<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Все внимание на начало продолжения девальвации рубля

Продолжаем наблюдать парадоксальную ситуацию, когда, не смотря на QE-3, падают только рынки развивающихся стран (российский рынок не исключение). Напомню, что дополнительным фактором усугубляющим падение конкретно российского рынка служит желание Саудовской Аравии видеть цены на нефть ОПЕК около 100$.
 
Нефть Light
На недельном графике нефти Light (на графике ) и Brent образовалась разворотная свечная формация «медвежье поглощение», что свидетельствует об окончании восходящей коррекции с июля, и продолжение падения глубоко ниже летних минимумов.
 Все внимание на начало продолжения девальвации рубля
                                               Нефть марки Light. Недельный график
 
 Резюме:
Текущий фундаментальный потенциал падения цен марки Brent с текущих 110$ до 100$ составляет 9%. Существующие уровни — хорошая точка для открытия среднесрочных коротких позиций с куда большими целями (к 45$ Light) и комфортным стопом.
 
Доллар ФРС\ Рубль (фьючерс Siz )
В обзоре четверга 20 сентября обратил внимание на образование свечной разворотной модели «три белых солдата» на дневном графике. А это значит, что летняя коррекция завершена, и начинается полномасштабное продолжение девальвации рубля.
Цели девальвации в обзоре от 6 июня: www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BC0087CEF-7189-4341-9190-C33134757248%7D.uif?d1=03.06.2012&d2=06.06.2012
  
На первом часовом графике фьючерса заметно, что укрепление рубля в период июнь-середина сентября в основном состоит из «троек», а значит не может быть полноценным трендом на укрепление.
Предполагаю, что в этот период развивалась коррекция в модели «Двойной зигзаг», где волна Х – «горизонтальный треугольник»
 Все внимание на начало продолжения девальвации рубля
                                                             Фьючерс SiZ, Часовой график
 
В приближенном масштабе заметен восходящий импульс с 14 сентября, который откорректировался второй волной идеально на 62% Фиб-чи.
Начинаем 3-ю голубую волну с  целью 33410 или 32950.
 Все внимание на начало продолжения девальвации рубля
                                                              Фьючерс SiZ, Часовой график
 
Резюме:
 В пятницу рекомендовал набирать среднесрочные лонги в зоне 31330-31470, что было выполнено. Стоп сдвигаем на 31310 или в безубыток. Наслаждаемся девальвацией выше 36р.
  
Фьючерс РТС
  Ранее отмечал, что с июня прошла восходящая коррекция в форме «Двойного зигзага» в волне (2). С 14 сентября началось продолжение даун-тренда с 2011г в волне (3) of [3], с  целями обновления минимума года на 1200п. Этот уровень – крайне важен на недельном графике, поэтому при приближении к нему порисуем более устрашающие картинки.
 А пока будем следить за локальным подтверждением начала обвала:
 
 С 14 по 20 сентября прошел первый импульс вниз, который ожидаемо откорректировался в зону сетки фибо 38%-62%. К сожалению в пятницу, не смотря на прекрасную динамику зарубежных фьючерсов и сильному коррекционную укреплению рубля, фьючерсу не хватило силенок, чтобы добраться даже до уровня 50% фиб-чи (153к), поэтому пришлось открывать среднесрочные короткие позиции по 151,9к
  
На часовом графике виден сильный локальный даун-тренд по четырем точкам.
 Все внимание на начало продолжения девальвации рубля
                                                           Фьючерс РТС, Часовой график
 
 Резюме:
В пятницу рекомендовал открывать среднесрочные короткие позиции. К сожалению до оптимальной точки 153,2к чуть-чуть не дотянул. Цели – ниже 118к. Стоп смещаем на 152,3к
 
 
Разворотные свечные комбинации на недельных графиках:
«Харами»: индексы ММВБ и РТС, Лукойл, Сбербанк, Северсталь
«Темные облака»: Газпром
В акциях ВТБ и Нор. Никеля  разворотных свечных комбинаций нет по причине отсутствия летнего ап-тренда.
 
P.S.
Еще раз замечу. При торговле российским рынком сейчас не следует обращать внимания на западные площадки, в целях предотвращения нервного срыва и  потери депо. У них своя динамика, поддерживаемая QE-3. Корреляция сейчас будет нарушена. Российский фондовый рынок будет повторять динамику падающей нефти.
QE-3  — сугубо внутренняя программа поддержания котировок фондового рынка в США до выборов. Развивающимся рынкам с нее ничего не придет (исключая распродажу российских активов в форме IPO\SPO  на западных площадках)
 
11:17  24.09.2012
 

вот чтото такое и рисуется что нефтю еще одной дневной свечкой убъют
avatar

Kisa13

вряд ли в тек ситуации цб позволит такое с рублем, если пойдет вверх- начнут вкачивать в стаканы свои айсберги на ярды
avatar

Game_Trade

Game_Trade, да ладно, наш ЦБ самый алчный ЦБ. Он еще и прокатится на девальвации рубля, как это было с мая по июнь, посмотри на официальные данные по интервенциям ЦБ. Они купили на лоях баксов, а когда рубль уж совсем неоправданно подешевел, скинули свои лонги
Game_Trade, ЦБ еще 25 августа расширил границы бивалютной корзины, поэтому 36 рублей для ЦБ может оказаться в рамках реализуемой программы — «рубль в свободное плавание»
avatar

NOA

макс
ничего парадоксального — с развивающихся выводится последня иностранная ликвидность для покупки своих развытых эпров и дочебанков

и ку3 лишь сигнал что лонги для них там в европеи америке не опасны

ну а на чем нам расти?
Согласен с прогнозом. Рубль можно хоронить
avatar

funkyjazz

опять двадцать пять…
avatar

11

че то пишут в основном шорт- против рубля все, потом на шортах и расти будем, если че)
avatar

Game_Trade

В последнее время рубль так кошмарят, что крепнет уверенность, что скоро обвалится все, кроме рубля.
avatar

Charon

Max_Sokolov, Спасибо за прогноз! Полностью согласен с выводами. Добавил бы еще по поводу раскорреляции отечественных площадок с западными. Действительно при наступлении серьезных событий, например, таких как бурный рост или бурное снижение, вызванных дисбалансом спроса и предложения, на нашем ФР всегда (с вероятностью более 80%) возникает раскорреляция.
С т. зрения фундаментала это можно объяснить следующим образом: при бурном росте инвесторы (западные) сначала покупают «родные» активы, чуть подзаработав на них (или исчерпав их потенциал) они начинают расширять свои аппетиты и вливают деньги на другие площадки. Поэтому рост у нас наступает с некоторой задержкой. При резком падении рынокв ситуация обратная — сначала забираются деньги с «чужих» площадок, а затем происходит их вывод с «родного» рынка. Поэтому снижение сначала идет у нас, а затем присоединяется запад.
с прогнозами по акциям у Максима никак не выходит и он занялся нефтью и курсом рубля))))
avatar

Mechel


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP