<HELP> for explanation

Блог им. asf-trade

Остановлен бег.... Вкалывают роботы.... А не человек....

Краткое резюме по прошедшей конфе роботы в биржевой торговле:


  • Алготрейдеры очень боятся сбоев биржи, во время которых их роботы могут за секунду раздать все, что нажито непосильным трудом
  • Брокеры уверяют, что их системы риск-менеджмента способны предовратить подобное, но на вопрос почему в прошлом году они ретранслировали неверные данные биржи клиентам остался без внятного ответа. То есть заявляя контроль для HFT они на мой взгляд не имеют контроля даже для для тех, кто совершает пару сделок в минуту.
  • Брокеры заметили, что те кто раньше арбитражил — стали искать стратегии в другом русле, а тем кто не арбитражи — пробоют себя в арбитраже, и в результате падает резултативность всех стратегий.
  • Вывод: брокеры следят за вашими стратами. Имеете уникальную? Думайте как защитить её.
  • Панда пишет на Java
  • Муханчиков на… ну вы и сами знаете на чем
  • Реальные пацаны из USA на C++
  • Реальные пацаны используют обычные сервера supermicro с процами 2.6 GHz, и очень удивились, что в РФ железо может стоить дороже 5000$
  • Вся суть степени Physic Phd (или как это пишется) в том, чтобы придумать как запустить своего робота минуя юристов своей же компании, которые боятся, что робот станет причиной внимания регулятора.
  • За бугром алготрейдинг по большей части инфраструктурный бизнес. Сами стратегии не столь важны. Важно иметь нужную скорость доступа к разным площадкам.
  • Регулятор там очень много вопросов задает, если много заявок и мало сделок. Или сделки сомнительные. Ай да к нам — тут с этим проблем нет — делай что хочешь.
  • Они до сих пор там не знают, кто будет президентом… Афигеть, да?
  • Придумали стартап: красная кнопка на шнурке, для отрубания взбесившей системы. Московская биржа пожалела, что такой кнопки нет в том момент когда Лебедев (не тот который патриарха протролил, а его брат) минут 5 втолковывал нам что 1 площадка это жесть, никакой конкуренции, застой и все такое...
  • Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой... 
  • Алготрейдеры тоже плохо переносят рынок, где VIX ниже 20 (им тоже фигово было в августе, не переживайте...)
  • Алготрейдеры минут 40 обсуждали какой облом то, что надо все равно сидеть за компом чтобы следить за ботом, да еще при этом что-то разрабатывать, кодить, и не отвлекаться на рынок… Бедняжки...
  • Биржа запустит новую плазу, и все станет круче тучи...
  • Феникс заявил, что биржа отменит одну вечерку ради этого. Биржа была явно не в курсе таких своих планов… Но опровержений не поступало
  • Панда мало того что кодит на Java, так еще и далает это используя MacAir. Причем прямо с конфы...
  • Рельные пацаны юзают сервера под Linux (и там и здесь...)
  • Те кто не используют, то очень хотят...
  • Гейт биржи будет прямо заточен под реальных пацанов. Особенно под панду.
  • Может быть откроют исходный код оберток со стороны биржи… А может и нет...
  • Плаза такая хитропридуманная штука из многих протоклов, что они бы и рады здесь опенсоурс, но не могут...
  • На всех ждет T+...
  • А рукодство срочного рынка думает как дать доступ нерезам на наш рынок, который будет им удобен, чтобы они тут нам ликвидность создали (молодцы, лаве это хорошо)
  • Московская Биржа Московская Межбанковская Валютная Биржа Российская Торговая Система, или по простому МБММВБРТС все еще ищет для себя название и проводит очередной конкурс...
  • Тем временем зарубежный гости именуют её Russian Stock Exchange
  • Мое название, предложенное еще полтора года назад Russian United Stock Exchange или RUSEX по-прежнему не находят отличной идеей.
  • Зря — отражает всю суть нашего рынка. «We will rock you» (c) RUSEX
В целом все это напоминало «как здорово что все мы здесь сегодня собрались». Полезной инфы было крайне мало… Почти 0.
 

хорошо написали, без воды, все бы так
avatar

fau

поддерживаю, супер бриф
RUSEX — сразу ассоциации — «не трейдинг, а еб..», «наебизнес», «мы тут еб… ся» и т.д. :)
Спасибо, интересно!
avatar

APerec

«Плаза такая хитропридуманная штука из многих протоклов, что они бы и рады здесь опенсоурс, но не могут...»

Ну ну. Скайп тоже такой хитроумный. Ничего не делает, но рекламу хреначит потом по контенту который тебе интересен. Так и плаза. Все что закрыто — используется с целью обмана.
avatar

Gravizapa

класс, спасибо!
тоже там был, и вот несколько комментариев:

«За бугром алготрейдинг по большей части инфраструктурный бизнес. Сами стратегии не столь важны. Важно иметь нужную скорость доступа к разным площадкам.»

— не совсем так, человек который занимается стат-арбом скорее озабочен тем, как не кормить хфтшников лишний раз, поэтому их и нанимает тоже :) стратегии в его случае важны, но хороший екзекьюшен нужен тоже

«Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой...»

— я его тоже сначала не понял, а потом понял =) он имел в виду, что если стратегия рабочая и оттестированная, то нельзя останавливать торги при достичении ею какого-то ненормально состояния (необычный убыток) просто так. Например лимит потерь на день, и делать так регулярно, пропуская часть системных сделок. Сами по себе стоп-лоссы, как выходы из трейдов тут не подразумевались.
avatar

at60hz

at60hz,

парни из Knight тоже так работали… ну подумаешь робот дал необычный убыток — пусть работает, все вернется с лихвой… не дадим ему пропустить часть системных сделок…

:)
asf-trade, зерно истины в его словах было, он же не призывал тупо фигачить дальше, идея в том, что надо разбираться что вызвало необычное поведение, а не выставлять как некоторые «правило на каждый день, не больше 3 убыточных сделок» и на следующий день ловить те же 3 убытка. Ну это я условно говорю
asf-trade, Ага и «лондонский кит» тоже был из этих. Без стопов нельзя работать. Другое дело, что их нельзя ставить в рынок. В этом я вижу основную проблему роботторговли. Стопы нужно отрабатывать руками, особенно тогда, когда ваш робот успешен на долгосроке и Вы выходите с ним на серьезные объемы.
Borrris, Входить можно роботом… Но если ты все равно должен отрабатывать стопы руками, то нафига нужен робот. Одна надежда, что пока ты со своим роботом балуешься потихоньку успеешь денег нажить, но если выйдешь с ним к взрослым дядям с нормальным объемом, то быть тебе «лондонским китом-2» или Knight Capital-2… Все отдашь. И еще должен будешь.
блестяще, особенно RUSEX )
У меня все роботы на 2-3-5-10 минутках со временем начинают сливать, а чаще в нулях. Неделя прибыль, неделя убыток. На часовиках вроде получше, кажется. Надо смотреть. Но и прибыди там не такие потенциально большие.
avatar

Olenevod

ну как шорт держишь или закрыл?
avatar

Cocos

Cocos,

я не ставлю стопы внутрь коридоров. есть ренж, если совсем примитивно то 137.600 — 146.110 (естественно на 146115 я стоп не поставлю...)

внутри у меня могут быть входы и ТП. выход с убытком будет только снаружи. профиты часто — лоси редко. очень простая страта.
asf-trade, Андрей, спасибо за конспект.
Можешь ли немного пояснить насчёт стопов? Т.е. их рекомендуешь вообще не использовать? А если вдруг резкое движение против тебя (ну малоли, взорвалось чего, война или что-то ещё)? Ведь можно слить весь депозит таким образом…
Т.е. как робот должен понять что «что-то не так» и закрыть позу, приняв убыток?
avatar

MSH

MSH,

так все заивисит от стратегии… это в двух словах не объяснить… пример по текущей ситуации: смотри шорт 144, и чтобы совсем уж позлить тролей усреднение по 145 и по 146.

на моей стороне А.Г. :) и его вывод что контртренд это усреднение + пересиживание, а у адептов резвякова ударные дни и дай прибыли течь, режь убытки…

что мне нужно? критерий, когда страт должна признать завершение контртренда. может ли таким критерием быть то, что прошли сделки выше 146110?

безусловно нет. с таким критерием, меня только и будут стопить… так не заработать. а вот каков этот критерий это уже в каком-то смысле палево уникальной составляющей стратегии…

резюме: критерии того, что страта начинает нести убыток не могут быть условной заявкой на сервере брокера, который кинет по рынку мой объем… такой критерий разорит страту, которая без него работает.
asf-trade,

Да, я так и говорил. Но проблема в том, что если попадешь с контртрендом в тренд — получается игра с отрицательным матожиданием, как, впрочем, и при игре в тренд в контртренде.

Поэтому стоп при «переключении» рынка хочешь-не хочешь, а надо ставить. Другое дело, что пока не увидел «переключение» с «пилы» на тренд — стопы это «зло».
А. Г., а Вы были на конференции?
Bartimaeus,

Нет и не хотел идти под такую программу. От нас пошел другой человек, когда мою кандидатуру организаторы не включили в круглый стол. И меня лично этот отказ только обрадовал, потому что это было инициативой PR отдела компании, а я лично не понимал, что могу сказать интересного по заданным темам. Глупая бы вышла ситуация: либо менять тематику «под себя», либо молчать как рыба.
А. Г., я тоже не был.
Меня обычно раздражает двусмысленность ситуации. На научном семинаре человек, если что-то докладывает, то на все вопросы ответит, выложит все, лишь бы защитить свои результаты, да и слушатели, хоть и думали над проблемой только час (час-полтора в Стекловке обычное время доклада) нередко такие вопросы задают, что новое продолжение работы видится.
А тут докладчик, как правило либо что-то скрывает, либо делает вид, что ему есть, что скрывать, а я думаю, как бы его спросить так, чтобы он не понял идеи, породившей этот вопрос.
Те доклады, что я слышал, обычно были по большей части пиаром докладчика. Такой жанр видимо.
Это не упрек Вам. Вы, мне кажется, нашли какую-то золотую середину. Расширяете математические познания аудитории. И если рынок не является случайным блужданием, это ей поможет))) Вреда никакого, польза возможна.
А. Г., мне кажется, или все-таки пила, в среднем, пострашнее тренда будет? То есть лучше уж с контртрендом в тренд — признал неправоту, закрылся и встал по ветру, чем «победила дружба».
onemorefake,

В той модели, которую я рассматривал случаи симметричны. А что страшнее — зависит от продолжительности того и другого.
asf-trade, с каким плечом 1-й и последующие входы?
avatar

smax0

smax0,

один из вариантов, это три входа: на свои, +1 плечо, + 2 плечо.

все что заработано за неделю выводим. если неделя в минус, то добавляем. сайз константа. цель 1000 пункто на свои в день. или 500 на свои с плечом или 350 на свои с 2 плечами.

потом уже все это усовершенствовано было.

а на большом сайзе все иначе — входы по 10% сайза… и иная система управления…
asf-trade, Андрей, спасибо за развёрнутый ответ :)
avatar

MSH

asf-trade, я за тобой тоже записываю, не пали граалей!))
onemorefake,

да какие тут граали :))) вот когда интрадей торговля рассматривается как дельтахедж виртуальной опционной позиции — вот там уже что-то такое вырисовывается ;)
asf-trade, :)
пока что мои выкладки говорят, что виртуальной поза не получается, необходимо стричь времянку) а это по-любому всякие синтетические путы в деньгах, бестолковые и жрущие ГО.
onemorefake,

не пали граали :)))
хороший конспект)) лаконично и понятно… сэкономили кучу времени… автору спасибо
avatar

Zigzag

ахахаха))) отличный обзор!!!
avatar

fenix-fx

Поддерживаю два предпоследних пункта про Rusex. Предлагаю здесь на Смарте провести голосование электронное и результаты отправить на биржу. Типа коллективное предложение.
avatar

_sg_

Андрей, а про «Биржа запустит новую плазу, и все станет круче тучи...» можно поразвернутей
avatar

inc

inc, производительность, масштабируемость и все прочее…
+++
avatar

jtrade

Спасибо, хорошо, что не пошел. УГ.
ваши обзоры отражают только самое главное! спасибо!
Swan, эт точно. Им бы туда Чурова. Быстро бы узнали бы, что и на их выборах победил Путин. :))
Последний пункт — есть суть всего происходящего. Мероприятия носили только рекламный характер со стороны брокеров и биржи с целью засорить мозг людям продуктовыми линейками и брокереджем — поплохело видимо им совсем.
Блин и все это на НА ПЛАТНОЙ конференции — ощущения от мероприятия самый печальные.
Все это компенсировалось возможностью пообщаться со знакомыми людьми, увидеть тех кого не видел давно.
RUSEX

злодей)
Речь про новую плазу из которой таки выпилили mssql? )
На западе наиболее прогрессивные давно уже пробуют использовать функциональные ЯП хотя бы для исследований и для новых проектов.

Насчет java. Со стандартными интерфейсами наших бирж подружить нормально java нельзя, потому что com. Если только там есть прямой шлюз и fix, а так это глупая идея, потому что нормального com для java нет.

Но вообще production действительно удобнее и дешевое на linux держать. Например в UBS так оно и есть.

Да и java в общем-то по экономическим соображениям во многом.
Хотел бы я посмотреть на Роботов без стопов))) Хотя в Идеале он прав

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP