<HELP> for explanation

Блог им. Lemmy

Антиконспирология модели «импульс-коррекция»

          Подавляющее число трейдеров в описании любых рыночных движений исходят из конспирологических представлений о наличии «кукловодов», которые совершая торговые операции больших масштабов «рулят» рынки. Не обходят стороной и модель «импульс-коррекция». Считается, что во время коррекции акулы рынка постепенно и не привлекая внимания формируют крупную позицию, а затем выталкивают рынок в новый импульс. С первой частью описания вполне можно согласиться. Действительно, акулы рынка принадлежат к рыночному меньшинству, и то, что во время коррекции они, скорее всего, формируют позицию в расчете на новый импульс вполне логично. Толкают ли они потом цены в выгодную для себя сторону – вот интересный вопрос.
          Смею утверждать, что все это можно описать и без конспирологических предположений. Во всяком случае, есть механизм, который описывает эту ситуацию с позиции баланса эмоций участников рынка.
          Итак по порядку.
          Проведем мысленный эксперимент, в котором в качестве участников две антагонистические стороны – с одной стороны успешный трейдер («акула»), с другой стороны набор мелких неуспешных трейдеров («лузеры»). Пусть на рынке бычья модель «импульс-коррекция», которая позже разрешится новым импульсом вверх (см.рис.).
 Антиконспирология модели «импульс-коррекция»
         Мы исходим из того, что акула является успешным трейдером, значит в своих сделках как правило находится на правильной стороне. Пусть и в этот раз он находится с правильной стороны рынка, с той стороны, которая позже принесет акуле прибыль. Это значит, что на протяжении коррекции от точки А до точки В он непрерывно и много покупал. Естественно супротив его покупок в качестве продавцов наши многочисленные лузеры. Получается, что к окончанию коррекции (точка В) на рынке будет одна длинная позиция акулы и множество коротких позиций лузеров.
          Что будет делать дальше акула?
          А ничего! Ей можно просто взять поп-корн, сесть в первый ряд и наблюдать за тем, как лузеры будут суетиться конкурируя друг с другом за право побыстрее выкупить свои короткие позиции. Естественно в такой ситуации они будут представлять из себя трейдеров с повышенным эмоциональным зарядом. А ранее мы уже выяснили, что рынок движется в ту сторону, эмоции которой превалируют. Известно, что самые большие эмоций проявляют трейдеры, кроящие свои убыточные позиции. Так, самой эмоционально заряженной сделкой можно считать сработавший автоматический стоп-лосс ордер – время размышления о сделке минимально, и цена сделки не имеет значения.
          Итак, на момент точки В мы имеем толпу эмоционально заряженных на покупку лузеров и одну акулу с длинной позицией, вальяжно наблюдающую за процессом.
          Почему соотношение эмоций именно такое?
          Во-первых, лузеры изначально более эмоциональны, нежели акула. Эмоции трейдера наносят самый огромный финансовый вред его деятельности – это вам скажет любой опытный трейдер, это написано почти во всех учебниках по спекуляциям. Раз мы отнесли их к трейдерам неуспешным, значит они скорее всего и не могут обуздать собственные эмоции.
          Во-вторых, толпа лузеров – это толпа конкурентов по выкупу своих однонаправленных коротких позиций. Конкуренция всегда добавляет ажиотажа.
          В-третьих, стоп-лоссы лузеров скорее всего расположены очень близко к текущим ценам, и скорее всего это будет зона от B до C, так как здесь их короткие сделки начнут вместо прибыли приносить убытки. Стоит рынку чуть сместиться от точки B вверх, как тут же включится цепочка стоп-лоссов всех открытых на протяжении диапазона AB коротких сделок.
          Напротив, акула начнет нервничать, скорее всего, только, если рынок опустится до точки E, когда коррекция уже не будет похожа на правильную, и ей придется подумать о том, чтобы закрыть свою позицию. До этого же ей незачем волноваться. Да и ставить стоп-лосс очень близко к рынку ей совсем не с руки – позиция то крупная, просто так не спрыгнешь.
          В итоге в нашем примере группа лузеров будет пытаться освободиться от своих убыточных коротких позиций так, как если б им дали в руки раскаленный камень – активно перебрасывая его друг другу они создадут эмоционально обусловленный бычий импульс от B до С, а затем по инерции на последних стопах от предыдущей вершины вероятно и до D.


По материалам  http://vsemirnov.ru/
 

А выводы где?
Например:
1. После набора позы для кукла(ов) самое страшное, когда вся мелочь чётко и спокойно работает против него. Отсюда у кукла появляются доп.расходы на раздёргивание броуновского движения в рядах мелкоты. Набрал позу — разделяй и властвуй! Никаких флешмобов! Запретить всякий сговор и вообще в группы больше трёх не собираться.
2. А вот на этапе набора позы куклу как раз-таки необходимо получить единение толпы против него объёмом ровно (боковая коррекция) или чуть больше (нисходящая перед ростом) размера позы кукла(ов).
Какие методы кукловоды используют для управления лемингами?..
Fry, дак никаких не использует!
После набора крупной позиции на рынке образуется масса конкурирующих между собой коротких позиций, которые сами и вынесут рынок на новые хаи… ловкость рук и никакого мошенства :-)
Lemmy, почему только после набора? Что меняется во время набора? Если я правильно понял, данная теория предполагает, что лузеры создают постоянный фон? Тогда при наборе позы крупный игрок будет слишком сильно просаживать рынок.
Пример решения проблемы(один из возможных):
Допустим, на дне коррекции после формирования узкого канала, кукл слегка продавит рынок вниз, чтобы заманить мелких мишек и после пробоя резко начнёт докупаться…
Какие ещё методы можно использовать для скрытого входа гиганта в рынок? А как выходить без манипуляций?
Fry, смотрите. Тренд любой рождается только эмоциями, никак не перевесом по спросу-предложению, который родит тренд только, если о нем будет известно, что в свою очередь сдвинет баланс эмоций. Далее, если исходить из факта, что акула имеет более устойчивые эмоции, то набирая позицию она не сдвинет рынок.
Далее, вы исходите из того, что именно кукл продавливает рынок, чтобы собрать стопы. Я утверждаю, что это допущение не является обязательным для объяснения таких срывов стопов — достаточно просто исходить из баланса общей бухгалтерии прибылей-убытков и принципа меньшинства победителей, о чем ранее уже писал. Просто математика процесса такова, что рынок (не кукл!) сделает такой бросок, чтобы сорвать стопы и наказать большинство мелких горе-трейдеров. Иначе, рынок двигаться в нужную сторону просто не сможет — ведь тогда он даст заработать большинству, а это невозможно — бухгалтерия не собъется.
Вобщем подробно я это описываю в своей «Конспирологии теханализа», не поленился — написал все подробно.
Акулы не на правильной стороне — у них таймфрейм другой — типа горячие
эстонские трейдеры — Я тут эта… пятьдесят процентов счёта назад, подумал — может начать задумываться о шорте…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP