тетты, думаю что весь риск именно в ней, а не в сильном движении наверх. Прошлой осенью был момент когда и дельта была сильно положительная и вега улетала — эдакий белый лебедь… но в целом респект!
Прекрасная конструкция! Всё гениальное просто! Теперь остается по мере движения БА разбавляться! (Я бы так делал)
Ну если вниз, то фьючев бы подпродал кратненько…
А вверх, то ПУТОВ полил бы…
А вообще я прогнал на тесте вероятные ратиоспреды и последние 8 месяцев на колах соотношение риск прибыль не очень хорошое, ну не стоит оно того, а др инсрументов на РТС нет(.
мож нам кортошку тоже садить не надо?
)))
Извините, не сдержался, у меня особая реакция, когда статистику пихают куда не попадя, маскируя это под «научную» методологию.
ну просто в упор не вижу смысла.
Ты отгрываешь свое вью по рынку, и стат выборка должна проводится по вью, а не по конструкции.
так мне кажется.
это очевидно, пока нет максимума года — живет ниже, живем ниже, жуем тету, а если свезет и вегу заодно.
лимиты такие
|d| <= 100
|g| <= 2
|t| <= 50 000
|v| <= 300 000