<HELP> for explanation

azhuravlev

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги фьючерсом на RTSVIX

Согласно спецификации, объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения Российского индекса волатильности (RTSVX) за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

«Производные инструменты на волатильность одни из самых быстрорастущих и популярных инструментов в мире по причине того, что находят свое место в портфелях любых категорий участников рынка — от активных трейдеров до управляющих компаний, от тех, кто торгует опционами, до рядовых инвесторов рынка акций. Мы уверены, фьючерс на индекс волатильности станет востребованным инструментом на российском рынке», — говорит Председатель Правления ОАО «РТС» Роман Горюнов.

Фьючерс на индекс волатильности — универсальный инструмент, применение которому найдет каждый. «Он позволяет осуществлять широкий набор операций: хеджирование опционных портфелей, направленная торговля волатильностью с помощью простого и доступного инструмента, арбитражные операции, страхование портфелей акций и фондовых фьючерсов от роста колебаний рынка», — говорит директор департамента срочного рынка ОАО «РТС» Евгений Сердюков
  • Ключевые слова:
  • РТС
 

Как только овладею направленной торговлей, буду изучать и другие инструменты. :)
Тоесть обычным спекулям не интересно будет? если я хитровы… х схем как у АСФа не понимаю пока?
ну это наоборот упрощение, позволит волатильностью торговать, без опционных нюансов
avatar

pekin66

А на другой стороне сделки будет маркет мейкер, который будет волу через опционы сторить? Он, по идее, премию захочет себе за то, что упрощает торговлю.
avatar

Вадим

Упрощает не ММ, а биржа. Премия равна разности комиссий между покупкой фьюча на волу и покупкой стрэддла. Плюс еще спрэды в опционных стаканах как-то будут учтены в формировании цены фьюча.
Вобщем, будет интересно посмотреть — что и как изменится.
И еще бы ГО узнать :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP