<HELP> for explanation

Блог им. pustota

Линии/поддержки сопротивления - голая статистика, неприятная правда

Увидел сегодня запись от seven_17, где рисуются красивые линии поддержки/сопротивления и вспомнил о своей программке, которую я написал месяц назад. Думаю, всем интересующимся теханализом будет интересно:

Даже самые убежденные приверженцы фундаментального анализа время от времени прикладывают линеечку к графику, в надежде вычислить дальнейшее развитие событий. Линии поддержки/сопротивления — один из самых распространенных методов технического анализа, но далеко не из самых простых. Если дать график десятку трейдеров и попросить нарисовать все необходимые линии, мы с большой вероятностью получим десять разных рисунков. В этом основная сложность оценки достоверности результатов такого анализа. Избавиться от субъективности нам поможет бездушный алгоритм, зафиксированный в программном коде.

Ниже представлен график, на котором отлично видны все достоинства и недостатки используемого нами подхода. В данном случае программа строит линии поддержки/сопротивления (далее RSLine) через локальные максимумы. Размер области, внутри которой ищется локальный максимум, составляет -150/+150 свечей. Иными словами, RSLine проводятся через самые высокие точки в данном диапазоне. Вертикальные линии означают, что в данном месте обнаружено сближение цены с RSLine и произошел отскок.



Таким образом, программой обнаружено 8 сближений и в 7 случаях (87%) цена отскочила от RSLine (эти данные мы можем видеть в правом нижнем углу). Рассмотрим центральный участок графика более внимательно:



Практически все параметры настраиваются (на какое расстояние должна приблизиться цена, чтобы засчитать сближение, величина допустимого заскока  и т.д. — не буду утомлять читателя техническими подробностями, если кого-нибудь заинтересует данная программа, то скачать её и получить описание можно по этой ссылке.

Как мы видим, с данными настройками программа довольно точно обнаруживает сближения и отскоки. Недостаток данного метода мы можем увидеть на первой картинке. Восходящая RSLine (она единственная на графике) строится через два локальных максимума и промежуточные сближения между ними не учитываются. В идеале хотелось бы построить линию через первый горб вершины 2007 года и проанализировать дальнейшее поведение цены. Однако простого способа добиться такого построения я еще не придумал.

Также, существует мнение, что линии надо проводить не через минимумы/максимумы свечи, а через цены закрытия. Вполне обоснованное предположение и в дальнейшем, планируется доработать ПО для реализации возможности тестирования через Close.

Итак, теперь, когда мы разобрались с сутью алгоритма, можно приступить к непосредственной проверке статистики сближений и отскоков. Прежде всего, включим построение линий не только через максимумы, но и через минимумы:


Несмотря на довольно большое количество отскоков (21), процент относительно сближений упал до 70 (было 87%). Что наводит на мысли о том, что высокий первоначальный результат был скорее случайностью и обнаруживается только на этом участке графика. Проверим данное предположение и увеличим период тестирования:


Так и есть! В остальное время результаты значительно хуже и в среднем отскоки происходят только в 45% процентов случаев. Т.е. никакой уверенности в том, отразится цена от линии, или пойдет дальше, у нас нет. Аналогичные результаты получаются и при других настройках/инструментах. Вот, к примеру, анализ нефти. Здесь установлены довольно мягкие настройки, допускается перелет на 4%, сближением считается, когда до RSLine остается еще 2%:


И в этом случае, отскок фиксируется только в 55% случаев. Так откуда тогда берется представление, о работоспособности линий поддержки/сопротивления? Ответом на этот вопрос может послужить следующий эксперимент. Протестируем аналогичным образом случайный график, сгенерированный путем перемешивания доходностей индекса S&P500:


Как видно, процент отскоков упал до 37%. Причем примерно такая же оценка была получена и в других испытаниях (перемешивания доходностей случайным образом). Т.е. если график случайный, то процент отскоков около 37%, тогда как на реальном биржевом графике он несколько выше (45%). Данный процент можно существенно повысить, если увеличить размер допустимого «перелета» цены, например с 1% до 2%:


Однако с другой стороны, если тестировать случайный график с такими же параметрами, процент отскоков вырастет до ~45%. Следовательно, можно сделать вывод, что в целом линии поддержки/сопротивления работают чаще, чем это могло бы быть, если бы рынок двигался совершенно случайным образом (не обращая на них внимания). Однако частота срабатываний лишь около 50% и шансы на отскок равны шансам на продолжение движения.
 

Так же фракталы с перидом 301 показывают такие точки.
avatar

SPIn_trade

Интересно, а можно посмотреть визуально, как это выглядит?
спасибо! посмотрим что за зверь, работаю исходя из граф. анализа и рисую ручками в метастоке все.
avatar

TimFreeman

Руками тоже хорошо, человеческий мозг способен на более тонкую обработку информации, но не слишком большого объема. Потом глаз замыливается и можно начать рисовать «как хочется», а не «как надо». Я про себя скажу, что после тестирования программы перестал смотреть на наклонные линии вообще :) Горизонтальные еще может быть, надо бы тоже проверить…
Глаза решения не принимают, экстремумы считаются на калькуляторе и через них уже проводятся линии и зоны. Я имел ввиду, что вручную все, процесс не автоматизирован.
Ага, тогда да, однако представляю, как это муторно :)
Хороший анализ. Только ваш вывод непонятен. Можно на этом заработать или нет. Это ведь самый главный вопрос. Я предполагаю, что вы хотели показать, что тех.анализ не работает и все эти линии от лукавого с вероятностью 50/50. На мой взгляд очень хорошая вероятность, при соотношении прибыль/убыток =2 или больше.
avatar

student777

Рад, что понравилось. Да, Вы правильно поняли, я перестал доверять линиям поддержки сопротивления и думаю что заработать на этом нельзя. Правда не исключено, что если доработать методику, например строить линию не по двум точкам, а по трем, к примеру, то результат будет иным, однако до этой проверки руки еще не дошли :)
согласен с пустотой… слева вся эта графомания выглядит очень красиво и логично, но вот справа польза от нее весьма сомнительна… если исходить из того, что вероятность отработки линии 50/50, в их рисовании вообще пропадает смысл, проще бросить монетку
avatar

Vampyr

Но если вероятность 50/50 и соотношение ПУ больше 2, почему система не работает?
avatar

student777

Я видимо недопонял, что Вы имеете в виду? Соотношение ПУ не известно какое. Я бы начал его мерить, если бы отскоки фиксировались ну хотя бы в 65% случаев, а если 50/50, то убыток должен быть примерно равен профиту.
pustota, Разве 50% отскоков мало? 50 раз цена отскочила от уровня, прибыль фиксирую 2 рубля. 50 раз цена пролетела уровень, убыток фиксирую 1рубль. Итого — 50 руб. прибыли. Это если упрощено. А в реале будет, что некоторые отскоки не дотянут до 2 рублей, другие улетят значительно выше 10руб.
student777, теория больших чисел работает на больших числах. А иначе можно идти в казино и ставить на черное и красное по вашей методике (конечно, там еще есть ЗЕРО :)
Да, я согласен со staff_03, и тут еще надо учесть, что большинство отскоков не идеальны. Иногда бывает недолет, а иногда небольшой перелет. Если выставить очень жесткие условия, срабатывать будет очень мало сигналов. Однако возможно на маленьком таймфрейме результат будет другой, надо бы проверить…
«Если дать график десятку трейдеров и попросить нарисовать все необходимые линии, мы с большой вероятностью получим десять разных рисунков.»

Дальше этого можно не читать… у меня 50 трейдеров чертят каждый день одновременно. И у всех все практически идеально — одинаково. Так как они просто знают: «как чертить».
Программу свою сотрите, нужно же понимать циклы, когда цена пробивает график, а когда не пробивает, когда точка самая сильная по статистике, а когда самая слабая.

Также нужно понимать, что говорят индикаторы из вашей системы, пробьет сегодня цена поддержку или нет…

Все что вы написали — примитивно. Не имеет к графикам, что я использую — ничего общего. То, чем я занимаюсь, этому учиться нужно, а не пытаться это анализировать. Это все равно, что мне комментировать работу нейрохирурга.
«Однако частота срабатываний лишь около 50% и шансы на отскок равны шансам на продолжение движения.»

А как вы считаете, если из ружья будет стрелять олимпийский чемпион по стрельбе, а против него ребенок 5 лет, кто чаще будет попадать в мишень?
Чемпион чаще, конечно. Не понятно только, в чем именно изъян программы, по Вашему мнению.
Где-то я уже это видел…
Возможно здесь: pustota-2009.livejournal.com/55740.html
Еще на пауке, размещал, может быть там :)
avatar

pustota

>… Следовательно, можно сделать вывод, что в целом линии поддержки/сопротивления работают чаще, чем это могло бы быть, если бы рынок двигался совершенно случайным образом (не обращая на них внимания). Однако частота срабатываний лишь около 50% и шансы на отскок равны шансам на продолжение движения..<

не понял смысл этих двух, противоречащих друг другу предложений
avatar

S.One

Не понимаю, в чем Вы видите противоречие. На случайном графике цена отражается от линии в 37% случаях, в реальном графике примерно в 50%. Это просто статистический факт.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP