<HELP> for explanation

Блог им. osa

Оцените, пожалуйста, советник

Здравствуйте. Мой первый заказ -опыт в роботостроении выполнен. Получил. Тестирую.
Вот отчет. У кого есть опыт, скажите, пожалуйста, стоит копать дальше в этом направлении? Спасибо за внимание! 
 

Strategy Tester Report
osa
FinMarket- FINMAIN (Build 432)




Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период
5 Минут (M5) 2011.10.11 18:35 — 2012.08.24 22:59

Модель
По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)

Параметры
Lot=5; TP=хх; SL=хх; N_bars=хх; N_pips=хх; Magic=123; slip=1; _Alert=true; _SendMail=true; BuyText=«Появился сигнал Buy»; SellText=«Появился сигнал Sell»;

 

Баров в истории
65189
Смоделировано тиков
129677
Качество моделирования
n/a

 
 
 
 
 
 





Оцените, пожалуйста, советник

Оцените, пожалуйста, советник

Оцените, пожалуйста, советник

Спасибо! 
 

1. 29 сделок это ни о чем. Необходимо, как минимум, 5-8 лет и не менее 200-300 сделок на разных состояниях рынка.

2. Тест на одиночном инструменте тоже ни о чем. Надо тестировать портфель относительно мало-коррелированных инструментов, хотя бы не менее семи. Без диверсификации не обходится ни одна система.

Предупреждаю, что это всего лишь мое личное мнение. Можете его проигнорировать :)
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, спасибо! Моя система контртрендовая. Условия для входа в сделку доаольно сложные- поэтому сделок мало. Как Вы считаете, достаточно ли для тестирования котировок, которые терминал сам закачивает при тестировании, или нужно качать со сторонних сайтов?
Яковлевич (osa), Лучше чтобы была история длиной лет, хотя бы 10. Поэтому если в терминале столько нет, то лучше скачать где-то
1.Какой терминал? Нормальные котировки только у Альпари. Если тест в другой кухне, сразу можете на свалку.

2. Юрий выше написал. 29 сделок-ничто. Тем более сложные условия для входа, значит много переменных. Данные результаты простая оптимизация, более того, при многих переменных нужно получать гораздо лучшие результаты на 29 сделках.

3. То что контртрендовая система, понял сразу посмотрев кол-во длинных и коротких входов. Евро падает в течении года. Но раз стоите
против тренда, то и стопы в реальной торговле будут не как в терминале, а с проскальзываниями.

4. Что за тесты на 5 лотов? Берете стандартные 0.1 лота, тогда хоть можно сразу понимать прибыль/убыток в пунктах, а не делением на 5/50.

5. Протестировал огромное кол-во чужих и своих советников на форексе… ничего не работает в долгосрочной перспективе, кроме
очень простых закономерностей, но они дают совсем небольшое стат. преимущество. Можно пару лет сидеть на этих закономерностях в нулях, потом 3 года расти, потом опять сидим на месте… но ведь советники все пишут и продают… чтобы быстро делать деньги).
Дмитрий_Брест, поэтому и надо тестировать не на десятилетия, а на пару недель-месяц и регулярно калибровать.
moscow, что калибровать то)? Завтра ставятся данные настройки на реал.
5 сделок пройдет только через полтора месяца. С очень высокой вероятностью, они покажут результат порядка 0. Значит придется опять оптимизировать советник… запускать на реал и черз 1.5 месяца увидеть результат следующих 5 сделок… которые точно так, скорее всего, будут равны 0.
Дмитрий_Брест, энивей, это показательнее чем 5 сделок десятилетней давности.
Дмитрий_Брест, спасибо!
29 сделок за год — вот в чем «ниочем».
а так, 5-8 лет нахер не нужно никому.
8 лет назад у меня стояк был такой, что сейчас даже у молодых нету, и что _сейчас_ с этого толку?..

тестируй нормально..5 лотов на сделку при 10 штук депо — это много.
так… если на рывок… скальпом, то бывает, но когда 29 сделок за год — это много.

ну и ТФ 5 минут — это шляпа.
погоняй на более высоких… думаю, результат не сильно изменится, а устойчивость куда более высокая.
впрочем, этот момент без знания системы особо не настаиваю.
avatar

moscow

moscow, спасибо за дельные советы!
Яковлевич (osa), Сколько оптимизируемых переменных имеет данная ТС?
Дмитрий_Брест, TP=хх; SL=хх; N_bars=хх; N_pips=хх и чувствительность, стало быть пять.
Яковлевич (osa), Дэвид Лукас «компьюторный анализ фьючерсных рынков», почитайте, найдете много интересного… вывод там на счет 5 переменных примерно такой… не работает… НА БУДУЩИХ ИНТЕРВАЛАХ… сплошная оптимизация. Лучше всего работают ТС, имеющие не более 3 переменных, а лучше 1-2.

Пример для пары евро/доллар может быть классический, пробой 100 дневных максимумов/минимумов… и все… больше никаких оптимизаций.
Удивитесь, но стратегия дает прибыль, однако, как и писал выше, можно пару лет топтаться на месте.
Дмитрий_Брест, Величина тейкпрофита и стоплосса это переменные? Если нет, то у меня 3 переменные.
Яковлевич (osa), Да, это также переменные, Вы же их оптимизируете, поэтому у Вас их 5 штук.
Качество моделирования
n/a!!! а надо 90%!
Успехов!
avatar

_Marat_

_Marat_, Качество n/а, так как тест, скорее всего, шел не по всем тикам. Однако в данном советнике тейк 50 пунктов старыми, стоп 20 пунктов, это не пипсовщик, поэтому на тесте по всем тикам, результаты сильно отличаться не будут.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP