<HELP> for explanation

Блог им. asf-trade

Хотели бы Вы побывать на встрече посвященной опционам с подобной тематикой?

Сразу поясню, я вряд ли попаду на НОК 29 сентября, так как буду на Кубке России по картингу, который проходит в эти же даты, но мне очень хотелось бы пообщаться с опционщиками.

Подумал вот о чем: пожет быть организовать некую опционную встречу, например с такой вот программой:

Евгений Головин (программа его семинара какого-то года)

    1. Ценовые движения
      Моделирование ценовых движений
      1. Понятие исторической волатильности
      2. Понятие справедливой стоимости опциона и основные подходы к оценке
      3. Метод Монте-Карло
    2. Формула Блэка – Шоулза
      1. Историческое распределение цены БА
      2. Логнормальное распределение
      3. Суть понятия IV в модели Блэка-Шоулза
      4. Откуда берется IV, как и зачем его можно оценивать
      5. Форма и смысл улыбки волатильности
    3. Денежные потоки опциона на основе модели Блека-Шоулза
      1. Оценка денежного потока
      2. Вероятностный характер денежного потока
      3. Учет сдвига кривой волатильности и оценка влияния этого фактора на реальный денежный поток
      4. Аналитическое значение денежного потока и дельта позиции
      5. Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
        почему формула не правильно работает и чем это грозит?
      6. Выбор шага рехеджирования
  1. Греки позиций и некоторые классы торговых стратегий
    1. Нейтрализация дельты
    2. Нейтрализация гаммы
  2. Лимитирование позиций
    1. По объему
    2. По активу
    3. По грекам: моделирование позиций с заданными параметрами риска
  3. Автоматизация торговли волатильностью
  4. Вопросы и ответы
Думаю по этой и близким темам, будет что сказать Алексею Каленковичу, Даниле Попову, разработчикам OptionWorkshop, Саше Бутманову, ...

Возможно кто-то еще захотел бы высказаться. Тематика может быть адаптирована как угодно...

Что скажете, имеет ли смысл что-то подобное провести в октябре?
 

ttools, Головин Евгений, Александр Бутманов,

что скажете?

И кто знает ник Каленковича на смартлабе? :)
avatar

asf-trade

asf-trade, enki
avatar

troll

asf-trade,

привет
да мне особо нечего сказать Андрей
если честно
те кто знают им всё это не ново
Александр Бутманов,

а тем, кто не знает? :) им очень даже…
asf-trade, Я за любой кипишь, проме голодовки :)
Программа действительно была широка, но я всегда наталкивался что в ответ на мой рассказ было почти молчание с другой стороны.
Поэтому я немного подредактировал лекцию и сейчас она проще. (зал правда по-прежнему молчит).

Нужно собраться, но не толпу народу, может человек 15-20 в баре с хорошим пивом и закусью :)
В МСК рискнул бы предложить что-то типа Гамбринуса или бельгиского Ян Примуса :)
Головин Евгений,

н утак можно сначала толпой, а потом уже в бар двинуть группой лиц в кол-ве 15-20 человек :)
Хорошая лекция
avatar

А. Г.

onemorefake ты кстати как, может быть есть чем поделиться? :)
avatar

asf-trade

asf-trade, у меня граалей нет) есть некоторые наработки, но имхо сыровато, а презентации я люблю готовить и делать хорошо (работа научила).
Могу задавать грамотные вопросы))
Каленкович Алексей (enki) Осветишь слабогаммоположительную торговлю? :)
avatar

asf-trade

asf-trade, да, на такую встречу с удовольствием бы пришел. но хотелось бы чтобы обсуждение велось на максимально профессиональном уровне. мне в общем-то хочется не только отдавать но и что-нибудь взять. поэтому либо ограничить круг людьми явно в теме либо очень жестко модерировать — слишком простые вопросы игнорировать либо давать четкий короткий ответ без объяснений, для дальнейшего самостоятельного переваривания.
а про слабогаммо+ мог бы рассказать.
Каленкович Алексей (enki),

готов модерировать так, чтобы вопросы в процессе обсуждения были строго определенного уровня. :)
хотелось бы
Программа интересна, но довольно обширна. Реально ли в день уложиться?
avatar

_xXx_

было бы здорово, а то нок слишком модерируется зачастую
avatar

nazarwatch

причем НОК модерируется как раз в обратном направлении — вопросы сложнее, чем «продавать или покупать вол-ть » отсекаются (помнится Головину просто не дали ответить на один из вопросов)
С удовольствием бы посетил подобную встречу.
Да, интересные темы!
avatar

sashaalf

я бы с удовольствием, но не смогу. У меня и НОК пока под вопросом
avatar

ttools.ru

ttools,

ноябрь? или совсем никак не выходит? хотелось бы в плане автоматизации послушать тебя :))) помимо всего прочего.
asf-trade,
может в веб-формате? С этим как-то попроще
ttools,

как вариант… даже если соберемся, можно тебе включение устроить через инет.
asf-trade, можно
Где записываться?
avatar

Olga

Я бы хотела послушать, но пока я и половины не понимаю из того о чем вы говорите… мне пока рано :(

А где Кубок России (!) по картингу будет проходить?
avatar

D@y

D@y,

Белгород.
asf-trade, ты в каком классе выступаешь? :)
avatar

D@y

D@y,

если все сложится поеду в KZ2… надо допуск до чемпионата России получить на следующий год, а это как раз на кубке России можно сделать.
asf-trade, ооо, удачи тебе!
Не посрами честь Москвы :))) (ты же Москву представляешь?)

PS. Что мне нравится в картинге, так это то, что пол участника не имеет значения.
avatar

D@y

asf-trade,
Здорово! Удачи!
С удовольствием бы посетил подобную встречу!
avatar

Alexdan

Я с удовольствием пришел бы послушать.
avatar

Pafnut

Актуально! Я бы пришел.
avatar

Citizen

Приду, если организуете.
Я бы тоже пришел
avatar

AlexB

я за вэб-формат
avatar

Johnny_22

может только если подискутировать на тему распределений
аля улыбок
сколько их и где они
но вообще DHOG -Дима Кулешев из Русс инвест
знает куда больше
Александр Бутманов,

я только за. хочется провести встречу по оционам хорошего уровня. пообщаться, и все такое.
asf-trade, и еще. я ж лягушк-путешественник. где-то 18-20 октября я свинчу и только мельком буду в ноябре. 9 ноября уезжаю надолго (минимум до середины января, скорее дольше).т.е. похорошему либо ближайший месяц либо весной.
Каленкович Алексей (enki),

ну я думал как раз до середины октября…
Александр Бутманов, не пали!))
avatar

dhong

НАДО!
avatar

burboss2

Мне идея нравится, с удовольствием присоединюсь!
особенно интересно
Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
почему формула не правильно работает и чем это грозит?
а также по нейтрализации отдельных греков )
Очень был рад бы пообщаться с Каленковичем и Кулешовым, они точно знают больше чем я )
ВИДОС ДЛЯ НИЩЕБРОДОВ ЗАСНЯТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!)
avatar

microTRADER

+1 :) в моем лице

asf-trade, модели формирования улыбки со стороны ММ хотелось бы прояснить, давайте пригласим народ с десков ;)
avatar

Bulat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP