<HELP> for explanation

Блог им. Shurik

Интересные данные по клиентам ItInvest

В настоящий момент (на 14:00) среди клиентов Айти Инвеста:
1) по фьючерсу РТС:
шортов открыто в 4.26 раз больше чем лонгов

2) По фьючерсу сбербанка:
шортов открыто в 2.34 раза больше чем лонгов

3) По фьючерсу доллар\рубль:
шортов открыто в 1.24 раза больше чем лонгов


Напомню, брокер один из крупнейших на российском срочном рынке.


Даёшь 152 сегодня! :)


P.S. Информация взята из услуги брокера — индексы It Invest.
Подробная информация тут.


P.P.S. На 14:10 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.41
Si: 1.23
Sber: 2.35


P.P.P.S. На 14:40 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.75
Si: 1.16
Sber: 2.39
 

Ха :) Отличная картинка. Глупые деньги :)
avatar

sander

а кто же тогда в лонгах? Если все шортят
Rendel, клиенты других брокеров :)
т.к. на фортсе соотношение лонгов к шортам всё равно 1 к 1.
Александр Муханчиков, это понятно, что 1 к 1
Александр Муханчиков, Насколько я понял из описания это соотношение на основе тех, кто торгует через смарт. Т.е. в него не входят те, кто через плаза, например, торгует.
Упрощенно — это настроение «мелкой толпы» против профессиональных участников. Я не думаю, что клиента АЙ-ТИ как-то принципиально отличаются от клиентов других компаний. Там, вероятно, похожая картина.
avatar

AIP

где ты это взял???
Алексей, добавил в пост
Александр Муханчиков, а где там это написано?
Алексей, пройдите по ссылке, там вся инфа есть
Александр Муханчиков, ну я прошёл.дайте ссылку конкретно на инфу
Алексей, я дал в посте ссылку. пройдите 1 раз и прочитайте

«С 31 августа клиентам компании стали доступны еще 5 новых индексов, характеризующих соотношение между лонгами и шортами: SLR-индексы.
Данные индексы представляют отношение совокупных коротких позиций к совокупным длинным позициям в каком-либо инструменте. Инструментами для расчета этих индексов являются ближайшие ликвидные квартальные фьючерсы на срочном рынке FORTS Московской биржи»
Цитата по моей ссылки.

Если опять не понятно — взял данные у брокера айти инвест. Подключил услугу Индексы Айти Инвест. Стоит 375 рублей в месяц.

Если и на этот раз остались вопросы — позвоните им. Телефон на сайте есть.
раскрыть комментарий
Алексей, какая реклама? Если не считаете эту информацию интересной — можно пройти мимо. Дабы избежать дальнейших вопросов где я взял эту информацию — я сразу добавил ссылку в пост.
Я 2 раза вам отвечал что вся инфа есть в посте, у вас оставались вопросы.

Я не понял что за проблема возникла у вас пройти по ссылке, поэтому привёл цитату и всё объяснил досконально.
Александр Муханчиков, а по акциям тоже есть инфа?
Алексей, у меня нет, по этим индексам — тоже нет, это только фортс. Впрочем, если б вы прошли по ссылке, то данную информацию получили бы там.
В лонгах сам АйТи, как маркет-мейкер и другие брокеры. Чуйка говорит что много нас че-то перед пятницей :(
avatar

aya

Странно по доллар/рубль, может лонгов больше? А то РТС шортят, а рубль покупают? Поясните.
CaptainMorgan, нет, всё как есть — шортов больше. До сегодняшнего дня было соотношение 0.4 — т.е. шортов было почти в 2 раза меньше.
Александр Муханчиков, спасибо
Саш, радуй нас регулярно такими данными :)
avatar

megatrade

megatrade, когда экстримальные будут — буду писать.
Выше 4х соотношение — считаю очень экстримальное :)
Ну и. Толку то. Позы надо по акциям смотреть, а не по фьючам.
avatar

Gravizapa

Роман, для вас нет толку, для кого-то есть. :)
Роман, толк такой — маркет-мейкер по фьючам видит свою позицию к экспирации и должен выйти в профите из контракта, так что могут они толкнуть цены в нужную сторону, вот и все.
avatar

aya

да ладно?
ну хоть по баксорублю попали) Видимо, это идеология современности — шорт круче лонга)
avatar

krolix

Да, даешь 152. И если можно, то через 144.
avatar

IliaM

можем и подрасти есть на чем))
а где это смотреть? в терминале ай-ти только?
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, да. Услуга индексы Айти Инвест. Стоит кажется 375 рублей в месяц. Около того.
Александр Муханчиков, спасибо
Не показательно, фьючерсный рынок ходит за спотом, так что открытые позиции по нему ещё ничего не говорят, может все в лонгах, и продали фьючи, чтобы застраховаться от падения
avatar

Les Grossman

по моим оценкам:
шорты на хаях с мая месяца
Обновил информацию на 14:10
Александр Муханчиков, как ты так торгуешь с таким плавным эквити, намекни хоть?-))
I-am-cashier, а где вы видите эквити?
Александр Дрозд, я так понял речь о конкурсе Лига трейдеров в It Invest.
Александр Муханчиков, ссылочку пожалуйста )
Александр Муханчиков, какими инструментами вы торгуете?
Александр Дрозд, руками (на конкурсном счету) — фьюч ртс. а так — фьюч ртс и фьюч рубль\доллар.
I-am-cashier, может в конце года намекну, пока рано :)
I-am-cashier, аккуратный мартингейл имхо
I-am-cashier, там кстати ещё неверные данные по доходности.
на 1 июня было 675 тысяч. довносов не было…
Ну у меня тоже шорт по сберу (на споте). Он же не растет, зараза, а продолжает «пилиться».

Правда, по другим двум позициям шортов не было с 5 сентября.
avatar

А. Г.

шортом по ри хеджат бумаги в логе — получают нейтральный портфель, остается только куда выносить будут угадать)
ganesh, физиков, которые хеджат свой портфель крайне мало. В основном это действительно открытый шорт, который народ пересиживает.
Хм, я вот MIXом хеджирую. Если РИ, то по фэншую и бакса добирать надо. В РИ грех хеджировать, пока так трендовушки работают.
я помню в апреле-мае тоже была инфа что у физиков больше шортов а рынок падал, как же так? а у маркетанов зато был шорт руб-доллар на этом они и отбились, думаю эта инфа ни о чём
avatar

yuri77777

Роман Некрасов, накапливаю историю. доступна лишь с 27 августа — слишком малый период.

но мне как раз интересны такие пики как сейчас — соотношение 3 к 1 и выше.
То, что брокер так легко отдает эти данные, говорит что они либо бесполезны, либо недостоверны
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, за деньги отдаёт :)

p.s. приятно увидеть ссылку на нас на вашем сайте, плюсану в профиль :)
за 370 руб )) Вот она и цена этой информации ))
А ссылки у нас взаимны :)
как они перекладываться собрались, откупать сентябрьский и шортить декабрьский? вот в чем вопрос, если откупать сентябрьский то будет вынос!
Спасибо. Собирай йнфу дальше. Потом можно наложить на базовый актив и сопоставить как «толпа» и «рынок» двигаются между собой.
Александр Муханчиков вы нагло пистите
robotrade.org/forts/futures/open-positions/?f=SBRF-9.12&t=1
avatar

GH05

GH05, полегче.
лучше лишний раз перечитайте информацию в посте и узнайте как часто обновляются те данные, на которые вы дали ссылку.
Александр Муханчиков, Юрики стоят все в шортах, физики в лонгах, почему не уточняете этот момент? Только у юр лиц вес раз в 10 поболее всех вместе взятых физиков. А инфа на конец пятницы или вы утверждаете что все за 3 дня изменилось?) Ну посмотрите объемы на конец пятницы, будет примерно тоже. Не нужно пользовать простоту хомяков)
avatar

GH05

GH05, Удивляете вы меня. Вы же сами приводите ссылку на данные по открытым позициям. Ну откуда там 10 раз? 2-3 раза превосходство юриков. И это при том, что физики предпочитают закрывать позиции на выхи.
avatar

AIP

GH05, потому что этой информации у меня нет. ещё раз — прочитайте пост и какие данные я сообщил.
Александр Муханчиков, Вы как бы сказали правду, но не до конца, а если сказать до конца то это будет и неправда)
avatar

GH05

GH05, я сказал ровно ту правду, которой обладаю. если вы обладаете другими данными — сообщите нам.
ну вот и больно мишкам))
а можно больше 1 плюса ставить?
ganesh, можно посты, профиль и комменты плюсовать по одному разу :)
Обновил на 14.40
так вот каких терпил везут на маржин =)
avatar

sniper

Очень интересна штука эти индексы.
С 15-00 пошло снижение индекса с одновременным снижением количества шорта, что говорит о не рациональности поведения шортяцих с точки зрения логики.
avatar

SuperElk

SuperElk, либо о том, что с 15 часов брокер кроет по маржин колу своих клиентов :)
Александр Муханчиков, это вариант. Но он не отвечает на вопрос, почему индекс стал падать с 15-00. Наложение графиков РТС и SLR_RI было бы весьма интересным, но как это сделать стандартными средствами смарт, смартХ
SuperElk, там есть собственные индексы — с их помощью
Александр Муханчиков, сравни потом с недельными данными самой биржи, думаю будет еще непонятнее
automatizm, понятнее что именно? Мне и так понятно
Александр Муханчиков, промолчу про то, что нет смысла анализировать рынок производных без спот рынка.

далее про ит-инвест:
ничего личного. и даже некоторые люди этой компании мне глубоко симпатичны.
но… смотрим сюда www.micex.ru/markets/stock/members/topoperators/638
ищем ит-инвест )
также, насколько знаю, нет там крупных юр.лиц.

в общем не вы первый и не вы последний, кто анализирует все это. чтобы кому-то это помогло- науке не известно. делайте выводы)
Mitro77, я удивляюсь вам.
по пунктам:
1) я нигде не говорил о том, что я торгую по этим индикаторам. 2) я говорил лишь о срочном рынке. айти инвест — один из лидеров срочного рынка. также как и этот индикатор только для срочного рынка.
3) по поводу выводов — в отличие от многих я не скрываю свои результаты и участвую в конкурсах, где можете посмотреть на мои результаты.

делайте выводы)
Александр Муханчиков, Шурик, а это вы оказывается) привык к никам.
думал кто-то новенький.
тогда тем более удивительно, к чему за этими шортами наблюдать)
с п.2 никак не могу согласиться.
Александр Муханчиков, объем торгуемый Тройка+Ренесанс на срочном рынке раз в 1000 больше Ит-Инвеста. это так, к слову)
Mitro77, я с этим и не спорю.
мне объёмы тройки + реника мало интересуют.
меня больше интересуют позиции мелочёвки, торгующей по 1-100 контрактов. а это — ритейл брокера.
Главное в каких позициях физики и юрики по фьючу на S&P500 :)
Eagle, юрики в хеджевых
физики, завсегдатаи, в арбитражных позах

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP