<HELP> for explanation

Блог им. yurikon

«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.

1. MarketTime3. Трендовая система со своей задачей справилась – движение вверх собрала почти все и зафиксировала. Во второй половине месяца активность торговли была низкая, в некоторые дня сделок вообще не совершалось.

В режиме лонг+шорт 1 контракт RI: +9 972 пунктов, +6,9%.
Реальные торги: +31,6% с плечом 1 к 3 (+7,9% без плеча).
«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012

2.      
Dow Jones Trend 
Follower.
Фаворит сентября, ударными темпами отыграла просадку и вышла в нескромный плюс. На портфеле из 2-х инструментов (RI и SI) за весь месяц показала только 3 убыточных дня!
Статистика RI лонг+шорт: +17 163 пункта, 11,8%.
Статистика SI лонг+шорт:  +367 пунктов, +1,2%
Реальные торги 1 контракт RI и 3 контракта SI: +70,2% c пиковым плечом  1 к 6 (+10% без плеча).

«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012

3.      
Dynamic Fibo. Трендовая система с элементами паттернов. Памятуя о второй половине августа, в сентябре на этот счет была добавлена стратегия Dynamic Fibo Reversal – система со схожей логикой, но контртрендовыми входами.
Статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI лонг+шорт: +7 165 пунктов, +4,9%.
Статистика Dynamic Fibo 1 контракт SI лонг+шорт: -23 пункта, -0,07%.
Статистика Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI лонг+шорт: -137 пунктов, -0,1%.
Реальная статистика Dynamic Fibo 1 контракт  RI + 3 контракта SI + Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI: +2,1% с пиковым плечом 1 к 6, +0,3% без плеча.
Столь сильное отличие реальных результатов от статистики связано с «не системным» убытком 21.09.2012 г. в 8% из-за технического сбоя, когда позиция не была закрыта в конце торговой сессии по сигналу системы и была перенесена через ночь.

«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012

4.       Action-Reaction. Данная паттерновая система «отдыхала» в сентябре. Всего было совершено 6 сделок.
Статистика 1 контракт RI: -60 пунктов.
Реальная статистика 1 контракт RI: -2.2%.

«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012
Статистику реальных торгов также можно смотреть ежедневно на сайте брокера http://www.comon.ru/user/yurikon_net/strategy/futures/.
Новые системы
С 1 октября в работу запускаются две новые системы: Dynamic Fibo Reversal и Elder`s Hole.
Dynamic Fibo Reversal–  это контртрендовая система, которая эффективно работает на боковом рынке с ложными пробоям.
Параметры системы на 1 контракте RI за последний календарный год по 1.10.2012г.
«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012 
За последний год доход системы составил 18,7% при просадке 2,7%.
 Кривая капитала
 «Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012
Доход по месяцам
 «Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012
Elder`s Hole (логово дядюшки Элдера) — паттерновая система, основанная на классических индикаторах технического анализа и массовой психологии трейдеров новичков. Система эксплуатирует ситуации, в которых трейдеры совершают типичные ошибки, и зарабатывает на этом. Эффективна на трендовых рынках, имеет высокую точность попадания, малое количество сделок.
Параметры системы на 1 контракте RI за последний календарный год по 1.10.2012г.
«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012 

За последний год доход системы составил 24,7% при просадке 3,2%.
Кривая капитала
 «Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012
Доход по месяцам
 «Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012
 
ЛЧИ 2012
Проект «Готовые торговые системы и роботы» участвует в конкурсе «Лучший частный инвестор 2012» под ником robot_yurikon. Торговля ведется по стратегиям, представленным на сайте www.yurikon.net, а также двум среднесрочным  системам, которые в настоящее время проходят тестирование. Все сделки совершаются в автоматическом режиме.
Желаю всем участникам удачи и прибыльных сделок!
 
 

Как торговать на одном счете несколькими стратегиями одновременно? Сколько лет изучаю роботов, такое еще не встречал…
Антон Чернов, если инсрументы разные то запросто) да и вобщем то на разных ТФ 1 инструмента тоже можно.

Впринципе визуально будет выглядеть как сокращение или наращивание позиции на старшем ТФ.
Dartanian, а смешивание стратегий на одном инструменте не приведет к убыткам? То есть по одному ТФ сигнал шорт, а по другому лонг…
Приветствую!
Иногда бывает так, что система А покупает в лонг 1 контракт, а система Б продает в шорт 1 контракт. Итог по счету 0 контрактов. Это нормально. Так как у каждой системы матожидание сделки больше 0, то если они смотрят в разные стороны — лучше быть в кэше.
avatar

yurikon

yurikon, «матожидание у каждой системы больше 0» — допустим одна система покупает по 149500, а другая чуть позже продает по 149000, убыток 500 пп, или так не бывает?
В моменте по вариационке — да. Но еще ведь неизвестно, где они выйдут. Могут обе в плюс закрыться, а могут и в минус.
Допустим, вы купили акцию по 100р, а потом еще одну по 150р, а затем продали 1 акцию по 130р. Вы получили профит или лосс? :)
avatar

yurikon

yurikon, я имел ввиду торговлю 1 контрактом одного инструмента… купили 1, продали 1, в итоге 0, а на вариационке убыток… это возможно?
Если цена продажи ниже покупки — конечно.
avatar

yurikon


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW