<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

ПИЛЛЛЛЛАААААА!!!

ПИЛЛЛЛЛАААААА!!!

Одна отрада — раньше в таком рынке терял 6-8%%, после всех весенних доработок теряю 1,5% (от номинала). Но зарабатывать, как не умел, так и не умею.
 

да, уже надоел такой рынок…
avatar

rofunt

отличный рынок от уровня к уровню все ходит четко как часы
paranormalduck,

вот вот вот ))))
Роман Некрасов,

скромнее надо быть ))))))))))))
Роман Некрасов, нет такой надобности.
avatar

IliaM

paranormalduck, Согласна полностью…
Роман Некрасов, проснись, у тебя депо 300 штук деревянных, легко входит и выходит (Винипух) на любых уровнях
мне вчера Владимир подсказал ))) сегодня попробовал — получается )
добавил немного отсебятины )))

после обеда 1000 п.
avatar

Shoker

Swan,

В чем то победил (см. комментарий)
Роман Некрасов,

Открою Вам «секрет» — у меня нет емких антиперсистентных систем, а показывать результат на суммах в миллион-два, когда на в разы бОльших суммах другое — это не в моих правилах.
рынок для тех кто интрадеит без шаблонного мышления, когда или только в лонг хочется (и везде он видится) или только в шорт...)
avatar

Long Poberi

novelty,

на такой пиле — я не смог высидеть позиционку )))
продолжаю интрадеить ))))
Andrei78,

Научите на сумме от 100 млн. руб… Готов даже деньги за такое обучение заплатить.
А. Г., какие допустимы инструменты?, может опционами зажимать диапазон…
avatar

Vint

Vint,

Они потом всю прибыль съедят на движняке.
А. Г., Они потом всю прибыль съедят на движняке.
А если движняка не будет?
Мне такое рынок наоборот идеально подходит, с продажи стренгла капает каждый день )
начнется движ — расширю стрэнг что ближко к деньгам ребалансну фьючем…
В общем если коридор останется до экспира(даже пошире чем сейчас) — будет вообще супер!
Гусев Михаил(debtum), именно только так! И это за последние 2года!!!
avatar

Urets

Гусев Михаил(debtum),

Я Вас понимаю. Действительно, Ваша стратегия дает ежемесячную прибыль по 10 месяцев в году в последние годы. Но есть опасность августа 2011-го.
А. Г., Но есть опасность августа 2011-го.
есть и похуже — 2008 (
через 4 страйка меня возило, через 10 пока нет…
но и 4-х мне хватило чтобы понять что надо делать, когда рынок вдруг стал резко трендовым и резко перестроиться.
для этого всего лишь надо иметь чёткий план на такие случаи и запас по ГО.
Впрочем спорить не буду, каждому свой метод торговли и прежде всего психологически )
Буду рад познакомиться/пообщаться на встрече 1 сентября.
Гусев Михаил(debtum),

Это как раз самое сложное — предсказать будущую(!) динамику. Если б я не терял в «пилах» и агрессивнее играл шорты в 2010-2011-м, то имел бы больше 30% годовых, а имею «нуль», точнее даже легкий минус за 2 года, «нуль» — это с учетом этого года.
Vint, улыбнуло!
«Представляю я Вашу жену,… на примусе, пытается сотворить порционные судачки а ла натюрель!»
А. Г., ~ 1 000 контрактов на ри, не так уж и много…
protsvetaushiy,

Да не вопрос — главное, чтоб в таком рынке зарабатывала, а на движняках не теряла.
А. Г., по видимому страта не одна
А. Г.

А на западных рынках ваши методы не работают? Проблемыпиквидности там не настолько остры.
mikki33,

Да работают. Только не угадаешь, где лучше. В 1999-2007 в России было слаще, а вот в 2010-2011 слаще в США. Почему? Если б я знал ответ на этот вопрос…
А. Г.,
ОК. Понял.

Знал бы прикуп, жил бы в Коста-Рике
500 миллионов =)))))))))))))) я думал люди с такими деньгами либо обладают каким то инсайдом либо значют как управлять (раз такую сумму им доверили ) или по крайней мере не сидят на смартлабе
Роман Некрасов,

Ну справедливости ради в этом году у меня сумма под управлением раз в 10 меньше Вами заявленной. Но с сентября «возьму на грудь», потому что «план по валу» спущен сверху и его даже на 300 млн. не выполнить.
paranormalduck, вчера ушел расстроеным с собеседования очень гуд компании, где 640 млн давали (еще не отказали, но по требованиям понятно, что хрен мне(((
Понял, что маловата у меня еще пиписка для этого))
Результаты в прошлом их не интересуют.
Зато понял Какие методы надо изучать, чтобы дали такие деньги.
(оговорюсь, что на Смарте ни один человек их не использует)
Max_Sokolov, Расскажите пжлс, про методы. Надо же нам как то подтягивать матчасть.
McRabbit, чтобы на следующем собеседовании мне составляли конкуренцию люди мало понимающие в движении рынка, но знающие ТРЕБУЕМЫЕ методы?
Спс воздержусь от обнародывания )
Роман Некрасов, ЧЕМ я его оскорбил?
Сказал, что не хочу делиться инфой?
Моральная травма на всю жизнь! А потом он станет маньяком и в этом буду виноват я!? ))
А по нам так нормально… продолжаем запил…
avatar

Cowperwoods

146 144 142 140 уровни один стоп можно было получить на 139 когда пошли и всего то
на ваш взгляд рынок куда выстрелит?
avatar

Cocos

Cocos, 136 или 150
Cocos,

Ну если я выделил 20% портфеля на «купил и держи» и 2/3 из них заполнил, то жду вверх, но это только ожидания.
СИДИТ ЗНАЧИТ ИНТРАДЕЙЩИК с 500 миллионами открывает смартлаб читает пост Сигналы ФРТС 145900 ЛОНГ стоп не помню какой то там был и заходит в лонг на 500 миллионов в ЛОнХ и злится что ликвидности нехватило чтоб на все зайти
Ну на этом рынке немного разжился, если интересно то трговал H4 в основном от перек/перепрод+ стопы ставил довольно длинные, но пару раз покусало. Я честно говоря в пиле тоже обычно ничего не зарабатываю, или немного теряю. Сначала ждал развертки тренда, в итоге закрывался в безубыток, потом стал уже работать немного в канале. Тепрь самое главное не начать дергаться когда пойдет тренд, также как и не следовало ожидать тренда на дёрганье=)
avatar

Bubellar

Bubellar, И объем довольно большой, как то без проблем все уходило, видно желающих на пробой было больше чем на отбой=)
DmitryNEguru.,

На тайм-фрейме 15 минут (где действительно есть «движняки») с проскальзованием 0,1% от номинала на операцию систему не создашь, а проскальзование 0,05% — это уже меньше 30 млн. (по номиналу), таких систем надо, как минимум две на одну с проскальзованием 0,1% (а последних у меня 6 в портфеле) да еще со входами-выходами, разнесенными на те самые пресловутые 0,05%.

Я конечно «старый системщик», но 12 таких систем — это выше моих сил.
Swan,

Ну есть пара бета-версий, тестируем. 1 сентября об этом расскажу.
имхо, HFT на 50-100 лямов вполне потянет, при хорошей диверсификации на нашем рынке как альтернатива
avatar

Bulat

Bulat,

Впервые слышу о такой емкости HFT. Мы со многими опытными HFT-шниками общались, их мнение: 20-30 млн. руб. и у них все «занято».
А. Г., Панды говорили по сотню, но это опционы уже
onemorefake,

Нет, компания не хочет иметь на аутсорсинге стратегии с непокрытой продажей опционов. С покупкой — нет проблем, запрет на непокрытые продажи оговаривается в договоре.
А. Г., так там же не голые продажи, а сложный HFT маркет-мейкинг
на продажах объемы и поболее могут быть легко)

а с хеджированной покупкой\продажей можно?
onemorefake,

На 100% хэджированные продажи — нет проблем. Не дельта-хэдж.
А. Г., таких не бывает) но понятно, строгие рамки
а я и на таком рынке зарабатываю
avatar

megatrade

когда приходит такая жопа — лучше ехать отдыхать
avatar

ADanshin

ADanshin, и когда уезжаешь отдыхать, к сожалению жопа едет с тобой. А рынок становится просто конфеткой.
Вестников, не скажи. Я в начале июля уехал, два дня назад вернулся. А рынок все на одном месте примерно.
avatar

IliaM

IliaM,

Повезло, а я из-за сбоя робота 25 июля 4,6% в июле недополучил, так как был далеко от Москвы, а исправить робота мог только на месте.
заходить на уровнях закрытия открытия дневного интервала и сразу ставить стоп\профит 1:2, 1:3 и две три сделки в день
avatar

ildar

ildar, вот вот и не надо мозг парить
ildar,

Для такого рынка — кайф, пойдет тренд — разорвет «как тузик грелку». Уже тестировал.
А. Г., а стопы, стопы по ртс сейчас можно ставить 300 пунктов посмотрите, и в лонг и шорт заходите, профит закрываете, сегодня день вообще показательный, хотя в тслабе тестировал свою контртрендовую стратегию она минус показывает, а ручками иногда нормально, я робота пока флэт вообще отключил и не включаю
avatar

ildar

ildar,

Ручками на 10 счетах не поторгуешь. Ведь еще надо, чтоб у всех счетов результаты были близкие, а не так, чтобы одному дали, а другому нет.
можно небольшим сайзом поторговать, посмотреть статистику и затем появляються идеи для робота и тестируй эту идею, а если рынок полгода в пиле будет, без статегии на флэтовом рынке, будете сидеть и смотреть или сливать потихоньку, ведь все это тоже возможно
avatar

ildar

ildar,

Ну полгода такой пилы даже у амеров не было. Но в целом, вы правы, для ежемясячного плюса должно быть что-то эдакое в портфеле. Но, увы, в рабочем варианте пока нет. Работаем…
А. Г., как раз про это писал Пратрейдер еще несколько лет назад
мне пила обошлась в -12%
Тимофей Мартынов, значит еще не конец. Этож ПИЛА. А еще 88% впереди. =))
А я сижу тока — Блять, опять до моей цены 5(15, 20,35) пипсов не дошли. Тоже процентов 15% сделок тока делается.
avatar

IliaM

Тимофей Мартынов,

Наверно это плечи. У меня то плечо небольшое 1:0,2.
А. Г., опа! То есть на 5-ю часть?:))
Тимофей Мартынов,

Да, на свой рубль беру 20 копеек кредитных.
Александр Дрозд,

Нормально, про свой немодифицированный результат я написал в комментарии — он был бы раза в 2 хуже.
Для западных рынков август был не плох, а вот у нас вы правильно на графике определили.
avatar

AZbuka

ХЗ минус сколько, в конце месяца гляну. Около 5-7% в минус, думаю)
avatar

krolix

krolix,

Мой минус с 9 августа, до 8-го все было «шоколадно», я уж размечтался, что нетипичный август будет и тут такое… :(
А как правильно посчитать %, с момента возникновения пилы или от максимального значения эквити ?! У меня от начала пилы +8.5%, а дроудаун (от последнего максимума)-12.5% ???
АГ считает от последнего максимума, всегда
Андреев Андрей, Ну тогда я победитель получается!)))))))))
Андреев Андрей,

Ну в данном случае я не от максимума считал, а с конца дня 8 августа.
Некоторые «упертые системщики» умиляют )) Нет плохих систем — есть системы неадекватные рынку. Или адаптируешься и меняешься — или сливаешь, и тогда «ты кто такой, давай до свидания»…

С 2000 где то по 2006 г. плотно работал трендовые системы на фреймах от 15 мин до дэйли (на весьма круупных сайзах). Портфель систем доходил до 50-ти по 10 инструментам. Маза кончилась где то уже в середине 2006 года… ВсЁ… баста… рынок стал другим ( системы были близки по духу тому, что торгует А.Г., судя по тому что давно читал, хоят могу ошибаться)… Пилы в полгода хватило понять что, что стоп, пора менять подход (меняться)…
А сетовать на то, что рынок — гавно… это все равно что в зеркало плевать. Нужно стараться применять адекватные текущей фазе, системы. А это уже талант и даже где-то везение. В последние несколько лет вообще, что бы то ни было долго эффективно не работает, фазы очень сильно меняются…
RS-trade,

В чем то Вы правы, если не считать периода сентябрь 2007 — июнь 2009. Там мои системы, хорошо работавшие до середины 2006-го, тоже прекрасно сработали. Потом был еще удачный период сентябрь 2010 — апрель 2011-го. Это все удачные периоды с июля 2006-го. Но, ИМХО, не так уж и мало они занимаю.

Впрочем, с этой пилой я ни на что не сетую (что делал полгода, то и получил), просто психологическая разгрузка.
А. Г., нагрузка жесткая, знакомо… И самое главное тут не очевидно, а будет ли конец в конце туннеля (что кончится раньше, депозит или доверие инвесторов или фаза, ни рыба ни мясо). Наш рынок стал взрослым уже давно, и простые вещи уже не работают (имею ввиду в основном трендовые системы классические, как бы их не оптимизировать). Если начинаешь накручивать системы, они становятся более грамоздкими, как бы подогнанными, и тоже перестают работать на смене фазы. Но если не можешь подогнать систему под рынок, найди рынок под систему ;)
А. Г., а что касаемо периодов… тут было уже не важно, были кварталы более удачные, были менее, но самое главное уже с конца 2006 года устойчиво по 50-100% годовых (без ограничения в лимитах причем, на разумном плечике 1к2) перестало работать. А ради 10-15% г-х городить огород было уже не интересно. Поэтому фолий из боевого ушел на запасной путь…
RS-trade,

Ну в 2008 и 2009 были возможности иметь 100% годовых по этим «фолиям» и без плеча 1 к 2.

Лично я их реализовал. Но в этом году перестраиваюсь. Потому что если снизить просадки в «пилах» 2010-2011, то и там спокойно выходим на 30% годовых с легким плечом 1:0.2.

Ну так у меня и в 2001-2007 в среднем без плеча 42% получалось. Ликвидность растет, волатильность падает, а значит и доха должна снижаться. А 30% годовых для таких, как 2010-2011-й, ИМХО, мне бы хватило.
А. Г., у Вас в ЖЖ результаты работы заканчиваются 3 кварталом 2011 года, каковы итоги 2011 года в целом — писали где-нибудь итоги 2011 года?
option-systems, да, было и тут написано, если я не ошибаюсь.
АГ не частый гость тут.
option-systems,

Да, обзор 4 квартала опубликован в блоге на howtotrade во второй половине февраля (как и обещал, на месяц позже опубликования на закрытом форуме).

Это в этом году мне некогда писать обзоры и я ограничиваюсь только подневными и помесячными результатами на закрытом форуме.
А. Г., Что ожидаете по системам на полгода?
Mfv же много косяков.
08/09 уже в системе? (как прогнозы)?
Александр, как получить доступ на закрытый форум?
Александр Дрозд,

Очень просто

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1312059889#comment-43
А что можно ожидать, кроме 75% доверительного интервала. Он после модификаций систем 20-60%% годовых. В этом диапазоне и жду.

Вот хочу публично в ЛЧИ поторговать относительно большим счетом ~10 млн. Понятно, что никакие номинации по доходности мне там «не светят», это для доказательства гипотезы, что заявленные %% можно делать на больших счетах.

А что такое Mfv?
avatar

А. Г.

А. Г., а какие цели на эти 3 месяца ЛЧИ?
И система будет новая или проверенная? или для
ЛЧИ?
Системы модифицированные старые и не создавались под ЛЧИ, а для работы. Я уже писал в соответствующей ветке, что если получу 13-14%% за период конкурса, то буду считать себя победителем :)
avatar

А. Г.

А. Г., адресуйте ответ. НЕ понятно, это просто Вашк или ответом.
amalgama,

Извините, это я ответил Вам.
А. Г., упс, чятолько уходит с ресурса.
Напомнитие цитатами?
А. Г., я просто уже smart-lab.ru/blog/72225.php
А. Г., если 10 лямов, то там может и не быть конкуренции, в прошлом году было не так много участников с большим депо…
я б кста на месте бирже сделал 3 градации для >1М:
типа >1М
>10М
>100М
так будет интересней )
ezquik, ахахах… тонкий/жирный троллинг!!!
В отдельную тему скринами ))
ezquik, это
Ваше «оценочное суждение».
Я тут «мимо кассы», судя по Вашему же комментарию.
amalgama, осознал, исправился…
ezquik, передайте, плиз, мхтикеру…
я там в чООООООООрном стал.
«mxticker.com, согласен.
Я в 2001 году накачал прог, чтобы прогу за 1600$ НЕ ПРОКУПАТЬ.
Иреально триал каждые 14 дней продлевал.
Сейчас эта прога стоит 160-180к деревяшек.
Но мне её не надо ломать.
Хоть она и не популярная, она у меня есть уже в комплекте с „лекарством“ „
amalgama, кто? я? почему? ничего не понял. почта закрыта! приходите в понедельник )
ezquik, Блин.
— Приходите завтра
— я и пришел
!- Так зачем вы сегодня пришли, если вам ясно сказали: ПРИХОДИТЕ завтра!!!
amalgama, ДЛЯ ТОЛСТОЛОБИКОВ: цикл.
ezquik, АГ рассулит ;)
даже у Гуру здают нервы!!! поддерживаю… у меня 2 месяц ± НОЛЬ
avatar

MELITO


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW