<HELP> for explanation

Блог им. jc_trader

Теоретическое тестирование. Так сказать, торгуем мечтами.

Система для фьючерса на индекс РТС на интрадейном таймфрейме. Простой паттерн, в будущее не смотрит, но включает в себя первую минуту сессии, поэтому, к сожалению, система является, всего лишь, теоретической, так как все знают что такое первая минута торгов для фьючерса на индекс РТС. Хотя, вполне возможно что для лиц, особо приближенных к бирже, не составит особого труда проэксплуатировать эту неэффективность первой минуты торгов с целью пополнения своего бюджета, а может и уже используется. Так сказать, коррупция есть и в трейдинге, а не только в российской экономике  :)

Это тест без учета проскальзывания:

Теоретическое тестирование. Так сказать, торгуем мечтами.




 А в этом тесте заложены издержки на проскальзывание 200 пунктов на круг.

Теоретическое тестирование. Так сказать, торгуем мечтами.




С другой стороны этот тест может рассматриваться как предупреждение тем кто доверяет тестам на РТС, в которых принимала участие первая минута торгов. 

Также обсуждение и дальнейшее тестирование находится в комментариях к посту в ЖЖ




===============================



Update:
К сожалению, по непонятной причине, отвечать на комментарии не могу. При нажатии на кнопку «Комментировать» кнопка и страница зависают примерно на минуту, потом отвисают, но комментарии не проходят. Я уже и компьютер перезагрузил, но ничего не помогает. А написать пост и его редактировать — без проблем. Странно.


Поэтому, на вопросы в комментариях отвечаю здесь:

— ошибки быть не может и в будущее точно не смотрит — система простейшая. Просто каждый день отыгрывается неэффективность графика в начале торгов. 

— тестер не глючит. В ЖЖ по приведенной выше ссылке в комментариях к посту есть тест этой же системы с пятиминутной задержкой в начале сессии, которая в таком варианте уже явно перестает быть граалем.

===============================
 

Точно не смотрит в будущее? Может, где-то недоглядели? Даже для невычеркнутой первой минуты очень пушистые результаты.
Антон Кротов, однозначно глючит тестер.
Раскрытие грааля последует?)
avatar

jtrade

один раз на допсессии выставил заявку и свалил, цена до нее не дошла и я думал заявка сбросилась, как обычно
на следующий день она сработала ровно в 10.00, чудеса…
avatar

fau

а в чем там прикол с первой минутой, что сделка рассчитывается исходя из открытия 1-й минуты? или нельзя залезть по Close первой минуты?
avatar

FDAX

Лица приближенные к бирже, попросили чтобы у вас статус только на чтение был ахах :))
avatar

FDAX

Дабы не палить контору :)
avatar

FDAX

Типичные ошибки даже лень писать
1 рефинансирование
2 без рефинансирования очень посредственная доходность
3 для тестов взят удобный кусок рынка с 2009г хотя есть данные и с 2007г
4 75% профитных указывает на переоптимизацию
5 нет проверки на стабильность… теста на большем меньшем таймфрейме… и на нескольких бумагах
avatar

ves2010

6 торговля в первую минуту режет доходность вдвое… т.е проскальзывание в 200 пунктов очень близко к реальной доходности
7 эквити с рефинансированием а параболы нет
да уж… вижу, что и мечты сбываются… в тестере стратегий)))
за пост +
avatar

olchik_s


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP