<HELP> for explanation

Блог им. 123

Торговля на бирже с использованием тактик игры в рулетку

Коллеги, выскажите ваши мнения по поводу возможного использования известных тактик игры в рулетку, торгуя на бирже.
Если предположить, что при входе в позицию вероятность достигнуть стопа или тэйка будет 50:50 (очевидно же, что на деле вероятность другая и зависит от многих факторов, как то: сделан ли вход в направлении «старшего» тренда, размер в пп стопа или тэйка и пр.), почему например не использовать тактики для игры в рулетку, основанные на ставки на черное/красное, чет/нечет и т.п.
Что вы думаете по этому поводу? Может быть, кто-то так уже торгует?
Просьба высказываться только по данному вопросу :)
 

Есть в покере что-то подобное, когда ты на пустом флопе ставишь полбанка в позиции.
avatar

Ananas752

В рулетке никакое количество выпадения подряд черного, не меняет вероятности выпадение красного на следующем шаге. Стало быть нет положительного матожидания ставки на противоположное. На бирже из того, что цена изменилась на столько-то процентов, следует ли что произошло смещение вероятности в пользу обратного на столько же или в пользу на продолжение на столько же? Я не знаю, не изучал. Но если изучать поведение не самой цены, а некой торговой системы, имеющей положительное матожидание на истории и некую стабильность роста и волатильности, то можно пробовать применить идею аккуратного увеличения объемов с увеличением просадки, в надежде на вссе возрастающую вероятность, что система вот-вот начнет реализовывать свое преймущество.
avatar

Spoki

Если бы существовал работающий алгоритм для игры в рулетку — была бы тема для разговора.
avatar

Spekyl

Spekyl, алгоритма нет, т.к. есть как минимум зеро, да и серии из 9-10 подряд красных или черных никто не отменял. 9-10 стопов подряд торговая система для биржи может дать в пиле, если система трендовая. Но уже после 3-4 стопов может вмешаться человек, обнаружив эту пилу, и запустив систему при вероятном выходе цены из пилы.
Может ТС мартингейла имел в виду
avatar

Ananas752

Ananas752, и мартина тоже имел ввиду, ведь если взять систему даже с отрицательным матожиданием, но максимум с 5-7 стопами подряд, то с помощью мартина система станет прибыльной.
Евгений Plushkin, она не делается прибыльной. Вероятность заработать 50% выше вероятности обнулиться, но если говорим об удвоении счета, то вероятность удвоиться и обнулиться равна (при 50% вероятности равного дохода/убытка на сделку). В трейдинге речь идет о постоянному увеличении депозита, более чем на 100% на длинном горизонте, поэтому при 0 матожидании глобально прибыльным ничего не станет. И не забываем про комиссии и слипы
Есть люди которые торгут арбитражные стратегии в надежде на сходимость спеда при этом усредняют по мартину и профит идет годами.
avatar

EAGor

EAGor, а потом обнуляет депозит (разлет brent & light)
+10% +30% +40%+ 50% +90%+120%+150%+200%+ +2500%+ хз сколько% -100%=0
как то так))) в рулетку
Я думаю тактики игры в рулетку лучше будут работать на бинарных опционах, так как в отличае от рулетки здесь можно применять анализ и практически исключить 10 и более лосевых сделок подряд
avatar

churinga


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP