<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Модификация опционной позиции на сентябре #3

Собственно как и обещал картинки
Начало можно посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/73706.php

15% диапазон
Модификация опционной позиции на сентябре #3

5% диапазон
Модификация опционной позиции на сентябре #3 
 

буду тарить 155 000, ибо все же гамма, тем более что отдают бесплатно по 22 воле.

Кстати ожесточенным спекулям я бы рекомендовал тожк присмотреться к опцциям по 22 воле в направлении тренда и сильного прорыва.
При проходе 150 000 они могут в понедельник уже по 600-700 идти :)
Головин Евгений,

ну так тогда можно и 150 смотреть…
asf-trade, а чего бы и нет, я вполне допускаю дневной размах ± 5%, а сейчас еще больше чем на протяжении последних 1,5 месяцев :)
Головин Евгений,

:) правда я все-таки выбрал более дорогие по воле путы 140 страйка :)
Головин Евгений, армагеддец моей голой короткой гамме справа тогда)
хрен знает, будут они по 600 или нет, в понедельник скорее 100 стоить будут.А так всё грамотно выстроено…
Виталий Котов, мне 15 000 не жалко, надо брать имхо.
я бы уже сегодня покупал бы 155 штук 600, т.к. справа совсем рядом риски — уже ближе к 150 будет некомфортно в позиции находиться
avatar

vitsantal

хотя может ее вообще прикрыть? прибыль сильно вверх от 360 уже не пойдет а риски надо регулировать (затраты на комиссию)
VolokitinVit, а вот я бы на вас посмотрел как вы сейчас прикроете почти 2500 контрактов в опциях на вечерке в пятницу)
Головин Евгений, )))) да, не подумавши. Но тогда в понедельник надо по-тихоньку прикрывать
VolokitinVit, в 600 смысла нет, ибо становится плохо слева, а эффект выправления дельты по времени вообще теряется, а я на него в основном расчитывал.
600 так же убьют гамму, а мы все же решили держать ее негативной.
так что исходя из этих рассуждений сделан такой вывод:
а) брать надо
б) максимум 400
с) взято 320 (средяя 174)
д) еще 80 разбросано ниже
Головин Евгений, я бы все-таки брал штук 600, слева хуже не становится (Женя посмотри внимательно, ухудшение тыс 10 и то на 15ое число), гамма до 150 будет слабоотриц, а после слабоположит, я не вижу в этом ничего плохого, можешь пояснить в чем я ошибаюсь?

В твоем варианте (400 штук) ты после 152 начинаешь резко терять доходность по конструкции.
VolokitinVit, да, тут есть доля риска. Я просто наивно полагаю, что гэпа выше 152 мы все же не увидим, а если втарить сейчас фьючей, будет кайне обидно лохануться.

Коллы конечно выход, но опять же, эффект от них будет сильно размазан при сценарии, что открываемся мы ровно или даже немного вниз, а потом еще 2 дня вредно и медленно врем вверх к тем же 155 000 (два дня по 2%). Там уже успею втарить фьючей или разберу кроказябру.

А вообще всех с днем финансиста, холодных всем виски!
Головин Евгений, За виски спасибо ))
Жек, там 130000 путы можна выкупить, они там по 100 забереш, но зато появится хвост слева, который ты может использовать.
И если гепа выше 152 не будет, лохонешся, но уже меньше )))
Денис Дубина, «появится хвост слева, который ты может использовать» — можешь привести пример как бы его можно было использовать?
Денис Дубина, спасибо за идею выкуп путов! Очень правильная мысль!
avatar

Urets

Денис Дубина, Дэн зачем, фонду то отбивать надо :)
100 пп на дороге не валяются, пусть развалятся окончательно
С праздником!!! Расскажи, пожалуйста, чем все закончится
avatar

vitsantal

да, будет очень интересно посмотреть финиш этого «забега»

и спасибо что делишься инфой.
avatar

asf-trade

asf-trade, ноу проблем.
Пока все без изменений.
320 штук 155 все же держу. Много шортов, можем пальнуть вверх.
Дельта -15 гамма -0,98 тетта 24 000 вега — 11 000
Головин Евгений, разобрал? если держишь, можешь пояснить с какой целью? потому как я не вижу профита выше 400 тыс руб, а уменьшение может быть существенным.
VolokitinVit, в процессе…
хорошо рынок стабильный, осталось около трети.
Авторазбор проводит OptionWorkshop :)
VolokitinVit, зафиксил +369 000
поздравляю!!! запланированная цифра?
avatar

vitsantal

VolokitinVit, я никогда не ставлю целей по профиту, но всегда есть максимум по лоссу.
Никак. Как обычно. Начальная идея с походом на 130 000 провалилась и пришлось лавировать.
Фонда на этот период около 15 дней за 3 млн рублей 7400 руб. (ставка короткого депозита 6%) Все что сверху — доход.
Головин Евгений, отлично сработано и пояснено! Спасибо! +++++++!

а Авторазбор проводит OptionWorkshop :) = по каким ценам стакана лимитниками?
Можно кратко про Авторазбор?
avatar

Urets

Urets, выставил на текущую позицию дельта-хеджера и маркет-мейкера, задал держать дельту -5, хеджить ее 3 фьючами.
То есть если станет -8 робот купит 3, если станет -2, робот продаст 3.
Установил лимты в рамках которых покупать продавать конкретные контракты и задал волатильность на страйках. отступать от рынка 10 пипсов. все 3 часа разбора — 2600 контрактов куплено-продано. на дельте конечно енмного оставил ибо рост пошел под конец, но не смертельно.
Головин Евгений, СПАСИБО!!! ++++!
Не думал, что OptionWorkshop имеет такого робота. Отстал я немного. Почитаю. Я option-lab юзаю…
avatar

Urets

Головин Евгений, СПАСИБО!!! +++++!
Я очень давно их сайт смотрел, но тогда он как-то не приглянулся… сейчас снова зайду!
avatar

Urets

Urets, воркшоп очень крутая вещь :) сам юзаю
Женя, спасибо огромное.

У меня тоже идея со 150 коллами прокатила :)
avatar

asf-trade


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP