<HELP> for explanation

Блог им. Robotorgovez

Вопросик роботостроителям

Где, как с помощью чего подбираете и оптимизируете параметры для стратегий? Сколько на это уходит времени?

Допустим у меня есть стратегия пересечение цены и средней на минутках.
История 1млн. свечек. И хочется перебрать длину средней от 1 до 1000.
Как решите такую задачу? Это конечно предельный случай, но всё же.
 

Optimize в амиброкере
а вообще оптимизация не главное, главное алгоритм правильный, так что лучше не увлекаться
avatar

GH05

GH05, сколько времени уйдёт на такую задачку?
я согласен, что оптимизация должна быть разумной. Просто обычно параметров бывает не один… Поэтому интересно решение простого случая
Тунеядец, лучше каждый параметр просчитывать отдельно, иначе время множится
avatar

GH05

GH05, да, я в курсе, что множится)) у меня 6 параметров.
Например есть уровень для входа в сделку и уровень для стопа. Отдельно их просчитать неправильно.
Тунеядец, правильно отдельно, даже правильнее чем вместе
просто нужно диапазаон разумный вставлять, к пример глупо на 5 мин ставить стоп в 2000 пунктов
avatar

GH05

смотря где обсчитываемый параметр применяется, насколько сложное выражение, от получаса до нескольких минут
avatar

GH05

Советую почитать про метод случайного поиска, а то Гаусс-Зейдель устарел… Хотя с учетом поставленной задачи, и здесь и тупым перебором параметров можно… Но если вы захотите скажем 5 параметров проверить, да еще учесть что рынок сейчас так реагирует, а завтра уже иначе на изменение параметра… То станет вопрос о самонастраивающемся алгоритме правления… и…

ой, что-то я разговорился…
avatar

asf-trade

asf-trade, я счас перебором делаю. 6 параметров)))
asf-trade, необязательно нейросети делать, можно ограничится правильным скоростным железом чтобы быстренько перебирать и тестить.
Invest-Fund,

ну так я и написал — на современном уровне развития ЭВМ можно и перебором ;)
asf-trade, ну да, для самонастройки ещё и формулу параметра надо придумывать.
Аббревиатуру то какую вспомнил " ЭВМ" :)
ни о чем
avatar

GH05

Не оптимизирую вообще
Тестирую только базовые идеи, а запускаю сразу пакет систем с разными параметрами.
avatar

Swan

Swan, и весь пакет начинает лосить)
avatar

GH05

GH05, я же сказал, что тестирую базовую идею.
лосить может только если идея несостоятельна.
состоятельная идеи обычно работает при любых разумных параметрах, где то лучше, где-то хуже, но при любых.
avatar

Swan

Swan, согласен, но я вот как то за несколько лет пришел к одной идее которая сходу дает профит, остальное известное и неизвестное лосит рано или поздно)
видимо идея одна и та же)
avatar

GH05

GH05, похоже, это оно ))) по моим наблюдениям подобные идеи как раз и приходят через несколько лет ))
avatar

Swan

Не пользуюсь оптимизацией в программном режиме. Это подгонка. Параметры должны быть логичными)
avatar

krolix

krolix, ну вот например торгуешь часовики на ри, тебе примерно нужно понять какой оптимальный стоп, ну тупо вставлять 10000 пунктов, чтобы примерно определить и нужна оптимизация
avatar

GH05

GH05, удивишься, но если волатильность такая, что стоп ДОЛЖЕН БЫТЬ 10 тысяч пунктов — он таким и будет) Просто размер позы уменьшится. Ну и Матожидание сделки тогда будет в районе 20К)
krolix, это уже другой вопрос завязанный на ММ, все равно коэффициенты какие либо присутствуют а их тоже подбирают
avatar

GH05

GH05, кстати, да) Сознаюсь — единственное, что я именно что подгонял — это лимиты денег для каждой из систем, при которых на истории было максимальное соотношении AG/DD)
krolix, аля длина СМА торговый день?)
Тунеядец, 5-дневка (70-72 часовика)
имхо (непокабелимое): ручками все делать лучше всего. а где? хз не в ТА-програмках это точно

да не такая уж и задачка, чтоб спрашивать как и где ее решать…
avatar

cruss1u5

cruss1u5, в том то и дело, что я делаю ручками, написал софт для этого отдельный под каждую стратегию. Мне интересно как остальные делают.
Wealth-lab поможет.
avatar

jtrade

Jetta, А так да, что-то самописное
Стратегии все простые, параметры с обратными связями, значения устанавливаются сами итерационно, никаких оптимизаций тупо лень.
avatar

bond

шаг параметра делай больше, а затем уже внутри диапазона размельчишь.
avatar

moscow

рисуйте в тс лаб и оптимизируйте
роботорговцы, сделайте мне бота на тс лабе с индюка МТ4.
Плачу 20 тыщ!
avatar

Alex Goldman

Alex Goldman, идите на форум. вам там сделают.
вот вот… именно поэтому индикаторы зло… даже у сраного макд 4ре параметра для оптимизации… ну а машки можно тупо перебрать…
avatar

ves2010

Разбить на части и увеличить шаг оптимизации, после чего более мелко прогнать удовлетворяющие моменты. Есть показатели которые лучше оптимизировать в паре и больше, а есть параметры оптимизируются по одному.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP