<HELP> for explanation

berensh

С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены!

С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее):
  • фьючерс на Индекс РТС
  • маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
  • фьючерс на Индекс ММВБ
  • маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
  • фьючерс на Индекс РТС Стандарт
  • фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
  • фьючерс на Индекс РТС нефти и газа
Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года*.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:
  • фьючерсный контракт на Индекс РТС,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
  • фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
  • фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
  • фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
  • фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
  • фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
  • фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
  • фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
  • фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
  • фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
  • фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
  • фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
  • фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
  • фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное золото в слитках,
  • фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное серебро в слитках,
  • фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированную платину в слитках,
  • фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.

Обращаем внимание, что для указанных контрактов одновременно с изменением алгоритма расчёта вариационной маржи будет изменено время определения курса доллара США, используемого для расчёта стоимости минимального шага цены и, соответственно, вариационной маржи:
 
Текущее время 
определения

Планируемое время 
определения


Курс USD/RUR
для дневного клиринга
14:00:00 МСК
13:45:00 МСК

Курс USD/RUR
для вечернего клиринга
16:30:00 МСК
18:30:00 МСК



Таким образом, курс будет определяться за 15 минут до начала клиринговой сессии.
Информация о дате, с которой изменится алгоритм расчёта вариационной маржи и время определения курса доллара США, будет сообщена дополнительно.
Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.
Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня. Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге лишь потребуется рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.
Вышеперечисленные меры были рекомендованы Комитетом по срочному рынку и направлены на повышение ликвидности срочного рынка и увеличение производительности торговой системы.
 * календарный день
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржипо тел: +7-495-363-3232.
 

а когда закроют?
10п будет теперь, ну шож привыкнем, что нам остается.
avatar

Zorkiy

не нашел изменений с доллар-рубль в списке. вот кто в стае главный.
а изменения хорошие. им бы по марже давно пора. а то раз пятилетку обновляется )))) непорядок
Меньше шума это хорошо
avatar

astic

я так понимаю риск увеличится на сделку????
avatar

gillwing

Изменение алгоритма расчёта вариационной маржи на Срочном рынке FORTS
Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS (версия 3.9, внедрение планируется в октябре 2012 года) предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.
Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня – благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после Фиксация курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге останется только рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.
Нынешняя формула в соответствии со Спецификациями имеет вид:
ВМ = (РЦ2 – РЦ1) * W / R, с учётом предусмотренного округления результата до сотых её можно отобразить следующим образом:
ВМ = Round ((РЦ2 – РЦ1) * W / R; 2)
где:
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Изменённая формула имеет вид:
ВМ = Round (РЦ2 * W / R; 2) – Round (РЦ1 * W / R; 2)
avatar

berensh

berensh, кстати уже даж за етот день не раз…
слышь, дядя, ету тему тут уже 31 раз обсосали… мож хватит, а?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP