<HELP> for explanation

Блог им. Thjattd

покупка опционов. вопрос.

друзья, кто разбирается, при направленной торговле какой страйк выбирать?
 

Спроси Натенберга например
avatar

Anton Rudenok

Cybershot, а серьезно если
ближний сверху колл или который чуть в деньгах
это если думаешь что вверх

в них дельта максимальна, но и времянка самая большая, следовательно, выгодно когда УД ждёшь
avatar

AlexInvestor

Который в на данный момент в деньгах.
avatar

larri73

спасибо. а дальние?
avatar

Thjattd

Смотрите по ТА, если пробили поддержку — сопротивление ( тайм фрейм не менее 4-х часов), то там видны примерные цели движения, от это и отталкивайтесь.
avatar

larri73

larri73, то есть тот страйк, на которой предположительно придет?
Примерно так.Только вы смотрите дату экспирации, чтоб не вляпаться.А лучше попрактикуйтесь в течении полугода-гона на 5-10 %% депо, станет понятней и много не потеряете.Я в опины захожу не более 10% от депо, это даёт мне прибыль до 50 % ко всему депозиту.
avatar

larri73

larri73, спасибо. я на 3% пока захожу. сожалею, что 14 сентября не поучаствовал.
larri73, а какой самый выгодный страйк?
Thjattd, Не сожалейте об упущенной прибыли, сожалейте об убытках (плагиат, слова не мои :))).А вообще, в данный момент трудно сказать, так как сейчас возможна кррекция к падению, а возможно её не будет, потому уже позновато.Лучше пока понаблюдать со стороны.
larri73, спасибо. я в 140 путовках со вчер дня.
Thjattd, Хорошая позиция, есть смысл подержать.
Thjattd, покупать сейчас не очень хорошо-волатильность сильно выросла, если хотите защитить прибыль-продайте 135пут в том же количестве, что купленный 140
Bordeaux, спасибо. волат 33. разве это сильно?
при направленной торговле, если считать что волатильность опционов более менее адекватна волатильности базового актива, то рекомендую к покупке брать ближайшие страйки. если жадность провоцирует покупку более далеких страйков, то в любом случае нельзя покупать страйки заведомо более дальние чем преполагаемое движение. даже в таком «жадном» случае лучше выбрать страйк находящийся посередине между текущей ценой и предполагаемой целью движения. возможно оптимальным в этом случае все равно будет портфель из двух страйков — «на деньгах» и «срединном».
Каленкович Алексей (enki) сравни доходности коллов 160, 155 и 150 13-14 сентября. 160 -60 раз, 155 — 30 раз, 150 — 7 раз.
Каленкович Алексей (enki), по идее если человек вместо линейного инструмента хочет использовать опцион, то естественно надо использовать все его положительные качества(нелинейный рост прибыли) и ограничить отрицательные(временной распад) отличающие его от линейного инструмента. Естественно нужно иметь сценарий или план, и если предполагаешь рост на два страйка, то лучше купить тот страйк, к которому должна прийти цена. Это если не брать во внимание волу. При высокой воле(если предполагать рост баз. актива) наверное лучше будет продать путы около денег или на страйк ниже/выше(продажа максимальной времянки), а при низкой воле, как написал выше лучше покупать страйк к которому предпологается движение цены(не переплачивая за времянку).
Optimizator,«наверное» — нет такого слова в точных науках.
Thjattd, бгг, а где тут точные науки? ))
avatar

asobo

asobo,+!
asobo, теория случайных процессов и матстат, двоечник
asobo, но до них еще арифметика лежит. не точная что-ли, бля.
Thjattd, ну так ты сам все знаешь ))
avatar

asobo

asobo, только никому… тсссс…
Thjattd, в том то и дело, как заметил asobo, точными науками тут и не пахнет, вот например споры вокруг логнормальности распределения и т.д.
Optimizator, пох какое распределение вообще-то. я ж не о формулах рассчета опционной премии пишу. слышишь звон да не знаешь, где он. я пишу о доходностях операций. догнал?
Самый выгодный страйк до которого цена на движении без или малооткатном дойдет, а там уж как поланируешь, прально 160 и вырос офигенно потому что именно почти до 160 дошли, но лучше было 155 купить, надож еще свалить и тп.
ФИО: Vialcola, не всегда. в данном случае до экпир времени мало было, поэтому 155, конечно. но за более 5 дней до экспир одинаковы все страйки, начиная с того, в который придет цена и плюс 2-3. остальные существенно менее доходные. безоткатность тоже под вопросом. ну и путовки лучше колловок, из-за роста веги.
выбор страйка для направленной торговли зависит от Ваших ожиданий по времени достижения цели. 160 страйк на экспирации оказался лучшим, потому что всё движение было взято за 2 сессии. А если Вы не ждете мегаскоростного прорыва, то можно найти и аргументы в пользу покупки ближайшего страйка в деньгах
avatar

nazarwatch

nazarwatch, да, время, время…
nazarwatch, например, день экспирации августа. только 145 пут. хотя он был эт зе мани, но ни на каком другом невозможно было заработать в тот день. ты прав.
Thjattd, вот странная манера общения с оппонентом, когда к вам обращаются «Вы» еще и с большой буквы, а навстречу слышишь «ты» или «догнал», то возникает вопрос откуда такие берутся, читаешь в профиле а там --«О себе: туп, жаден и уродлив. и у меня замедленное развитие», и сразу все понятно. Плюсую, человек честен сам с собой и с окружающими.
Optimizator, давайте на «Вы». Извините, торговал днем, возбужден немного был.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP