<HELP> for explanation

Блог им. orekton

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

Предлагаю обсудить идею торговой стратегии.

Торговые правила:
Вход в лонг — часовая свеча закрывается выше открытий текущих дня и месяца.
Вход в шорт — часовая свеча закрывается ниже открытий текущих дня и месяца.
Сигнал по первой дневной свече не отрабатываем — ждем второй.
Выходим по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Инструмент: акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час.

На выходе (с реинвестированием, комиссия 0,06%) имеем такую картину.

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"
Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"


Обсуждение стратегии и код на С# тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=425
 

и хоть бы раз кроме теста люди выложили скрин с реального депо )) мол, вот тесты, а вот куча бабла наторгована.

наверно это фантастика
rwsmart, а в чем смысл? тебе же деньги под эту стратегию заводить никто не предлагает. так — саму идею обсудить
Судя по просадке, PF, RF win/loss ratio оно мало отличается от среднего тренд-фоллоуера. Не знаю, есть ли смысл торговать это.
avatar

at60hz

at60hz, кстати рекомендую убирать реинвестирование, оно зачастую скрадывает выжные моменты: с ним просто сложно корректно сравнивать разные стратегии.
at60hz, результаты работы стратегии по годам без реинвестирования — доход/максимальная просадка.
2008 — 26,53/12,85
2009 — 64,7/5,45
2010 — 28,29/10,5
2011 — 40,07/8,68
2012 — 17,05/16,95
orekton, на первый взгляд довольно неплохо
at60hz, может оно и так, в теперешнем ее виде, я бы стратегию торговать не стал
просадка пепец-проще пойти купить колбасу и закусить ею
Бывалый, просадка как просадка
orekton, 36%?
Бывалый, да, была такая просадка в момент падения рынка в 2008. но счет быстро восстановился. средние просадки, как видно из графика, значительно меньше
максимальная просадка после этого момента — 19%. и показатель доходность/риск вырастает до 6
avatar

orekton


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP