<HELP> for explanation

Блог им. Amadeus

"Индекс оптимизма" Смарт-лаба угадывает закрытие РТС в 66% случаев, что очень нормально

С помощью Сергея Чукарова, Финама и экселя :)) мне удалось определить отработку «Индекса оптимизма» Смарт-лаба в Индексе РТСа. 
выборка составила 345 дней
 
изменение РТС бралось относительно сегодняшнего открытия, а не относительно вчерашнего закрытия т.е. геп на открытии не считался в движение. Или другими словами движение считалось только с открытия дня. При том что «Индекс оптимизма» публикуется в 10-30 можно считать что заглядывания в будущее практически нет (хотя вобщем есть небольшое :))
 
в 66% случаев РТС закрывался в сторону настроения Смарт-Лаба
 
с чем всех и поздравляю, это очень большой процент!
 
Индекс оптимизма Смарт-лаба можно использовать в торговле.
 
 
 
 

а с чем поздравления то? )
1-многие ставят наугад
2-и многие торгуют якобы против толпы, т.е. против индекса. )
топику +
avatar

B.Vladimir

VladimirB, «многие ставят наугад» Это они так думают.
То что первым приходит в голову не всегда случайно)
avatar

Smile

Smile, ну хотя да. ))
«Закрывался в сторону»… м.б. в оставшиеся 34% фьюч двигался в среднем сильнее против индекса оптимизма…
avatar

WaveCatcher

Shum, +
Бесполезные исследования.
Люди видят с утра фьюч Сипи +1%, ставят на рост. Ну как бы рынок закрывается +0.1%, падая весь день — но он же в плюсе.
И все за плюс проголосовали тоже.
Нужен более глубокий анализ.
Не то, как фьюч закрывался, а то, какую динамику показывал внутри дня.
avatar

siva

Станислав Иванов, +
Станислав Иванов, голосование длится до 10-30 МСК в общем не сильно искажены данные т.к. изменение РТС бралось не относительно вчерашнего закрытия, а относительно сегодняшнего открытия. По-моему нормально.
Amadeus, ну т.е. геп на открытии не считался
Тимофею уже 100 раз писали, что индекс оптимизма в тек. виде — это бред сивой кобылы, т.к. не симметричен.
Быкам выделен промежуток от 0..1, медведям — 1… бесконечноть
avatar

StockChart.ru

mxticker.com, всё нормально, я считал по кол-ву людей кого больше «за рост» или «за падение»
я помню тоже исследовал этот индекс. У меня корреляция была очень незначительная и отрицательная. вроде.
avatar

ovchinnikov91

статистически незначимо
avatar

Azis

с таким соотношением можно торговать вторым плечом )))
Федоров Михаил, расскажите о ваших исследованиях на тему:
Зависимость % прибыльных сделок и используемого плеча.
Зараене спастбо
avatar

siva

Станислав Иванов, если 50/50 попадание то без плеча по нулям а с плечом даже 0,1 уже в минус. Ну и в таком духе если плечо 10 то даже 80% попаданий и будет лось.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP