<HELP> for explanation

Блог им. Smart-IPad

Закончил тестирование ботов.

Закончил тестирование ботов.
 
Закончилось тестирование роботов, трансляция которых велась с августа.
Результатами остался доволен. 
С понедельника запускаю в торги.
Желающим готов предоставить контейнер на тестирование.
 
P.S. Если есть вопросы и замечания, пишем в комменты.
 

молодец чо…

плюсанул.
avatar

moscow

для системы, делающей в день одну-две сделки (как это видно из окна Pane1), период тестирования в полтора месяца — ни о чем. А чего было годика 2-3 хотя бы не взять? Вроде данные по Si доступны. Просто сейчас волатильность по этому инструменту гораздо выше той что была, скажем, с декабря по конец апреля.
И еще нюанс — оба графика эквити очень похожи — значит и в просадки они тоже будут влетать одновременно — оно вам надо? Дело ваше, но я б вместо одной из них подумал над системой которая будет давать прибыль на участках, где первая просаживается, тогда их общий график будет очень красивым — нервы сбережете себе в будущем.
Удачи!
Maksim Chertkov, тестирование и оптимизация проводились на периоде 2011-2012 до июня. Тестирование без оптимизации на котировках реалтайм проводилось с июня по сентябрь 2012 на siu2. На siz2 роботы уже запускаются в работу с ограниченным количеством коней
Smart-IPad (Сергей), не слушай ты этих умников с десятилетними тестами…
сегодня месяц… через неделю месяц… так оно вернее будет.
а за полтора года среднее это слишком уж среднее…
Smart-IPad (Сергей), период с июня по сентябрь крайне непоказателен — большая часть его проходила в супервысокой волатильности по Si, если все сейчас успокоится, то возможна очень жесткая просадка системы. Но если тесты на периоде с декабря по конец апреля такие же прибыльные как и май-сентябрь, то можно запускать конечно…
Можно и потестить
avatar

Sekator

протесть от 2008г
avatar

ves2010

ves2010, 2008 год искажает все в лучшую сторону по общей доходности но при этом ухудшает результаты в последующие года.
Кот Матроскин, доходность ботов составляет 50-60% годовых (без рефинансирования) при просадке до 5% (это без плеча)

Если использовать приемлимое плече 1к5
Доходность увеличивается до 250-300% годовых с просадкой 20-25%

показатели без плеча и без рефинасирования.
средняя прибыль на сделку 0.32%
средний убыток на сделку 0.13%
соотношение сделок прибыль/убыток 45/55 %

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP