<HELP> for explanation

Блог им. xTestero

Логарифмы цен. В чем смысл?

Регулярно встречаю в описаниях стратегий, в рассуждениях о рынке применение натурального логарифмирования к ценам.
Причем встречал в трех вариантах:
1. ln(Цена)
2. ln(Цена1/Цена2)
3. ln(Цена1-Цена2)
Специалисты — объясните в чем смысл (физический/математический) этих преобразований?
а то на шаманство смахивает:)
 

можно на графике сопоставимо сравнивать скачки цен акции в разных периодах времени. Например можно сравнить как вел себя сбербанк когда он стоил 1 руб и как ведет себя сейчас по 93рубля. На обычной шкале ты бы не разглядел что там внизу происходило при росте с 1 рубля до 2=х рублей, а ведь это +100%.
avatar

Alexey

тренды лучше долгосрочные видно
убирается инфляционная составляющая
avatar

ves2010

смысл логарифма — что люди мыслят в терминологии «выросло в два раза», и не важно от каких уровней.
чтобы уровнять рост в два раза от разных уровней и используют логарифм
если совсем просто — рост на 2 рубля от 200 совсем не равен росту на 2 рубля от 20, а логарифм это компенсирует
Александр Малофеев, а почему не просто 2/20=10%
и 2/200=1%
«зарплату» то не в логарифмах дадут…
xTestero, когда отдельно считаешь — да, проще посчитать процент.
а с графиком такое не прокатит, для этого ставят логарифмическую шкалу — тогда 10% от любого уровня будут одинаковой высоты
q-trading.ru/index.php/articles/money-management/244-rynochnye-invarianty.html
avatar

meteop

математически логарифмирование заменяет умножение сложением. с точки зрения тв и теории случек в процессе, пардон, случайных процессов, логарифмы приращений цен гауссовы. а гауссова случ вел более проста и исследована. УПРОЩЕНИЕ, короче
avatar

Thjattd

Thjattd, исследоваННа, пардон
Ко всему вышесказанному с помощью логарифма можно суммировать доходности за разные промежутки времени (например для fixed income инструментов).
avatar

asobo

asobo, поподробнее. чото очень интересно стало
asobo, по секрету скажу, что даже разных по основанию равна логарифму произведения. только умноженному на число.
Thjattd, и что? Как это связано с приращениями?
avatar

asobo

asobo, а, удалил свое замечание))) молодец.
Thjattd, действительно удалил, видимо случайно.
Восстанавливаю: доходности удобно складывать с помощью логарифма т.к. сумма двух одинаковых по основанию логарифмов равна логарифму произведения. А теперь расскажи за каким ты приплел разные по основанию логарифмы.
avatar

asobo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP