<HELP> for explanation

Блог им. escoman

Расклад в картинках

Расклад в картинках


По мотивам моего камента к Тимофеевскому посту (Март-стратегия).

По-моему, всё вполне чётко по классической технике и волновой природе рынков:
1) Был флэт полуторамесячный (138000-145000).
2) Флет прорвался вверх, предварительно снизившись к нижней границе и образовав мини-двойное дно (при пробое этого двойного дна вверх Тимофей зашёл в лонг от 142000. 141000 на декабрьском фьючерсе).
3) Волна, которая пошла вверх — это первая волна.
4) далее всё упало камнем вниз.
5) образовалась коррекционная тройка-отскок (147000-153000-148500-152000).
6) далее движение продолжилось вниз до границы пробитого флэта (так и должно было быть, т.к. крупные игроки не будут входить в лонг при поступлении новости о КУЕ3. Они не идиоты, и рынок не имеет бесконечную ликвидность. Соответственно, они не поддержали изначальное движение вверх и придавили своими продажами рынок вниз, чтобы зайти в лонг большой позой).

7) Цена дошла до границы флэта (145000) и образовала новую фигурку двойное дно с точкой подтверждения 147000.
8) Пробой фигурки вверх означал, что крупные игроки вошли в лонг.
9) Таким образом, мы имеем классическую первую-вторую волну. И, скорее всего, нас ждёт третья волна вверх выше 160000.
Пока вот такой расклад.
В ближайшее время, если всё будет развиваться по описанному мной сценарию, нас ждёт поход на 152000, далее отскок на 148000. И отдых рынка на этих уровнях до экспирации.

Кстати, против быстрого загона вверх — 155000 страйк. Там на октябрьской серии открыто 90000 коллов. Не факт, что до экспирации выше пустят. 
 

Точка входа Тимофея это важный элемент анализа)))
avatar

Smile

Smile, Да. Тимофей буквально погнал своими лонгами рынок вверх. :))
все логично, только логика отдыха до экспирации непонятна
avatar

vrvr

vrvr, ну, будут ждать пока экспирируются октябрьские опционы. Возможно, что крупный игрок продал 155000 колы. Они не должны войти в деньги, чтобы у игрока не было убытка.
Сармин Алексей (escoman), это я понял, тут важно почем он их продал, думаю тысяч за 5-6 пунктов не меньше, это уже район 160, плюс экспирация не квартальная, и т.д. В общем время покажет :)
avatar

vrvr

vrvr, Конечно. Ещё могут всё это дело вниз повалить к 138000. Мы сейчас как раз на 149000. Там была вершинка мини-разворота вниз. Можем от неё оттолкнуться.
А я бы наказал продавцов 155 колов =) пусть хеджаться фьючом аж до 166 660 до 15 октября=)
Twilight_reg73, Поэтому 155 страйк может преградить, но не факт, что преградит. Если начнут убивать продавцов 155 колов, то опять полетим вверх со страшной силой.
Twilight_reg73,
накажи если денех хватит )
Завтра Хочу 151 150 РТС а по хорошему 155 550+ =) И вообще идеально 166 660 =)
Twilight_reg73, ага. Свернём в бараний рог медведЕй. А может они быков. :)))
Twilight_reg73, Это уже перебор, наверное, как сегодня Владимир всех на 138 посылал упорно)
avatar

vrvr

vrvr, Пока у нас 2 пути до 15 октября или 160+ в идеале 166 660 или 138 000
Twilight_reg73, почему именно 166 660?
Сармин Алексей (escoman), «Кукл любит круглые цифры=)»
Twilight_reg73, да… круглое число.
Теперь после изменения шага на 10 у нас любое число круглое. :))
Сармин Алексей (escoman), ну наказать надо армагедонщиков 155-160 и 165 страйка по этому 166 660 =)

ну может 164 700 =) но все может измениться и уйдем на 138- =)
Twilight_reg73, 168300 если уж вверх попрем, но со сроками непонятно
avatar

vrvr

vrvr, а здесь почему 168300? :)
Сармин Алексей (escoman), фибо 161,8 от последней волны падения (если она на 145 завершилась)
avatar

vrvr

vrvr, А что на 168300? Фиба?
Twilight_reg73, тоже про фибу подумал.
Сармин Алексей (escoman), не вижу там никакой фибы =(
Twilight_reg73, 159-144,5
avatar

vrvr

vrvr, уж послал, так послал. :))

Даже Василий сегодня восстановил свой счёт ЛЧИшный! :))
Молодец.
Brain Slug, смотрю. Собственно они у меня всегда на одном графике с базовым активом.

Но всякие минимальные точки выплат уже не канают. Народ про них прознал, поэтому уже не работают МТВ.
Сармин Алексей (escoman), по импульсу тоже хорошо отработали, кстати
avatar

vrvr

ну 168 300 я опционы недодержу =) времянка тает =((
Twilight_reg73, ближе к 160 можно скинуть, будут шортить вторую вершину, кмк
avatar

vrvr

vrvr, я ж грю, если не застрянет между 148-155.
Сармин Алексей (escoman), вполне возможен треугол какой-нибудь, согласен
avatar

vrvr

Сармин Алексей (escoman), упс, картинок с фибами не было? ;)
avatar

vrvr

vrvr, показалось. :)) Глюк перманентный был.
кому надо тот все понял=)
насчет 90 тыс 155 колов интересное замечание
avatar

rosov

rosov, вряд ли есть смысл большой продаже на страйке придавать магическую силу. А 155 страйк не продавали, а гребли как в последний раз. Я этому купцу тыс 8 продал + мои знакомые столько же, а мы не куклы вовсе) кстати сегодня их спокойно можно было откупить, так что все это мифы про опционные заборы))
"… так и должно было быть..." (п.6)

Могло и не быть. Коррекция оказалась слишком глубокая на российском рынке (9%). Нигде больше такой не было, и многие не ожидали. Основная причина в том, что нефть почти на ровном месте рухнула на 10 долларов.
avatar

alexstalker

alexstalker, величина коррекции в данном случае не имеет большого значения. Первая вторая волны обычно достаточно мощные. Достаточно посмотреть на первую вторую волны в 2009 году.
Сармин Алексей (escoman), может быть. Я не спец по волнам, но такая глубокая просадка меня удивила (амеры-то всего на 2.5% скорректировались от хаев до лоу).
Я лично с прошлой недели начал быковать.
alexstalker, по сути дела это главная причина, почему мы на таких низких уровнях, а амеры уже к историческим хаям подбираются. Мы падаем сильнее, чем они. А растём слабее, чем они.
Сармин Алексей (escoman), практика показывает, что при благоприятной конъюнктуре мы потом с лихвой все это компенсируем мегаростом по 15-20% за месяц. За 3 недели октября 2011 г. (с 6 по 28) индекс РТС вырос на 33%.
а что это за цифирки через дробь и К и D потом?
avatar

ЁR

ЁR, D — дельта. циферки через дробь — бид/аск. K — кол-во.
Сармин Алексей (escoman), что то непонятно — цвет, к каким свечкам относится, откуда минус если отношение бида к аску, а если вычет то цифры вроде не те
avatar

ЁR

ЁR, Например, 135000 пут: 2330/2350, D: -0.34.

В станкане бид 2330, аск: 2350. Дельта -0.34, т.к. она у путов отрицательная.
Сармин Алексей (escoman), пардон, туго доходит — опционы, страйки, грек. Дельт то много разных.
Дельта что-то в единицу не суммируется.
Бид/аск — спрэд?
Количество чего? для опционов в спрэде нереальные вроде цифры
Если не секрет, как используете такие заметки.
avatar

ЁR

ЁR, да, бид/аск — это спрэд.
Количество — это количество купленных опционов мною.

«Дельта в единицу не суммируется» — не понял. :)
Сармин Алексей (escoman),
дельта синтетического фьюча = 1 = дельта кола — дельта пута
avatar

ЁR

ЁR, ну и?

На картинке 150000 колл 0.46, пут -0.54.
0.46 — (-0.54) = 1
Сармин Алексей (escoman), действительно. Теперь только на самых крайних страйках не единица. Бес попутал
avatar

ЁR

ЁR, это наверно из-за низкой ликвидности. дельта на графике обновляется при изменении стакана либо последней сделки по опциону.
Сармин Алексей (escoman), насчет первой-второй волн — сомнительно. С июня внятных импульсов не было, а тут вдруг появился. Вероятнее, так коррекциями и продолжим. Или это будет новое слово в эллиотоведении.
avatar

ЁR

ЁR, посмотрим, что будет дальше. Главное, не торговать против тренда.
Сармин Алексей (escoman), коррекциями — в смысле не импульсами. Т.е. запросто и вверх до 170 со 142, например.
avatar

ЁR

Выводы неправильные
Купил спот инвесторы, захеджировали фьючерсом и купили колы и захеджировали фьючерс
Так что наоборот рынок ждет рост.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP