<HELP> for explanation

Блог им. FXFighter

К вопросу о применении показателей объемов на Форекс

Известно, что торговля на Форекс, в отличие от торговли биржевой, ведется без использования показателей по объемам сделок и открытого интереса, что дает повод очередной раз поныть про кухни и т.п.
 
Однако более конструктивный подход для желающих использовать показатели объемов при торговле на Форекс — это костыли с торгующихся  соответствующих фьючерсов (евро — 6E, фунт — 6B, франк — 6S, ну в общем, все в курсе). В принципе, поставщиков данных более чем достаточно, но встает вопрос идеологический: пригодны ли данные с фьчерсов для работы по валютному споту, которым, по сути, является Форекс.
Логика здесь простая: нужно понимать, что первично, что вторично для рынка. А вернее, для движения цены. Помнится, Майтрейд иронично вопрошал в какой-то дискуссии «ты чо, думаешь что спот ходит за фьючем?!». Правда, обсуждался российский рынок.  Так вот, мое мнение: применительно к валютам — да, спот ходит за фьючем. Мои аргументы, сформированные за несколько лет наблюдений.
1. Доказанные спекулятивные движения на споте крайне редки. Так, за несколько лет наблюдений я могу припомнить одно (!) движение в 0.7 фигуры, объясненное расчетами в консорциуме  Рено-Ниссан. Типа японская часть для расчетов с инвесторами прикупила сколько-то миллиардиков евро — и это отразилось на рынке. Действительно, кто будет со спекулятивными целями покупать валюты в 1:1, если есть фьючерс?
2.Существующие технические особенности конвертации, осуществляемых банками, не позволяют утверждать, что конвертация на споте осуществляется в интересах конечных получаетелей валют. Так, любое распоряжение на конвертацию включает достаточно больше банковское вознаграждение и либо неточный курс, либо неточное время исполнения распоряжения. Значит, фундаментальные движения будут работать сильнее там, где будет выше рычаг — а это фьючерс.
3. Локальная волатильности спота заметно выше, что показывает отработку локальных покупок и продаж, однако глобальные движения чаще совпадают с направлениями, указанными объемами на фьюче. Эти движения принято объяснять «кухни шпильки рисуют», однако сходство этих «шпилек» у разных   кухонь не позволяет это объяснение считать удовлетворительным.
 
В сухом остатке: лично мне анализ объемов фьючерскных контрактов дал улучшение показателей торговли. Пользуйтесь и вы.
 

а в каком терминале посмотреть анализ объемов фьючерскных контрактов?
avatar

LEOxandr

LEOxandr, thinkorswim
mrrocky, Спасибо, ща посмотрим.
Ниндзятрейдер с индикаторами.
В любом терминале, который работает с фьючерсами США.
avatar

FXFighter

FXFighter, Спасибо, ща посмотрим.
вроде было уже что то подобное…
а если в тему, то тогда и надо торговать валютные фьючи а не совершать сделки в допотопном mT4 поглядывая на объемы с CME.
avatar

mrrocky

mrrocky, кому как. Вход на СМЕ бывает дороговат. Плечо бывает мало. Лично сторонник точки зрения, при которой можно торговать на любой кухне с любым плечом — лишь бы успешно.
mrrocky, полностью согласен, но вот мне комфортнее с мт4 работать, но тут жаль объёмов не видно.
LEOxandr, не то что не видно, их там никогда небудет:)
mrrocky, дык и не будет — о том и речь. Поэтому и пользуются костылями.
Полностью солидарен с мнением топикстартера.
С единственным дополнением: форексникам на евробаксе вполне комфортно будет наблюдать объёмные-ОИ-шные-и прочие сантиментные показатели на ФОРТСе (контракт ED)
:)))
avatar

Gugenot

Gugenot, о как. Не пробовал. Надо будет освоить.
Gugenot, а терминал подскажите?
LEOxandr,
У меня — Квик от Трояка…
Gugenot, Спасибо, ща посмотрим.
«да, спот ходит за фьючем» — для валют, imho, это вздор.
Как пример противоречия движения в кроссах на интервенциях. EURCHF например. Основная масса объемов будет ходит между крупнейшими банками. И фьючерс явно вторичен.
объемы и дельта фьючей CME в metatrader smart-lab.ru/blog/61818.php
avatar

_Marat_


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP