<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Передача со мной сегодня на РБК-ТВ

Запись для тех, кому интересна алгоритмическая торговля (прогнозов там нет)



http://rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949984781867.shtml
 

Я смотрел, очень понравилось)))
avatar

Lazars

скачал се в архив, кое что подчеркнул, спасибо!!!
avatar

Overlord

приятно посмотреть и послушать:)
услышал интересные мысли, спасибо)
avatar

nono

Борисыч все наши граали спалил — караул!
Александр, не нужно употреблять слово логарифм, его слушатели не понимают. Положительный прирост это уже требует понимание. Нужно быть ближе, все таки программа популярная. :)
Какая картинка стала красивая на РБК!
Тимофей Мартынов,

Спасибо, что вставили видео.
А. Г., ну да, так лучше!:)
Тимофей Мартынов, И наконец-то 16х9
На заднем фоне флаг Украины )))
dima_rylik,

:)
Спасибо за видео!!!
avatar

Nolan

Очень понравилось. Спасибо за цифры «60% времени рынок — ни тренд, ни контр-тренд».
Желаю успехов.

P.S. Картинка супер.
«60% времени рынок — ни тренд, ни контр-тренд»
так этож хорошо!
на этом тоже можно зарабатывать )
за передачу спасибо +
АГ, в ЛЧИ будете участвовать?
Гусев Михаил(debtum),

Нет, как раз на этом зарабатывать нельзя. Можно только зарабатывать как рынок в в лонгах и как минус рынок в шортах.

Но это статистика дневок, а на интрадее все может быть иначе.

Буду, разбираюсь, как учесть облиги на счете, которые взяты под часть средств из-за того, что не нужны в ГО.
Это было хорошо.
При просмотре передачи у меня появилось ощущение, что те, кто хотел бы заняться алгоритмической торговлей должны об этом забыть. Но, думаю, что они вряд ли Вас поняли.
А Вы хотели это сказать или просто так прозвучало?
avatar

Bartimaeus

Bartimaeus,

Нет, я говорил то, что знаю и то, что делаю. Никаких «задних мыслей» отговорить кого-то или наоборот сагитировать у меня не было.
А. Г., возможно мне помешало то, что я что-то домысливал.
Например, восприятие фразы «Грядет чума — готовьте пир» оно разное у людей, читавших Пушкина, и у тех, кто с его творчеством не знаком. При этом и те, и другие русский язык знают прекрасно.
Но, надо отдать должное, с информационной точки зрения для тех, кто в курсе, Ваш разговор с Сапуновым представлял собой редкое для подобных передач явление. Информация там была. Спасибо.
Bartimaeus,

Спасибо за оценку. Да, передача получилась для тех, кто интересуется. Для тех, кто не в курсе, получился «птичий язык». Это так. Впрочем на это я и настраивался.
А. Г., я поясню свое впечатление.
Вы, конечно, знаете о теореме Ферма. В нашем с Вами детстве о ней говорили много. И школьники, и студенты, и преподаватели. Всем было интересно.
И вот она доказана. Вы прочитали доказательство? Уверен, что не до конца. Она не в три строчки доказана, как всем хотелось. Доказавший использовал 13 (!!!) разделов математики и три человека годы разбирались с этим доказательством.
Так же и с Вашей передачей. Часть зрителей была в состоянии понять, что решение проблемы, если и есть, то очень сложно, если даже перед человеком Вашего опыта, образования и интеллекта встают плохо разрешимые задачи.
А что тогда делать тем, кто вчера торговал собачьим кормом, а сегодня решил «сделать всех лохов» на рынке, придумав алгоритм?
Bartimaeus,

Да, «многие знания порождают печали» :)
А. Г., а по мне так говорил максимально просто, если говорить о вещах приближенных к практике, к рынку. Не сбиваясь на красивые рассуждения, которые нынче в ходу особенно когда надо клиентам впарить продукт. Если бы А.Г. включился по полной, боюсь это закончилось плохо и грозило бы А.Г. массовыми исками от родственников тех кто смотрел передачу.
Интересная передача, мне больше всего понравилось информация про соотношение трендовых участков и нетрендовых для дневных данных и как это соотношение изменилось с 2001 г.особенно последние два года:
32%-27%-персистентность
5%-7%-антиперсистентность
60%-65%-свободное блуждание
Интересно а каково это соотношение для внутридневных данных. Я так понимаю здесь преобладает антиперсистентность потом идет случайное блуждание, а трендовые участки самые короткие.
avatar

Fox27

Fox27,

На минутках внутри дня 60-65%% антиперситентность, а часовки уже ближе к дневкам. Промежуточные таймфреймы я не смотрел.
Интересна также информация про концепцию контртрендовой системы. Основной традиционный постулат тредовой системы «давай прибыли течь и режь убытки» здесь меняется на противоположный «фиксируй прибыль и усредняй убыточную позицию» психологически действительно труден — противоположен тому чему долго учился. Хотя понятен из определения антиперсистентности — вероятность продолжения данной тенденции меньше вероятности смены её на противоположную. В контртрендовой системе размер тейкпрофита будет меньше размера стоплосса значит чтоб было положительное математическое ожидание необходимо чтоб прибыльных сделок было больше убыточных.
Всякий индикатор дает определенную задержку во времени, индикатор контртренда сильно запаздывает во времени?
avatar

Fox27

Ответ про задержку может дать только тестирование системы. А вот стопы в контртренде появляются только по причине того, что индикаторы указывают на тренд.
avatar

А. Г.

Здравствуйте!
С удовольствием посмотрел Ваше интервью!
Хочется задать вопрос (как к алготрейдеру-статистику)
Отличается ли с Вашей точки зрения текущий рынок от рынка, например, первой половины 2010? На примере Сбербанка, если можно)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP