<HELP> for explanation

Блог им. Mick

Опционы - день экспирации, часть 2

Сегодня рынок открылся посредине между 2 ближайшими страйками — идеально для тех, кто хочет с умеренным риском насладиться максимальной скоростью временного распада. Запас до денег в обе стороны составлял почти по 2%, а времени до истечения около 6 ч.

За первые 10 мин мне удалось продать стрэнгл за 600 с небольшим пунктов Сейчас в 14-30 его можно уже откупить за 50. Правда ликвидности не хватило для продажи запланированного сайза.

Сегодня деньги от продажи экспирации зарабатывались без нервов. Рынок вяло болтался в узком корридоре, а АТМ опционы быстро таяли в цене. Уверен, что с октябрьской серией все будет сложнее.

Начало темы здесь: http://smart-lab.ru/blog/75153.php

 

а я вот наоборот ждал движения сильного…
но увы… тухлый рынок...(((
я просто продал 160 коллы с премией 320п. ))
сейчас они 10п. стоят
avatar

automatizm

поздравляю обоих участников, но вот что интересно, движение БА только за пару дней предшествовавших экспире составило более 8% (не говоря уже обо всем безоткатном ходе 140-160), при этом 150-е-160 коллы за сутки подорожали в сотни раз и ни одного рассказа из серии «как меня порвало»)
avatar

ProfFit

ProfFit, тема немного оффтопик, но интересная, может кто-то ее и обсуждал отдельно )))

От себя замечу, что 1600 колл по переоценке на 18-30 в птн. 14 сен. вырос в 60 раз за сутки — это мегакруто!!! Я лично знаю людей, кто здорово проехался на покупке 1500 страйка, подняв 20 концов. Очевидно кого-то и порвало, но у меня конкретных примеров нет.
avatar

Mick

ProfFit, «как меня порвало» част. описывал на др. ресурсе
quoteforum.ru/index.php?showtopic=7778&hl=&fromsearch=1
однако собрался с мыслями, откупил подешевевшую ногу, перенёс всё на 160 кол(в пт. ваще были нормальные цены) и экспир завершил в неб + хотя рассчит в лучшем случае на БУ
Гусев Михаил(debtum), да, пасиб за ссылку, хитрый движок читать снизу оказывается надо. Но зато ностальгией от названия Quote проникся.)
Mick, ну да, но кроме переоценки сам рост к примеру 160-х с лоя четверга (10) до хая пятницы (1900) в 190 раз, а ведь ктото их в четверг продавал, потому интересны истории управления реальными позициями «как из моей бабочки сделали гербарий» или «как я спас своего стерха») сорри, кондора
avatar

ProfFit

ProfFit, всем хочется жаренного (кондора))… простите, что я лишь о спекулятивной стратегии, заточенной специально под день экспирации говорю ))
avatar

Mick


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP