<HELP> for explanation

Блог им. Schatzi

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО


Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

И собственно фотки с моего фотика, сорри, ну на них почти везде я :-)

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО
Розовая формула + ФОТО
Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Парочка фоток из альбома Князькова Андрея, больно понравились!!!

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО

Розовая формула + ФОТО 
 

Розовая формула «убийца депозитов»!!! Лучше не экспериментировать!!!
Василий Олейник, а самое смешное, что это Майя учит трейдеров математике ))))
Майя, которая считает, что если на двух счетах заработала по 50% в год, то её доходность 100% ))))
www.comon.ru/user/Schatzi/blog/post.aspx?index1=27728
limnade.blogspot.ru,

Вот… Вы на Майю наехали… а я вот окончил первый универ — факультет математики и информатики…

Вы написали «если на двух счетах заработала по 50% в год, то её доходность 100% ))))»

а у меня сразу правильный ответ в голове…

Пример (условия задачи):

1. Майя положила на первый счет...1 млн рублей… и заработала 500 тыс… за три месяца…
2. Забрала прибыль и перевела деньги ( 1 млн) на второй счет… и заработала 500 тыс за 6 мес…
3. остальные 3 месяца не торговала.

Вопросы: " Сколько заработала Майя за год, в процентах годовых?", «Сколько заработала Майя процентов годовых, по каждому из счетов?»

Ответы: «Получается..100% годовых, так как на вложенный 1 млн. она получила 1 млн. прибыли.», «Получается… по 50% годовых, на каждом из счетов».

Вот… и весь расклад.))))
Василий Олейник, да для тебя формула больше 2 Х 2 = 4 уже убийца мозга )))

как же ты так… даже не знаешь, что такое диверсификация и чем отличается среднегодовая доходность от годовой )))

ай-я-яй
Вообще-то, хорошо бы указывать, что это популярный пересказ Ральфа Винса, Эда Торпа и других товарищей, которые это придумали лет 40-50 назад.
avatar

Swan

Да! ну и конечно Джона Келли, это вообще классика, в 1956 году придумал.
avatar

Swan

Swan, ты ещё Архимеда вспомни )))
Зотова (Яроцкая) Майя,

Верно, что всяких пеньков вспоминать.
Вот, например, есть 3 базовых закона механики — законы Ньютона. Но Ньютон ведь давно помер — поляна освободилась, теперь любой может назвать эти законы своим именем.
avatar

Swan

Swan, математика и формулы они везде одинаковые, смысла их менять нет, поверь мне
Swan, занудство придумали ещё раньше…
Владимир Спицын,
Математика для большинства вообще сплошное занудство.
А у моего каммента есть чёткая цель, чтобы те, кто в состоянии осилить чуть больше, чем «розовая формула» смогли бы двинуться дальше.
Но к тебе это не относится, конечно.
avatar

Swan

Swan, понятно… дальше, чем до профита не надо… знание математики не
поможет не обольщайтесь… ну это к Вам не относится.
… эк математиков — то колбасит… Ставим, ставим минусы не стесняемся…
Swan, «розовая формула» — это лишь пример того, как можно пользоваться математикой для того, чтобы управлять капиталом, в видео должно быть всё понятно, я говорила о том, что даже человеку с депозитом в 50-100 тыс управление капиталом полезно
Владимир Спицын, ну не скажу, что прям таки занудство
Зотова (Яроцкая) Майя, определение зануды — человек, который на вопрос — - Как ты живешь? — начинает расскеазывать как он живет… в данном случае человек выковырнулся БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ… не зануда конечно.
КТО все эти Люди???????
Swan, эти формулы много кто использует в своих трудах, это чисто учебник математики
Да можно гораздо проще управлять капиталом.Когда я в плюсе(допустим начался тренд вверх) и я работаю от лонгов, я увеличиваю плечо до максимального.Начинаются убытки, постоянные стопы как в августе, уменьшаю плечо и постепенно начинаю вообще работать без плечей на свои
Rendel, это называется «пальцем в небо», сегодня угадал, завтра нет — вот и прощай депозит
мда… знать лихо погуляли)))… +
зачот
avatar

cruss1u5

Если не торговать на 100% капитала, то зачем вообще тогда торговать.
avatar

MaksimVictor

Kein Engel, в том то и фишка, риск меньше, а результат лучше )))
Добавил в избранное )
avatar

siva

дааа… продукт должен быть сексуальным :)))
avatar

danaec

а я люблю читать Таллеба
avatar

danaec

danaec, тоже очень люблю его труды!!! он гений в своём роде! уважаю
А кто эти люди на фотках?
Григорий, фемина с секси-ложбинками на ногах — Майа, какая разница, кто остальные?:)
Лоссины, не ну я это догадался, а еще Василия узнал
Григорий, богатый будет )))
Лоссины, ложбинки на ногах это где?
Да вы издеваетесь, вы еще математически выведете, что Солнце — звезда. Матценности ноль, масло масленное.
Лоссины, :)))
Лоссины, не поняла скептицизма…
Несмотря на то что мой уровень математики всего лишь на уровне арифметики, подозреваю, что все эти выкладки предназначены для для эквити системы, протестированной на истории, которая якобы эксплуатирует какую-то неэффективность рынка. А, в свою очередь, вся эта математика всего лишь оптимизирует уже имеющуюся кривую и никакой неэффективности манименеджмента не эксплуатирует в отличии от неэффективности рынка. Поэтому, на участке Out Of Sample вся эта математика никакого преимущества не даст. Правильно ли я понял? :)
avatar

JC-trader

JC, думаю, что да
JC, скажу, как математик, эти выкладки не стоят ничего вообще, это просто и так всем математикам понятно. Не знаю, что заканчивала Майа, чтобы такое выставлять как ноу-хау, но это смешно. Уж простите, красотка Майа.:)
Лоссины, ЭТО НЕ НОУ-ХАУ!!! Просто пример!!! Я америку не открывала!

многие читали, но никто не опробовал, а я пробовала! в этом всё дело.
JC,

Принипы тот же, что и везде:
1) из ничего не получится нечто
2) если есть хоть кое-что, то можно его приумножить

преимущество будет в случае устойчивой системы, которая на определённом промежутке времени (или по кол-ву сделок) с большой вероятностью выходит в плюс.

Если же система изначально не имеет устойчивого положительного ожидания, то все эти манипуляции будут мимо кассы.
avatar

Swan

Swan, Если же система изначально не имеет устойчивого положительного ожидания, то все эти манипуляции будут мимо кассы.(с)
гон чистой воды, это противоречит самому понятию ожидания:)
Swan, как Вы видели из примеров, матожидание можно сделать положительным за счёт использования ДРУГОЙ (отличной от 100%) доли капитала!
JC, не совсем, открываем слайд про устойчивость параметра в некой области около оптимального значения

если показатели Вашей ТС устойчивы при легком изменений альфа оптимальное, то вы можете рассчитывать на преимущество в БУДУЩЕМ то есть out of sample
Эти слайды — кусок субботней презентации? Нда уж…
За пересказ Винса — 4
За presentation skills — 2 (писать длиннющий текст в слайдах — моветон, записывать мат.формулы не предложениями — бред)
avatar

APerec

ну, и за фото — конечно, 5 ;) Но это в другой номинации ж)))
APerec, не нравится, не читай )
это не пересказ Винса )))
Спасибо!
Фото очень позитивные :)
avatar

obges

Не знаю как их формулы, но девочки что надо!
avatar

Alexander VB

Прочитал понял что в метематике ничего не понимаю )
Потом пришла мысль собственно а что я делаю на рынке? )
Соколов Сергей, именно математических факультетов в стране единицы, не расстраивайтесь:)
Соколов Сергей,
Математика вообще только в школе нужна, а не на рынке.
Примеры: Фонд ЛТЦМ состоящий из нобелевских лауреатов слили все деньги как какие-то школьники, а Александр Герчик с семью классами начального образования цветет и преуспевает и ни одного убыточного месяца с 1999 года ;)
JC, «зачем учить географию, когда есть таксисты» (с) ж))
JC, пара поправок

1) В истории с ЛТЦМ не всё так просто. Кто именно там принимал решения? Какие риски они брали? и т.д. В общем, не буду расписывать, кому интересно — найдут сами.

2) Про Герчика. Ты делаешь классическую ошибку.
Правильно говорить так: «Герчик ГОВОРИТ, что у него не было убыточных месяцем».

Всё это «Sapienti sat».
avatar

Swan

Swan, ну если говорит, значит так и есть. Я привык доверять. Тем более он же и на встречах всегда выступает :)
JC,

ЛТЦМ слился на теории эффективного рынка и непомерном плече. Но самое смешное, что в долгосроке их позиции принесли прибыль тем кредиторам, которые «взяли их на грудь». А сам ЛТЦМ доусреднялся до Коли Маржина:)
А. Г.,
что, как мне кажется, как раз говорит о том, что позиция «рынок эффективен и всё по гауссу» — не такая уж и плохая
avatar

Swan

Swan,

В долгосроке — да, а краткосрочно на плече «любая неэффективность может продлиться дольше, чем кончатся деньги на Вашем депо».
А. Г., Так в том то и дело — как они такие нобелевские математики и не рассчитали плечо? :)
JC, кроме умных в ЛТЦМ были ещё и хитрые и жадные)))
а рынок как известно хитрых и жадных влёгкую проворачивает )))
что и случилось
avatar

Swan

JC,

Вам ниже Swan правильно ответил: когда начинаются просадки математиков посылают на йуг и работают «профессионалы», которые их скрывают «до последнего патрона».

Кстати ОФБУ Юниаструма — та же история, один в один.
А. Г., именно это я и хотел сказать ))) спасибо )))
avatar

Swan

JC, в школе не дают математики вообще, если вы о математике, по сути, там дают некий устный счет( максимум на бумажке), не более. В школе не дают аксиоматику Цермелло-Френкеля, не дают Дедекинда или сравнимое представление( представить можно по-разному), в школе нет даже этой базы, чего уж говорить о том смехе остальном? Именно поэтому и школяры, и инженеры относятся к математике как чему-то само собой разумеющемуся, либо, максимум, как к эквилибристике. Суть они не понимают, им ее не дают, им не дают теорию полную, почему так. По сути, кроме математиков, все инфантилы по части этой науки, даже инженеры:)
Лоссины, да не, нам в школе точно давали математику, а не устный счет. Как сейчас помню, там и синусы были и тангенсы. И прочее… :)
JC, без объяснения математического смысла. Я вам больше скашу, то, что вы можете выделить хоть какое-то число из континуума( а это, например, вещественные числа), это аксиома. Вам это кажется нормальным, но это ненормально, это не просто так. Вам не давали математику, только устный счет для аборигенов с костью в носу, все:)
JC, «Математика вообще только в школе нужна, а не на рынке. » (с)

полная ерунда, без математики трейдер лишь игрок, а не профи
Зотова (Яроцкая) Майя, кто-то играет на биржах математическими методами, а кто-то по нотам :)
Так сказать, заменяя алгебру гармонией.
JC, не совсем так, рядовому трейдеру лучше всё-таки использовать точные науки, чем ноты ;-)
Зотова (Яроцкая) Майя, не представляю как использовать химию для построения торговых систем :)
Соколов Сергей,
Тогда можно торговать просто постоянным лотом.
Когда нет большой уверенности — это лучший вариант, по моему.
А со временем разберёшься.
avatar

Swan

Swan, или постоянным лотом, или с реинвестированием — всего два варианта. Просто и ясно :)
JC, вот эта вся бодяга (Келли, ВИнс, Торп и т.д.) — она как раз и есть про оптимальное реинвестирование…
avatar

Swan

Swan, я так понял что эту всю «бодягу (Келли, ВИнс, Торп и т.д.)» полезно применять только уже для протестированной кривой. А что будет дальше — принесет ли больше пользы эта «бодяга» или простейшие методы, неизвестно. Это моя версия не математика, поэтому допускаю что неправ :)
Swan, вот об этом я и рассказывала, что можно рисковать не всем депозитом!
Соколов Сергей, ученье — свет, нет предела совершенству!
Swan, ваши предположения бьются о выигрыш куша у казино, вот я о чем. Выиграл, свалил, ваша теория неверна.
Глянул на формулы до боли что-то знакомое? Так и есть Станислав Булашев «Статистика для трейдера» глава 14.4
Максимизация средней величины дохода МТС. Кстати всем трейдерам рекомендую почитать эту замечательную книгу — учебник. Математики боятся не надо — она наш друг. У Ральфа Винса в «Математике управления капиталом» используется переборный алгоритм — оптимальное f находится методом перебора от 0 до 1 — здесь же эта задача решена аналитически.
avatar

Fox27

Fox27, да, Майя говорила, что брала формулы из этой книги
Fox27, journal-pro-trading.ru/pro-trading-4.pdf вот, тут я про эту книгу говорила
Зотова (Яроцкая) Майя, извиняюсь за запоздалый комментарий. Конечно вызывает уважение девушка хорошо разбирающаяся в математике и главное умеющая эти знания применить на практике. Я не собирался поставить в укор применение или неприменение знаний или литературы. Наоборот если кто-то из трейдеров обратит на это внимание то это позволит ему избежать многих ошибок. Отдельное уважение Майе умные девушки мне всегда нравились:)) А у Булашева много «изюминок» стоит почитать его отдельные статьи.
avatar

Fox27

Час не мог выбрать между фоткой Майи и формулами, так и не смог зазырить формулу, пичалька((((( Она спицально так сделала(((
avatar

fenix-fx

fenix-fx, знойная баба, спецом и фигуру и лицо держит так, чтобы сливались. А ей рулит ZOG, мне пацаны на лавке распедалили, теперь я в теме:)
Swan, Ну как, в зависимости от цели. Допустим есть лимон и хочется разогнать его до десяти-ста лимонов. В этом случае без реинвестирования не обойтись чтобы счет рос параболически. Например, рискуем в одной сделке 2% от счета. Значит риск 20 000. К следующей сделке депозит увеличился до 1 000 500 рублей, значит уже рискуем 20 010 рублями, что также является 2% от уже увеличившегося депозита. И так далее. Просто и понятно :)
JC, реинвестирование естественно подразумевается, именно поэтому и максимизируется СРЕДНЕЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ дохода по сделкам
sam063rus, где? Я пока что только Майку визуально знаю, даешь полную идентификацию женщин!:)
Swan, у меня «Статистика для трейдера» кстати как и Ральф Винс с его «Математикой управления капиталом» и «Новый подход к управлению капиталом» — настольные книги. Хотя согласен, для многих «Статистика для трейдеров» тяжеловата для понимания. Слава богу в техническом вузе нас хорошо учили математике.
avatar

Fox27

Fox27, если вчитаться, можно найти маленькие «ништяки» вроде этого
Swan, постоянной суммой риска как то не очень. Допустим счет увеличится в два раза, а процент прибыли в дальнейшем будет уменьшаться в столько же раз. А при неудачной торговле счет будет сливаться быстрее чем при торговле с реинвестированием.
sam063rus, не в моем вкусе, хотя он специфичен:)
Лоссины, милый, а с чего Вы взяли, что кого то интересует в Вашем вкусе девушки или нет? Это ЧСВ чтоли завышенное=))).
p.s математика курит в сторонке конечно, а фотки хорошие и все очень симпатичные=))
avatar

IRIN

Swan, на мой взгляд эта осторожность проявляется только при росте счета. А при падении, все-таки, надо уменьшать размер риска в денежном выражении, а то счет будет уменьшаться с ускорением.
Swan, на падении ММ с реивестированием теоретически никогда не сольет до нуля. Вот как будет выглядеть, если все сделки убыточные подряд

JC, синяя линя с реинвестированием, а красная — постоянный риск в денежном выражении
Swan, ну, в принципе можно не дискутировать математически, а дать оценку на жизненно-бытовом сравнении:
Какой будет манименеджмент выгоднее (с реинвестированием или без) покажет только реальная торговля в зависимости от серии сделок, то есть как расположатся прибыльные и убыточные сделки относительно друг друга. Поэтому, будем считать что если не подглядывать в будущее, то они равны. Но ММ без реинвестирования никогда не сможет дать при удачном раскладе такой размер обогащения как ММ с реинвестированием. :)
это наверное, послужило откровением, кто не читал трудов по управлению капиталом, впрочем, что ещё ожидать от девушки с повышенным ЧСВ
а вот эта с челкой — это Яколвева, как она бесит… ещё одна
а Маее посоветую похудеть немножко для её роста
avatar

Ivan

syroedov, смотрю «Луркоморье» настольная книга… мне тебя очень жаль

я по-моему не спрашивала тебя о том, что мне нужно сделать, своё мнение лучше держи при себе, я не обязана подстраиваться под твои «хотелки»
поглядел ссылку на comon.ru… Майя а где прибыль то за этот год? -)))
Евгений, я её озвучивала, пока небольшая = +10%
Эх Майя, Майя, все.что ты здесь написала — работает я не спорю. Но это оптимизация, это не путь вперед. Есть два необходимых условия чтобы эта оптимизация работала:
1. Умение трейдера правильно прогнозировать движение цены.
2. Склонность трейдера к риску, и в зависимости от этого управление позицией.

Вопрос — кто может научить трейдера этим двум пунктам????
avatar

pick

pick, от этого нужно отучивать!!! и в первую очередь!
Зотова (Яроцкая) Майя, надеюсь ты пошутила))
avatar

pick

pick, 1. Умение трейдера правильно прогнозировать движение цены. — трейдер не должен этого делать, тоже об этом говорила как раз
Зотова (Яроцкая) Майя, ты серьезно так считаешь? Не согласен с тобой. Оптимизация ТС без правильного прогноза движения цены поможет трейдеру только не сразу слить депозит, а постепенно.
avatar

pick

Отличные фотографии! спасибо, Майя Прекрасная ))) И другие девушки тоже великолепны!
avatar

Malik

Malik El Djebena, спасибо!
Brain Slug, прикольно
Swan, какой же бардак у Вас в голове, уважаемый )))
даа… было весело))
Майя, молодец!!!
Очень энергично и симпатично:)
Никогда не думал, что о трейдинге можно так говорить, как аватарка на твите;)
avatar

Rgt

Rgt, всегда пож-та!
молодец!!!
формулы без мысли — набор знаков
мысли без формул — словоблудие
Вашим мыслям тесно в формулах
или Вы не все (всем) пишите
avatar

andry194

Проблема в том, что члены формулы не стабильны. От того на каком отрезке вы посчитаете оптимальное ф будет меняться. Поэтому лучше его занижать все же. Ну и про Винса не упомнуть, это не красиво. Список литературы принято указывать.
Так, в целом, дал я один коммент… по поводу два по 50 не есть 100…

И дам, Вам в целом… коммент.

Как только забьете свои условия задачи… в свою систему… с положительным ожиданием… условия поменяются… и все вводные данные… будут неправильными и система сразу превратиться, снова в изначальную систему с отрицательным мат.ожиданием)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP