<HELP> for explanation

Блог им. XaMeJIeoH

--> Рубики # 1 - ОИ

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.


--> Рубики # 1 - ОИ
 

добавил в избранное, может почитаю когда.
avatar

siva

Зту херню уже видел где то на другом сайте.
Пользы ноль.
avatar

Shara

Shara, тогда завтра запощу другую «херню», не публиковавшуюся ранее ))
XaMeJIeoH, Давай пиши, граали всем нужны. Чужого бестолкового копипаста на смартлабе и так много.
avatar

Shara

Поставил плюс за большое количество ключевых слов, сразу видно автор очень старался!
avatar

Merval

Merval, я уже понаблюдал, как происходит «просмотр» сообщений на непопулярные «нежёлтые» темы. Но есть люди, которым это интересно и именно облегчить задачу им, пусть через год-два-три, я и старался, расширяя тэги…
За старание "+"
avatar

Smile

а если в целом, то как и все в трейдинге разбивается на два равнозначных варианта и остается угадайка :)
avatar

russ_trade

russ_trade, нет.
XaMeJIeoH, почему нет, ОИ не решает задачу определения в какую сторону становится ММ, вот тебе пример:
1. Цена идет вверх, ОИ растет. ММ может как шортить так и лонжить.
2. Цена идет вниз ОИ растет. ММ как шортить так и лонжить.
ну и аналогично со всеми сценариями.
Единственная польза от ОИ это видеть потенциал движения и его завершение, т.е. если ОИ сильно выросло значит щас куда-то пойдем, соотв. если после движения ОИ упало к начальным уровням значит движение закончилось. Но это не всегда так.

Короче грааля нет в ОИ :)
russ_trade, А кто открывается против ММ? «Кукл»? )) А если ММ и кукл схлестнулись в стакане, то какие будут объёмы? А если цена идёт направленно на плотных объёмах, какой дурак не присоседится? А ММу и куклу это надо? ))

А если ММ не встаёт против большого, ОТКРЫВАЮЩЕГО ПОЗИЦИЮ, объёма, а встаёт против маленького, то чем он будет отличаться от обычной группы?

А если ММ открывается вдоль движения, то будет ли ему встречный объём, будет ли рости ОИ? Какой идиот с объемом будет открываться против ММа, которого он в лицо знает? Нет на рынке идиотов с объёмами.

Если я был понят, так что вот картинка — вперёд шпилить, то, конечно, это не так. Это больше научит мыслить категориями участников, рыночными процессами и механизмами.

«Единственная польза от ОИ это видеть потенциал движения и его завершение» >>>> конечно, нам и надо знать когда «игра», а когда сеча закончена и добивают раненых. В этом вобще весь смысл трейдинга ))
russ_trade,
Правильно, не решит, т.к. не хватает данных.
1. куда движется цена — V
2. как изменяется ОИ — V
3. какие при этом объемы — X
4. как движется цена — X
5. в какую сторону перекос дельты — X
Копирайт не ставим? Позор. Автор рисунков со стокпортала имя его, e386s.
Владимир, искренне Вас поддерживаю! Но и успокаиваю — я с ним договорился, он не против ))
Владимир, «e368s» — так правильней.
XaMeJIeoH, может лучше просто Z3 и никакой путаницы бы не было?
twoyellowtickets, )) к сожалению, это не «просто» Z3 )) У просто Z3 индекс кузова е36/8.
Владимир, XaMeJIeoH = e368s.
avatar

aztec

Почерк очень хороший как у меня почти, молодец автор правильно делаешь, я тоже провожу исследования рынка…
DSTRADE, без исследований вообще никуда… как узнаешь правила и законы этой игры?
Всех поздравляю.
Появился новый тренд в области изучения цены фьючерса с помощью ОИ.

Есть правда, но:
— Все самое важное решаеться на споте и на валюте (РИ касаеться), а расчетные фьючи лишь отголосок вышеописанного.

Нельзя по ОИ торговать, не базовый это показатель, а лишь подтверждающий основного вашего.

К тому же доллар/рубль если вы торгуете РИ, спутает все ваши размышления по ОИ.
avatar

Arhilamer

Arhilamer, на РИ это будет иметь право на жизнь только внутри дня — скальп/интрадей. На ES'e это выходит на свинговый масштаб.
XaMeJIeoH,
Возможно внутри дня.
Кстати можешь вебинары проводить, новый метод изучения ОИ по прогнозировани РИ))
Arhilamer, зачем вебинары? Вот же всё написано — распечатай, открой тиковый график (лучше видно), совмести РИ с РТС (смотреть оттяжки) и смотри неделю. А что непонятно — тут спроси ))
XaMeJIeoH,
Да пошутил просто. на мой взгляд назрело время появления нового вида анализа рынков. Свечные прошли, Технический анализ всем надоел, Объемщики вроде тоже как их время активизации прошло. Вот я прикинул, настало твое время))
Arhilamer, )) не думаю, что я такой уж умный и за последние 20 лет (как появилась полная потиковая информация о сделке и вычислительные возможности) никто и нигде не разобрался в механике рынка. Все же понимают, что рынок это действия участников. Только некоторые закрывают на это глаза, т.к. зарабатывать можно и без этого, а некоторые подходят к задаче «расслоения» групп упрощенно… А наше время никуда и не уходило — я каждый день вижу в рынке «умные руки», которые умнее меня )) Печалька в том, что эта картинка с ОИ не применима на западе — не транслируют он-лайн ОИ в силу специфики клиринга…
Arhilamer, тренд не новый.
«Все самое важное решаеться на споте» +1

«К тому же доллар/рубль если вы торгуете РИ, спутает все ваши размышления по ОИ.»
РИ вообще тяжело торговать, т.к. он от валюты зависит почти так же, как от состояния фонды.
akaRem, «тяжело» не то слово — много начинает зависить от факторов вне инструмента, а это автоматические снижает смысл полагаться на внутренние процессы. Что приводит к увеличению таймфрейма и упрощению модели. А при увеличении ТФ ты поджат «концом торгов и началом амеров». И если перепрыгивать в позе эту «трясину», то ты вынужден расдвигать стоп на, как минимум, ширину этой трясины => ты уходишь куда-то на свинги. Точнее тебя выжимают )) Не нравится мне РИ — либо скальпить, либо свинговать ))
XaMeJIeoH, половины не понял, но, кажется, согласен. :)
и вообще лучше фьючи на спот торговать.
akaRem, )) я к тому, что при торговле на выбранном таймфрейме надо, что бы на нижней ступени рисовались понятные вещи, т.е. было мало хаоса и внешних случайностей, тогда мы можем контролировать риски. А если контролировать риски не получается, то надо расширять амплитуду стопов на ширину бОльшую этих рисков.

А фьючи на спот, конечно, это здорово. Но там ОИ, на мой взгляд, совершенно не нужен. И надо анализировать спот, а не фьюч. И не заниматься скальпингом, т.к. и просткальзывание и недостаточность выплеска объёма на стопе для фиксации в него (плюс робаты вставляются и перехватывают заявки). А на дорогих фбючах типа гамака, помню, чо-то парило играть в борьбу за место с роботовской 25-кой — у него терпения было больше )) Хотя было и интересно щупать его диапазон выставления заявки. Т.е., на мой взгляд, при фьючах на споте, оптимальнее играть минимум интрадей. А свинги вообще радость ))
XaMeJIeoH, на наших стоковых фьючах динамика количественных параметров весьма зависит от инстумента. SR больше всех похож на индекс, в GZ то же есть жизнь, но в ломовые дни внезапные наборы/раздачи на нехилые объемы без видимой логики, LK коматозный немного, но в спокойный день логику спота повторяет. В остальном и жизни то нет, одно котирование. Не особо понимаю кто делает основные объемы, наверное базисный арбитраж и экономные частники-плечевики. Интересно в какие моменты хитрые ручки могут первым делом окучивать фьюч и с какой целью? Как отсечь арбитраж не анализируя базис по тиково с учетом котрования? За стоковыми фьючами наблюдаем, но есть вопросы.
twoyellowtickets, вопрос в пропорции объёма между акцией и фьючерсом на неё. Фьючерс гораздо тоньше и там просто открыться/закрытьсе не об кого на этом рынке одного игрока. У нас же стоки контролируются, а кто полезет капиталом против контролёра… Также фьюч часто перекатывается за спотом «насухую» без инициирущих движение объёмов… Поэтому, имхо, лучше анализировать спот. А как отсечь арбитраж я не знаю, имхо, проще уйти на бОльший таймфрейм — по сути торгуя траекторию спота, выставляя заявки на фьюче.
XaMeJIeoH, конечно акция информативнее, но основная идея понять, дают ли фьючерсы дополнительную информацию о происходящем в бумаге, или там нет никого. Есть ли какой смысл информированныи ручкам подбирать/раздавать фьюч вперед бумаги. Пропорции объемов конечно то же сопоставляю. Склоняюсь к мысли что ключ в знании структуры участников данного инструмента, именно знании а не предположении, но ктож поделиться этим знанием ))
twoyellowtickets, думаю, что «предсказательной» составляющей во фьюче на акцию нет. Во фьюче по сути хозяин ММ, там очень тонкая ликвидность. А связан ли ММ фьюча с ММ-ом на споте?.. Это риторический вопрос )) тонкий у нас рынок и от этого вся структура и логика. Структура групп получается «дырявой» — в силу общего контроля кэшпотоков, нет свободных объёмных рыночных игроков.

Структура на фьюче простая — есть ММ и все остальные. остальные ничего не могут сделать. Всё определяется спотом.
XaMeJIeoH, в фишках у нас официальных маркетмейкеров вроде нет, на фьючах есть. Риторический вопрос конечно остается открытым, ибо все равно в каждой бумаге есть «оператор(ы)». Буду поискать системность в районе сильных движений, некоторые паттерны таки проскакивают.
twoyellowtickets, да, «операторы» лучше звучит ))
Интересно. Только не понятно, почему в качестве покупателя выбрана немецкая фармацевтическая компания Bayer? Инсайд?
Антон Стародубцев, )) 2008 год — кризис на дворе, бидов мало было ))
XaMeJIeoH, про руки правильно ли я понимаю что Д (длинные) это среднесрочники, а К (короткие) — интрадейщики?
avatar

nixon

nixon, нет. С точки зрения влияния на интрадейный рисунок, внедневных групп (называют ещё Other timeframe, LongTimeframe) две — свингеры и ещё крпнее (работающие на дневкках). А внутри дня три основных группы. Вот эти пять групп и выстроены «по росту». В тексте указано 4, т.к. внешники подразумевались за одну.
XaMeJIeoH, тогда можно ли поподробнее про К и Д? потому как кроме объяснения что одни длинные а другие короткие тольком не понял. (

Если не трудно опишите ситуацию словами когда ОВ(д)+OS(к) — когда ОИ растет а цена валится.
avatar

nixon

nixon, «длинные»/«короткие» — это про параметры стопа/тэйка у группы. Соответственно они «выстраивабтся по росту».

Цена идёт вниз. При этом ОИ растёт. Что происходит? Очевидно, что набираются позиции и в лонг и в шорт. Первые шортят вдоль движения (пусть это будут пробойщики/скальперы/импульсники или ещё как-то назовите их), Вторые через биды открывают лонги. Первые РЕАГИРУЮТ на возникшее движение, очевидно что в такую позу заходят с коротким стопом и недалёким тэйком (выход где-то на затухании импульса) — вот у них короткие (слабые) руки. Вторые открывают позицию при движении против себя — принимают на грудь весь продаваемый им объём. Видимо это крупный игрок (насколько крупный это другой вопрос, но всяко крупнгее открывающих позиции вдоль импульса) и его стопы лежат не в десяти тиках, а гораздо дальше. Фактически он входит в позицию не по цене Х, а в диапазоне Х. Т.е. эта группа игрроков из другой весовой категории, т.к. работает по диапазонам, а не по ценнику. Может ли группа шортящих, входящих вдоль импульса/движения быть крупным игроком? Нет. Т.к. крупной группе для набора позиции нужен диапазон и время, они не погонятся за ценником лишь бы малой долей войти. Вот и получается, что и амплитуда стопов и, соответствено, амплитуда тэйков у них выше. Т.е. они доминируют над первой группой и являются более сильными.

Что делать в таком случае? Шортить вкороткую, если вы скальпер? Скальпер не так работатет — он на кэшпотоке. Шортить с далёкой целью нельзя — ты входишь против более сильной группы. Покупать вместе с сильными? А ты уверен что амплитуда твоих стопов соответствует «ихним»?.. Ну и самый главный вопрос — оглядись вокруг — в динамику оферов — не замечаешь ли ты среди продающих признаков акулы на два разряда старше, косящую под мелочь и охотящуюся на эту самую «сильную» группу ))
XaMeJIeoH, значит я правильно понял с начала. Я это и имел ввиду когда писал про «длинных» среднесрочников с большими целями и интрадейщиков с «короткими». Понятно что она валится только потому что есть кто.то, кто много покупает в диапазоне… Большое спасибо за ответ!
avatar

nixon

nixon, пожалуйста, но позволю себе уточнить — групп не две, и ваша формулировка упрощенна, и именно в этом её опасность.
XaMeJIeoH, как можно глазами увидеть то, что шпилиться роботами под меняющуеся скорость и количество ордеров. Ведь если стоит задача не опередить, а лишь быть незаметным.
И как кархародон сможет взять объем на одном переходе, где у него будет куда меньше, чем у принимающей стороны и выдавить её на стопы до того как она тейканеться обо всех шортивших трендовиков?
UlySseS, а кто сказал, что у «кархародона» ещё нет позиции? Важен не только рассматриваемый участок Цена-ОИ, но и ГДЕ он.
XaMeJIeoH, т.е. опять же правильное выявление на предыдущем временном участке. Причем, «игра» вряд ли имеет один единственный сценарий, он будет ветвиться, да и акула будет хвостиком следы заметать.
Не проще ли защититься стопом, когда тунцов начнут разделывать?
UlySseS, без стопа, конечно, нельзя. Как без стопа? Никак… На таких коротких таймфреймах никто не работает без стопа… Вот такая «сетка зон стопов» и лежит в основе интрпдей-сценариев.
Топик классный! Плюсанул.
Вопрос к автору, как это использовать на практике в торговле?
Олег Воропаев, юморист, блин :)
Олег Воропаев, просто — заходить в рынок с сильными руками и с ними же выходить из рынка. А когда они (сильные руки) не «в игре», то и самому не лезть. И не старатся не отбиватся от выбранной группы.
XaMeJIeoH, А как их определить по ОИ? когда «длинные» руки, а когда «короткие»?
Олег Воропаев, когда ои длинный — значит длинные. а когда ои короткий, то короткие
karapuz, не «ои», а «он» ))
XaMeJIeoH, извиняй не увидел индексы «к» и «д» в таблице… тперь понял
XaMeJIeoH, ну у некоторых вообще нету — я за равноправие)
karapuz, равноправие приводит к утрате дифференциации по цвету штанов и, вследствии потери иерархической лестницы, к разрушению социальной структуры, что приводит к биологическому вымиранию вида ))
круто
avatar

Kot161

Отличный пост. Новое узнал про ОИ.
avatar

NSLcorp

Спасибо за пост!!!
Вопрос по теме ОИ: не знаете, чем могут быть вызваны гэпы в ОИ прямо внутри дня?
porschivez, по всей видимости они вызываны адресными сделками
porschivez, я не знаю как правильно называются они на ФОРТС — «адресными», «переговорными», «внебиржевыми» — когда двое договорились и провели сделку ВНЕ СТАКАНА, а биржа её зарегистрировала.
XaMeJIeoH, были разборки на форуме ртс с представителями площадки на эту тему, официально называются «адресные», на сленге «внесистемные» — типа вне торговой системы.
twoyellowtickets, понятно. Спасибо.
плюсую, обоим, спасибо, что разъяснили. Не знал. Надо почитать поподробнее про это

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP