<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Поза на декабрь

Открыл мегаленивую позу на декабре.
Сильно перепродал коллы, но на очень агрессивный рост как-то закладываться сложно. Если только совсем в моменте, но цель в районе 160-165 на середину декабря поставил.

Как-то так. А вообще ничего делать особо агрессивно-спекулятивного не хочу, поэтому играем тету и надеемся на неизменность волы.

Поза на декабрь 
 

рацио-спред, одобряю. Рекомендую всё-же ролировать фьючем при приближении к цели
avatar

Azis

одобрямс.
почему не открыть похожую конструкцию слева? например купить путов 145 и в 3 раза больше продать путов 135. Тем более если ждёшь выше?
avatar

neugadal

neugadal, за любую развлекуху надо платить.
а плата за ту, что вы описали — гамма, вега и ГО, мне будет много. И так 3 веги 400 000 руб стоят, не хочу больше.
Головин Евгений, имхо 23.11 надо позу закрывать )
avatar

Bulat

Bulat, почему так думаешь?
neugadal, ралли, вероятность 75 )
avatar

Bulat

Головин Евгений, «3 веги 400 000 руб стоят» — это означает что если волатильность вырастет на 3%, то убыток будет 400 000 руб.? или что-то другое?
neugadal, имеено так, ВМ будет — 400 000 руб
Головин Евгений, если не секрет какая планируется тактика защиты при резком движении вверх, например в ближайшие две недели рост на 15 тыс пунктов
красиво. А я сегодня продал медвежий стрэнгл, декабрь 130/120 (я, видимо, совсем ленивый). По вашей конструкции — вполне возможно что в декабре выше 172 будем, да и по пути не факт что выйти дадут с нормальной прибылью — не рассматриваете такой вариант?
avatar

KauperWOOD

судя по тому куда сползает РТСВикс, после НОК5 народ кинулся «продавать волатильность» )) будем посмотреть… я сегодня решил закрыть проданные и пут-спреды и стрэнглы (правда все на ближних страйках были), хотя по воле допускаю сползание к концк недели и на 23-25…

а до декабря думаю еще много воды утечет, будет интересно за ней последить конечно, меня же смущает то на сколько вега больше тетты, думаю что весь риск именно в ней, а не в сильном движении наверх. Прошлой осенью был момент когда и дельта была сильно положительная и вега улетала — эдакий белый лебедь… но в целом респект!
0+++++++++++
Прекрасная конструкция! Всё гениальное просто! Теперь остается по мере движения БА разбавляться! (Я бы так делал)
Ну если вниз, то фьючев бы подпродал кратненько…
А вверх, то ПУТОВ полил бы…
avatar

Urets

Чегото кажется рискованная поза, двигать ее часто придется, если уж ожидаем быков я бы чуть выше колы сдвинул на 155-160 на срок 2 недели, да и улыбка там больше.
А вообще я прогнал на тесте вероятные ратиоспреды и последние 8 месяцев на колах соотношение риск прибыль не очень хорошое, ну не стоит оно того, а др инсрументов на РТС нет(.
avatar

optimus

optimus, можно картинку в студию, оч интересно как стороили и что получилось.
optimus, а вы не пробовали вероятность прогнать за последние восемь лет посадку картошки каждый месяц?
мож нам кортошку тоже садить не надо?
)))
Извините, не сдержался, у меня особая реакция, когда статистику пихают куда не попадя, маскируя это под «научную» методологию.
Денис Дубина, жжешь адский сотона, это на тебя Внуково так подействовало?
Головин Евгений, ага, я стал добрее )))
ну просто в упор не вижу смысла.
Ты отгрываешь свое вью по рынку, и стат выборка должна проводится по вью, а не по конструкции.
так мне кажется.
Денис Дубина, да не, Дэн, тут в прнципе стат выборка не катит, дело в том, что рынок сильно изменился, и, есть чуйка, что мы подошли к очередному изменению его посведения, «постпосткризисному» :)
Головин Евгений, и Московский алкоголь с Внуковым! ;-))))
avatar

Urets

Тоже поза не совсем нравится. Особенно, зная как могут по поводу и без повода выносить наш рыночек. Мегаленивой я бы точно ее не назвал, возможно придется повертеться. Тем не менее, Евгений, спасибо что выкладываете здесь свои позы. Всегда интересно наблюдать и мб чему-то учиться. Удачи.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, ленивая она потому что я готов не вертеться до пробоя 160 000
это очевидно, пока нет максимума года — живет ниже, живем ниже, жуем тету, а если свезет и вегу заодно.
Головин Евгений, данная поза укладывается в Ваши лимиты по грекам? чую гамму все же перепродали
Cybershot, не все ок
лимиты такие

|d| <= 100
|g| <= 2
|t| <= 50 000
|v| <= 300 000
Головин Евгений, И гриш шо я троль? )))
как себя чувствует поза? что-нибудь делаете с ней?
avatar

neugadal


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP