С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены!

Изменение алгоритма расчёта вариационной маржи на Срочном рынке FORTS
Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS (версия 3.9, внедрение планируется в октябре 2012 года) предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.
Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня – благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после Фиксация курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге останется только рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.
Нынешняя формула в соответствии со Спецификациями имеет вид:
ВМ = (РЦ2 – РЦ1) * W / R, с учётом предусмотренного округления результата до сотых её можно отобразить следующим образом:
ВМ = Round ((РЦ2 – РЦ1) * W / R; 2)
где:
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Изменённая формула имеет вид:
ВМ = Round (РЦ2 * W / R; 2) – Round (РЦ1 * W / R; 2)