Блог им. orekton

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

    • 23 августа 2012, 15:20
    • |
    • orekton
  • Еще
Предлагаю обсудить идею торговой стратегии.

Торговые правила:
Вход в лонг — часовая свеча закрывается выше открытий текущих дня и месяца.
Вход в шорт — часовая свеча закрывается ниже открытий текущих дня и месяца.
Сигнал по первой дневной свече не отрабатываем — ждем второй.
Выходим по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Инструмент: акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час.

На выходе (с реинвестированием, комиссия 0,06%) имеем такую картину.

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"
Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"


Обсуждение стратегии и код на С# тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=425
    12 комментариев
    +1
    и хоть бы раз кроме теста люди выложили скрин с реального депо )) мол, вот тесты, а вот куча бабла наторгована.

    наверно это фантастика
    avatar
    Алексей (rwsmart)
    rwsmart, а в чем смысл? тебе же деньги под эту стратегию заводить никто не предлагает. так — саму идею обсудить
    avatar
    orekton
    Судя по просадке, PF, RF win/loss ratio оно мало отличается от среднего тренд-фоллоуера. Не знаю, есть ли смысл торговать это.
    avatar
    A2
    at60hz, кстати рекомендую убирать реинвестирование, оно зачастую скрадывает выжные моменты: с ним просто сложно корректно сравнивать разные стратегии.
    avatar
    A2
    at60hz, результаты работы стратегии по годам без реинвестирования — доход/максимальная просадка.
    2008 — 26,53/12,85
    2009 — 64,7/5,45
    2010 — 28,29/10,5
    2011 — 40,07/8,68
    2012 — 17,05/16,95
    avatar
    orekton
    orekton, на первый взгляд довольно неплохо
    avatar
    A2
    at60hz, может оно и так, в теперешнем ее виде, я бы стратегию торговать не стал
    avatar
    orekton
    просадка пепец-проще пойти купить колбасу и закусить ею
    avatar
    Бывалый
    Бывалый, просадка как просадка
    avatar
    orekton
    orekton, 36%?
    avatar
    Бывалый
    Бывалый, да, была такая просадка в момент падения рынка в 2008. но счет быстро восстановился. средние просадки, как видно из графика, значительно меньше
    avatar
    orekton
    максимальная просадка после этого момента — 19%. и показатель доходность/риск вырастает до 6
    avatar
    orekton

    полезные записи за 24 часа

    ★6 40 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
    ★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
    ★6 39 Ситуация на текущий момент
    ★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
    ★5 2 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
    ★4 11 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
    ★4 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
    ★4 0 Как выбрать облигации для покупки?
    ★4 7 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
    ★4 8 Компания с самым большим дивидендом
    +226 39 Ситуация на текущий момент
    +135 72 Индекс МБ сегодня
    +112 46 Азия. Четверг.
    +76 154 "Цель она есть". На дне (S&P500)
    +75 151 О Карпове и Медсестре............
    +62 7 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
    +61 15 Немного о жизненном цикле доверительного управления
    +58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел
    +57 8 Компания с самым большим дивидендом
    +49 40 Арбитраж Si и не только - просто и доходно

    самые обсуждаемые сегодня

    теги блога orekton

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн