<HELP> for explanation

Блог им. trader-journal

Моя статистика за 9 мес. 2012

Проанализировал свои 9 месяцев 2012 года.
— Макс. просадка — 27,47%
— Доходность с 01.01.2012 по 28.09.2012 — плюс 168,32%.

Дни:

— 174 торговых дня
— Самый убыточный день – 5,25%, 12 сентября 2012 года, нарушений рисков не было, было большое проскальзывание по стопам.
— Самый прибыльный день – 33,52%, 3 августа 2012.
— Средний убыточный день – 2,93%
— Средний прибыльный день – 5,85%
— Просто средний день – плюс 0,75%
— Соотношение прибыльного и убыточного дня – около 2.
— Дни в минус – 101 (примерно 58%)
— Дни в плюс – 73 (примерно 42%)

Недели:

— Примерно 63% недель в плюс.
— Ориентировочно 37% недель в минус.
— Средняя прибыльная неделя – 10%
— Средняя убыточная неделя – 7,7%
— Просто средняя неделя – плюс 3,47%.


Доходность в % по месяцам:
июл.11   6,90%
авг.11    25,50%
сен.11    -20,40% (серьезные нарушения рисков)
окт.11    10,80%
ноя.11    6,44%
дек.11    39,00%
янв.12    -10,60%
фев.12    27,20%
мар.12    45,40%
апр.12    10,70%
май.12    20,45%
июн.12   -8,89%
июл.12    0,41%
авг.12    -0,70%
сен.12     33,98%


И еще… если бы не было 5 торговых дней, который принесли мне больше всего денег, то я закончил бы эти 9 месяцев в минус, т. е. фактически 2,9% от всех торговых дней сделали весь профит.


Мой блог 
http://trader-journal.livejournal.com/
 

Получается у тебя система, рассчитанная на ударные дни.Стараешься быть каждый день в рынке, чтобы их не упустить? По сделкам такое же соотношение прибыльных/убыточных как и по дням? В 2008 бы наверное озолотился, если бы по ней работал.
avatar

50 pips

Супер)Хорошая статистика…
avatar

Алекс

опасность долгого флета.
avatar

Sekator

В «Биржевых магах» кто то из известных трейдеров говорил, что 95% прибыли делают 5% сделок. Полностью с этим согласен.
У меня тоже близкая статистика.
Я раньше думал, что все только теряют одинаково, а оказывается и зарабатывают — тоже. :-)
А вот в профиле у нас графики немного по-разному выглядят при примерно одинаковых результатах.
Впрочем, я еженедельно туда данные заношу — может быть поэтому у меня картинка поглаже выглядит.
Вестников, рынки меняются, если будет без динамики «плоский» год потери можно просто не отбить.
Invest-Fund, для моей ТС важна не столько «плоскость» или «гористость» года, сколько характер внутридневной волатильности.
А неприятная внутридневная волатильность может быть и на очень симпатичном с точки зрения трендов на больших тайм-фреймах… Например, эта зима. И до Нового Года вверх шли очень ровненько, если смотреть по дневным свечкам, и после Нового Года — вниз также ровно.
А меня подпиливало. В то же время в весьма плоские месяцы, если смотреть с больших тайм-фреймов, может быть весьма хорошая доходность.

Но и кроме того, ещё половина дохода даётся не рынком, а правильным управлением капиталом и рисками — управлением размером торгуемой позицией, стопами и тейк-профитами. Вот в этом плане была проведена серьёзное, надеюсь, усовершенствование, ТС после столь неприятной зимы.
Вестников, в том то и дело что рынок меняется а система или одна или не меняется. Нужно постоянное совершенствование.
Возможно это связано с проблемой когда трейдер работает один без команды.
Invest-Fund, хм… В систему тоже встроены стабилизаторы и модификаторы. Естественно, они несколько запаздывающие. Ну и трейдер тоже не сидит истуканом, просадки на него тоже давят. Прэтому меняет по мере накопления информации о характеристиках ТС некоторые параметры и правила.
Но если он будет суетиться и на каждый чих и просадку своей ТС менять и крутить что-то, то это будет тильт, только системный.

Еоманда — это замечательно. Хотя если в команде, как и в голове, несколько мнений, то это может быть признаком шизофрении. Только командной. :-)
Несколько же систем одновременно, мало того, что хотя и снижают риски и просадки, но и уменьшают совокупную доходность. Даже комбинирование нескольких фильтров, близких по принципу действия, приводит к тому же результату. Я проверял. Вроде бы рассчитываешь на сглаживание эквити и возможное при этом увеличение плеча, но ничего подобного не наблюдается: вроде бы есть сглаживание на одном уровне и просадок и доходности, но увеличение плеча приводит к росту и одного и другого до прежних уровней. Т.е. возня не стоит свеч.

При относительно малых капиталах приходится сознательно идти на повышение рисков и просадок с целью увеличения итоговой эффективности.
Ибо при малом капитале и изъятии средств на жизнь снижение результирующей эффективности и просадок приводит однозначно к «истаиванию» капитала. А это уже не риск, а запрограммированный и неизбежный конец трейдинга. Дело только времени.
Что, при весьма высокой доходности не то что печально, а просто скорбно.
Поэтому мы вынуждены идти на потенциальную возможность таких просадок ради итоговой достаточной прибыльности.
Ну а при увеличении капитала, конечно же, дело двух кликов в управляющей экселевской таблице, чтобы уменьшить просадки, с некоторым уменьшением доходности.
Вестников, +
Trader-journal, ну я же говорю — близкая статистика. Пропорции по всем параметрам однопорядковые.
Но от плеча ещё зависят. В том числе и просадки.
А сделок в день в среднем 1,5. Просто иногда идёт доращивание и сокращение позы в рамках одного трейда.

И про ЛЧИ нам ещё совсем рано вспоминать и делать выводы с комплиментами. Мы то знаем, на какие коленца способны наши системы. :-)
Trader-journal, только.
сумма-то какая?
Молодец!!!
5 +
Отличная статистика!!!

Вот все бы так!!!
Алена Иванова, порадовала! :-))

Не может быть у всех так. Ну разве что при тотальных лонгах у всех и галопирующей инфляции. И при большем притоке средств на ФР, чем нашем изъятии таких профитов… Только по любому хотя бы инфляция при этом кого-то обидит — не могут быть все доходными на ФР, также как и не может быть вечного двигателя.
Вестников,
Это понятно, я про подачу информации. Автор ведет журнал и это отлично. Ведь 95% не записывают ничего.

Он все разложил по полочкам
Алена Иванова, а, ну тогда другое дело. Я тоже всё учитываю, записываю и анализирую. А как же иначе понять, что ты торгуешь и как ты торгуешь? И на что можно рассчитывать… И как можно иначе приобрести уверенность и избежать тильтов и инсультов?
Молодец! (+)
ну это принцип парето во всей красе мой друг))
Интересно.Благодарю!
avatar

Михаил


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP