<HELP> for explanation

Вебинар Каленковича №2. Историческая волатильность.



Вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/

создать свой вебинар
 

это видео недоступно.
Что так?
avatar

Grigoriy

(скоро будет доступно)
Тимофей, огромное спасибо!
avatar

Swan

благодарен
avatar

Grigoriy

большое спасибо!!!
avatar

valera

Никак не определюсь, на кого здесь больше Алексей похож — на Мефистофеля или Старика Хатабыча?
По мне больше на буддийского монаха) А вебинар полностью выложен? Просто обрывается он на вопросе о расчете дельты.
Вестников, Хоттабыч, без вариантов. Колдует, колдует себе и наколдовывает :)
Вопрос к вебинару не был задан!

По вашему мнению жизнеспособна ли (статистический арбитраж) стратегия основаная на разности улыбок волатильности для коллов и путов с одинаковым сроком истечения (несколько страйков). Обыгрывается тот факт что на момент экспирации колл и пут входят в паритет (иначе был бы возможен безрисковы арбитраж)
Заранее спасибо.
avatar

Lexa83

Lexa83, паритет возникает не в последний момент, он всегда есть. так что я не считаю что есть две улыбки, я считаю что улыбка одна. т.е. я работаю по «сведенной» улыбке лучшие биды и офера и от коллов и от путов в одной улыбке.
Тимофею и Алексею огромное спасибо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP