<HELP> for explanation

Блог им. krolix

Итоги торговли за сентябрь +14%

Квартал +20%.
В сентябре, как никогда ранее, ощутил, как плохо смотреть баланс по ходу месяца. Делу не поможешь, а психологически некомфортно. Рекордная прибыль — месячная з/п за один вечер, благополучно подслитая вместе со всем ростом QE3.

Пятый подряд месяц в плюсе, тем не менее (впрочем, прошлый вытянули удачно подошедшие с весны дивы).

Итоги торговли за сентябрь +14%


Был в командировке всю неделю, в свободное время допиливал стратегии. Показатели APR/DD ухудшились. Было 10, сейчас 7.3 (была просадка в самом конце 2008 г. на истории). По остальным просадкам APR/DD>10. А главное — график логарифмической доходности за 4 года — практически прямая линия под равным углом вверх) Раньше был более сильный перекос доходности на 2009 (оно и понятно).

Итоги торговли за сентябрь +14%

По стратегиям (все, кроме С1, на часовиках):
1) Акции ММВБ с хеджем оставил без изменений. Сейчас перекрыт шортом фьюча, откупаюсь при походе вверх еще на процент.
2) Долгая РИ — без изменений
3) По баксу — сильно уменьшил долю сделок в шорт, увеличив «порог чувствительности сигнала входа». Соотношения объема сделок в лонг к шорту: 3 к 1. Есть на то причины, в том числе наш ЦБ. Торгую с плечом, поэтому не особо охота нарваться на резкую девальвацию, озвученную в выходные, например) Короче, относится сокращение доли шортов к ММ
4) Короткая по РИ — перекроил, добавив лонги. Была проблема, что в системе 2 стоп долго подтягивался. Вводя новую систему (микротрендовая импульсная на часовиках), хочу добиться того, чтобы, если в сделке по С2 будет резкое возвратное движение, часть его до стопа была захвачена благодаря С4. Капитал на С2 и С4 выделен одинаковый, так что буду оставаться без позиции. Ну и при резком тренде, конечно, будет удвоенная поза в одну сторону.
5) По серебру сделал более снайперские входы/выходы. По-прежнему лонг-онли, Шарп 1,4, ПФ 2. Для разнообразия.

Плечи до НГ 200% от номинальных, потом сокращаю до 175%.

ЗЫ Картинку-скрин подкорректировал.
 

Очень круто!!! Поздравляю!!!
Прекрасно! Если бы я ещё понял все сокращения. Буду благодарен, если кто объяснит, или укажет, где это посмотреть
avatar

barak321sa

barak321sa,
APR — среднегодовой доход, %
DD — размер макс. просадки, %
ПФ — профит-фактор — отношение валового дохода в прибыльных сделках к валовому убытку в убыточных
Вроде все, не считая QE3 и ММ)
Спасибо! А РИ, ЗЫ?
avatar

barak321sa

фьючерс РТС, P.S.
avatar

krolix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP