<HELP> for explanation

Блог им. Lemmy

Индикатор соглашения, торговля очевидностей и переоптимизация МТС

       Опытным трейдерам, связанным с построением механических торговых систем (МТС), отлично известно, что переоптимизация МТС их убивает. На первый взгляд явление странное. Вот у вас есть простая торговая система, которая хоть и хорошая, но своими частыми ложными срабатываниями раздражает вас, так как вы считаете это ее несовершенством. Естественно с целью ее совершенствования вы накладываете на систему дополнительные фильтры, каждый из которых  должен отсеивать зерна от плевел, тем самым совершенствуя первоначальную торговую систему. Но удивительное дело – чем больше фильтров вы накладываете, тем хуже становится система! Почему?
       Трейдерам, с МТС не работающим, в свою очередь, наверное, приходилось сталкиваться с таким эффектом – когда ситуация для трейда настолько идеальна, когда кажется все так очевидно, и просто сама фортуна идет в руки, а ваша уверенность в прибыльности трейда просто зашкаливает, то прямо по всем законам подлости именно этот трейд и выходит дико убыточным! Почему?
Чтоб понять почему и почему, нужно вспомнить, что такое есть индикатор соглашения, описанный классиками.
       Напомню, индикатор соглашения – это доля трейдеров и аналитиков, считающих будущее рынка в одном направлении, вверх или вниз. Если доля, считающих, скажем, за вверх, сильно зашкаливает – рынок, скорее всего, находится на вершине и его обрушение очень вероятно. Механизм действия индикатора в принципе меньшинства победителей. Большинство, особенно на рынках, почти всегда ошибается, следовательно, если оно солидарно уверено в чем-то, то этого чего-то наверняка не случится, а случится обратное.
       Очевидно, что люди для составления своего мнения о каком-то рынке и далее для принятия решений о сделках используют какие-то аргументы. Выходит, что если количество мыслящих в одну сторону трейдеров и аналитиков максимально, то и максимально количество аргументов за то, чтобы мыслить в эту сторону. Получается, перегруз аргументации по отношению к прогнозированию поведения рынков губит качество такого прогноза. Парадоксально, но факт!
       Теперь вернемся к торговле очевидностей. Когда ситуация идеально для трейда? — Когда аргументация в пользу трейда зашкаливает, и буквально все свидетельствует в его пользу. Получаем маленькое такое, пусть в голове отдельно взятого трейдера, но все-таки соглашение по этой сделке. Индикатор внутреннего соглашения этого трейдера зашкаливает. Кроме того, когда все очевидно, то эту очевидность, скорее всего, видят и огромная масса других трейдеров, что опять же выводит ситуацию на вероятное уже массовое соглашение.
       И наконец, вернемся к переоптимизации МТС. Любой положительный сигнал, отсеянный МТС-фильтром, можно считать за аргумент в пользу сделки. Больше фильтров прошел сигнал – больше аргументов за сделку. А сильно увеличивая аргументацию в пользу сделки, мы опять натыкаемся на возможный перегрев индикатора соглашения, правда, теперь уже в виде массовой фильтрации потенциальной сделки.
       Недаром есть полезная, в трейдинге особенно, поговорка – «Лучшее – враг хорошего».
 
 По материалам http://vsemirnov.ru/
 

Мне кажется, проколы сверхфильтрации можно объяснить проще. Допустим, вы заметили что-то, что выглядит как конфетка. Причём, вам понятно, что это выглядит слишком хорошо чтобы быть правдой. Почему другие не воспользовались раньше?
Скорее всего вы чего-то не знаете и эта мелочь оказывается ключевой. Как там… То чего вы не знаете о сделке и есть самая важная вещь.
С МТС-фильтрами история ещё более выражена. Человек имеет интуицию и огромный жизненный опыт, а программа ограни набором фильтров. Когда совокупность всех 10-20 надёжных фильтров сигналит — покупай, почти наверняка есть что-то чего эти фильтры не знают.
Fry, может и так :-)
Только в случае с МТС это не объясняет почему отдельно взятые МТС, имеющие положительные торговые характеристики, в случае же их суперпозиции получается ухудшение результатов? Почему, если мы складываем позитивы в итоге получаем негатив?
Lemmy, так я же объяснил. Складывая 2,3 позитива мы оставляем лишь те сделки, которые очевидно хороши. Очевидно всем. А почему такая конфетка валяется бесхозной? Потому что есть некий фактор важнейший, который известен всем… кроме робота.
Fry, хорошо :-) Да, пусть так.
Правда, если ситуация слишком очевидна, для ее НЕреализации никакой незамеченный фактор ведь и не нужен — слишком очевидная вещь видна всем, значит все полезут в ней в сделку, а раз все заработать не могут, рынок сделает такой финт, чтоб очевидность эта не сработала. Никакой дополнительный фактор необязателен :-)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP