<HELP> for explanation

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПРО СОЗДАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Задали вопрос на вебинаре и в комментариях: «Как создать свою торговую стратегию, с чего вообще начинать?».
 
Для начала важно определиться с понятием «торговая стратегия». Дело в том, что сегодня стало модным и популярным создание торговых роботов и торговых алгоритмов с использованием приводов. Робот – это всегда логическая конструкция с четкими параметрами, разумеется, пока к этому не подключен искусственный интеллект. Алгоритм – это программа действий трейдера, использующего привод или робота/полуробота. А стратегией будет набор всех параметров, начиная от осознания используемого стиля трейдинга (скальпинг (в случае роботов чаще арбитраж), дэйтрейдинг, свинг, опционные стратегии и т.д.), риск и мани  менеджмента, ну и понимания самих ситуаций, которые подобраны в качестве основных/единственных условий для принятия решений: графическая формация, ситуация в LEVEL II или сигнал из Time & Sales. В любом случае нужно некое описание того, ЧТО нужно найти и как на это отреагировать. Но кроме роботов и алготрейдинга есть простой ручной способ, который должен быть основан на таких же алгоритмах. Просто у трейдера их будет много и принимать решения он будет каждый раз сам.
Теперь закономерный вопрос: как же найти эти самые условия и разработать к ним алгоритмы? Я тут, к сожалению, оригинальным не буду, нужен опыт, свой опыт. Как вариант – опыт других профессионалов в этом деле, других трейдеров.
Но чтобы это не было совсем уж безысходным поиском, хочу дать свое видение и поделиться своими советами.
 
    1. Определите свой психотип. Это 50% стратегии. Если комфортно брать стоп равный проценту или двум от цены акции, и высиживать за день/два пять-десять процентов профита – вперед, это нужно для себя понять. Опять же, я вот не умею предсказывать или угадывать движения надолго. Только в моменте, идет — сижу, как идет против – сваливаю. Зато голова не болит. Есть люди – зашел, стоп поставил и пошел делами заниматься – это супер, но не всем надо и не всем подходит. Поэтому постарайтесь заставиться себя вспомнить ваши ощущения и переживания во время трейда. Если охота делать много и все в плюс – вы скальпер, если вам спокойно и приятно заходить в сделку, а потом ее не видеть, то вы дэйтрейдер, условно конечно. Нельзя также забывать, что с опытом границы размываются, стратегии переплетаются, и вы уже просто торгуете, зная себя, но в начале пути нужно понять, что вы из себя представляете. Не забывайте – легче плыть по течению, помогайте себе, изучайте себя.
    2. График или стакан с лентой (LEVEL II + Time & Sales). Вопрос не однозначный. Все нужно. Кто как приноровился – уже опыт. Мне необходим график для отбора ситуации, нравится/не нравится, а уж потом определяю, пойдет или не пойдет. Я вижу график необходимым, это мой опыт, все начиналось с него, и начинается до сих пор. Даже на открытии сессии, когда есть всего две-три минутных свечки, все равно смотрю, как они расположены  относительно премаркета или закрытия,  хай, лоу дня предыдущего. Половина идей основана на формациях, сформированных внутри дня. Будь то «треугольник», отбой от уровня, тройное касание уровня, пробой уровня, выход из консолидации. Ну а стакан (LEVEL II) уже дает увеличение шансов не поймать лося. Так что смотрите, смотрите много, ищите закономерности, запоминайте, сегодня очень актуально смотреть их именно в паре с ведущей акцией, фьючерсом или индексом сектора. Всегда есть что-то, что было, есть и будет на графике, только меняется таймфрейм, скорость и ваша внимательность.
    3. Если первые два пункта успешно пройдены, необходимо научиться делать выбор и держать себя в руках. Вы должны понять, что вы трейдер. Это профессия, хотя может быть не основным родом деятельности, но тем не менее. Трейдер зарабатывает деньги в конкретных ситуациях (мы не рассматриваем «повезло» или «поперло»). Вы когда-нибудь видели, например, кассира, который каждый день должен денег организации, по причине недосмотра там сдачи или еще чего? Нет. Он (кассир) знает, считать умеет, имеет алгоритм (деньги, потом чек) и так далее. Так зачем трейдер лезет во все, что не понимает и хватая лосей ругается на себя, что, мол, не так надо было, а вот так. Это иллюзия. Трейд должен быть обдуманным действием. Со временем обдуманность становиться автоматической, а порой и входы автоматические, например, когда позиций много очень, следить и обдумывать каждый нет времени, но это уже опыт, мы про начало. Нужно четко определить себе, допустим формацию по графику. Когда акция рисует то-то, а фьючерс (или сектор) – то-то, я дожидаюсь того-то и делаю так-то с таким-то стопом и там-то выхожу, либо выхожу, когда пойму, что дальше не в мою пользу расклад. Примерно так. И после того, как будет хоть какой-то положительный в этом деле опыт останется только «шлифовать» навык и учиться искать эту ситуацию на графике. Либо с помощью скринера акций, либо с помощью фильтров, либо на глаз – как угодно. Впоследствии, когда навык закрепится, вы получите рефлекторное реагирование на подобную формацию. Листаете себе акцию и раз – нашли, сверились с планом, если все ок – зашли. Статистика сама придет. Вас выведет на правильный путь. Вы поймете, когда были неправы, когда откровенно ступили и так далее, опять же – доверяйте себе. Не ругайте, если случилась подряд тройная серия неудачных трейдов, проанализируйте. Либо дело в самой формации, т.е. она не «рабочая», либо вы явно не учли ВСЕ условия. Второе чаще бывает, ибо люди в большинстве своем обладают хорошей интуицией и видят трейд, а вот выполнить четко порой не могут в силу разных обстоятельств.
    4. Жадность и иллюзии – главные враги трейдера. Сложно смириться, что акция падает, когда сидишь в лонгах. Но надо пытаться. Для этого и есть сценарий, если выполнился – супер, если явно не то происходит – валить надо. В конце концов, с ростом профессионализма придет и способность «переворачиваться», т.е. сидеть в лонге и понимать, что сейчас можно зайти в шорт. Также необходимо контролировать жадность. Когда акция дала три заложенных в трейд риска — это всегда повод закрыть хотя бы часть. Мозг будет рисовать разные картинки – как все идет дальше и профит множится на всю позицию, но в реальности будет жестокое разочарование в виде сильного отката на всю позу. Сидеть в плюсе и закрывать в минус – это тоже неправильно. При всем многообразии ситуаций системность поможет принимать верные решения автоматически, не думая. Посмотрите мои видео, откройте потом эти акции и сравните, куда оно ушло после того как я вышел, порой бывает до боли обидно, что вышел и пошло еще пять раз по столько, но ловишь себя на мысли, что вышел по плану и денег взял. Постфактум всегда будет казаться, что мог выжать из трейда больше, и мне думается, кроме как в трейдинге, подобной психологической проблемы нет нигде. Учитесь считать. Меня всегда поражало свое упрямство, когда я имел депозит в 1000 долларов, еще будучи клиентом проп-фирмы, делая в день 70-90 долларов, заходя на половину БиПи и мне было мало… Мозг не воспринимает, что это 7-9 процентов к депозиту! При том, что рисковал меньшим. Контролируйте себя, не жадничайте, будьте объективными. Срывающих куш на миллионы с 1000$ — единицы, не нужно уповать на это, это не верный путь. Если суждено поймать «птицу удачи», то поймаете, а искать ее в каждом трейде – глупо. Будьте объективными к цифрам, считайте трезво.
 Оригинал статьи находится по адресу:
http://superscalper.ru/new/neskolko-myslej-pro-torgovuyu-strategiyu.html 
 

Спасибо всем, кто поставил "+")

В дальнейшем готовлю выкладывать статьи, развивая эту тему. Именно с этого цикла планирую начать обзор «Бэктестинга в Strategy Desk».
Про психотип — это Вы верно подметили. Но я бы добавил, что психотип человека определяет профессиональный психолог. Есть психотипы, которым торговать вообще нельзя — вредно и для их счета, а, главное, вредно для их здоровья. Недаром, на Западе, в Европе, в частности, есть очень четкие психологические критерии отбора кого в трейдеры, кого в аналитики, кого в бухгалтеры, а кого в менеджеры — все это РАЗНЫЕ психотипы.

Плюсанул, как просили.
avatar

_sg_

_sg_, Спасибо за отзыв! Прошу на «ТЫ»)

Да, я не упомянул про эту категорию, потому что хотел сделать статью более позитивной. Но факт никуда не деть, есть люди, которым трейдинг просто опасен.
_sg_, как нам то в Раше узнать про свой «психотип»? Желательно бы отделить трейдеров от аналитиков, а баланс бухгалтера найдет.
+. Спасибо. Оч дельно.
avatar

damik

damik, Спасибо за отзыв)
Очень замечательно и очень правильно в части последовательности. Только краткая ремарка относительно «выбора стиля через психотип». Как правило, стиль торговли (быстрая прибыль или длинный стоп) определяется размером текущего кошелька и, как следствием, желания «много» делать персональных действий или «мало» в единицу времени.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, ремарка очень в тему, спасибо)
Вопрос мотивации также стоит особняком. Ведь чаще хочется продолжать и напирать на то, что получается легче и лучше)
Просто хотел это представить через психотип.
XaMeJIeoH, для тех, кто только приходит в Трейд… очень ВАЖНО, АРХИВАЖНО! ПСИХОТИП!!! размер кошелька и тайминг — это потом.
G O P N I K, на берегу ты не узнаешь себя — надо поплавать разными стилями. Причём обучаться и придумывать стили придётся самому )) Поэтому все, кто боится много потерять или просто себе не может это позволить, ВЫНУЖДЕНЫ начинать со стиля «по-собачьи», т.е. скальпинга )) Даже те, кто «как бы свингер» (в ковычках, потому, что ты ещё не знаешь на перегу кто ты), но имея мало денег РЕШАЮТСЯ научиться скальпингу именно ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ КАПИТАЛА (а не потому, что им скальпинг по душе), а потом планируют уйти на бОльшие таймфреймы… Т.к. сразу идти на КОМФОРТНЫЙ стиль с тремя коппейками просто бессмысленно. И они это понимают.
XaMeJIeoH, Оригинальный и, этим верный подход, подход зрелого знающего человека. Но мне кажется, что люди определенного формата (типа :«азартный парамоша», или холерического склада, к тому же интравертного) скорее всего ВООБЩЕ не должны этим заниматься… ну если только бабки у него не «бьют из скважины» а трейдинг — просто форма времяпрепровождения…
G O P N I K, если разделить «творческую» и «контролирующую» задачи, то, имхо, у любого есть шанс. Ибо, опять же имхо, ни один тест заранее не скажет годен ты в трейдеры или нет. Это проверяется только практикой и иначе никак.

Плюс, если челу вбивать готовую систему (а не заставлять его её придумывать) + посадить на риски, то останется один шаг до успеха — челу наработать «умения». Ну а тут уж больше важен самоконтроль. А если просто взять людей с улицы и оставить их на той же улице, то, конечно, многие отпадут. Ибо сначала надо сать _успешным_ учёным-исследователем, а потом _успешным_ дисциплинированным солдатом. И делать всё это на едине с собой тяжело. Отсюда и шансы одиночек резко падают.
XaMeJIeoH, «ни один тест заранее не скажет годен ты в трейдеры или нет»
В ТОЧКУ!
Ни один тест заранее не скажет годен ты в (хоть что, профессий много) или нет. Тем не менее люди всегда искали некие формальные признаки, предварительной оценки что ль…
G O P N I K, согласен, что определённые свойства мышления должны присутствовать, иначе никак. Например, логика. _sg_ ниже расписал…
XaMeJIeoH, да-да, джентельменский набор!
XaMeJIeoH, Разрешите подписаться!
XaMeJIeoH, привет! помнишь я как-то говорил про лекцию в TST…
Это был М. Дуглас и была тема по этой книге www.theignatpost.ru/magazine/index.php?msid=208
Воды много, но прочитать стоит.
Привет, Mario! Помню. Я Дугласа первую книгу читал на заре. И в первой было много воды, но в конце, в последней главе были стоящие вещи. Я почитаю. Спасибо!
XaMeJIeoH, первая «дисциплинированный трейдер»?
Эту читаю, заодно в ворд перекидываю — на сайте текст неудобный для чтения. Если хочешь скинь в личку почту, перекину файл позже.
Mario, спасибо, тоже почитаю)
G O P N I K, То что Вы называете «определенного формата» — это и есть психотип.
Могу сказать, что в трейдеры на Западе берут людей только определенных психотипов. А именно:
1. Логико-Интуитывный экстраверт ( Джек)
2. Интуитивно-логический интроверт ( Бальзак)
этим психотипам отдается наивысший приоритет.
Это торговцы от природы. Люди ДЕЙСТВИЯ.

Также есть несколько психотипов, у которых приоритет пониже.

Главное, чтобы в психике у человека на СИЛЬНЫХ МЕСТАХ было следующее:
1.Логика
2.Интуиция времени ( не путать с интуицией возможностей)
3.Иррациональность.

Можно еще добавить, что с неохотой берут психотипы из «Scientist Club» то есть предпочитают брать ледей «дела», а не ученых.
avatar

_sg_

_sg_, а я специально применил другой термин — не ПСИХОТИП
G O P N I K, Самое интересное, что эти вещи у Них ( на Западе гнилом) давно забиты в их Бизнес-модели. А у нас до сих пор на эту тему ведутся дискуссии: Кого в трейдеры, а кого в бухгалтеры определить.
avatar

_sg_

дык ты выступиш на встрече смартлаба или нет?
Тимофей Мартынов, написал в личку!))
Замечательно,++++
G O P N I K, сохранено
G O P N I K, Спасибо!
Антон, спасибо, замечательный пост!
avatar

Cowperwoods

Cowperwoods, Спасибо за отзыв)
Постойте-ка, мне кажется, или это единственный топик где никого не обосрали?
avatar

aradchenko1

aradchenko1, Толя))))) Ну статья же по конкретному делу, кого тут обругать можно!)
Klevtsov Anton, был бы человек, обругают в самой безобидной теме, так что Антон… здесь могут! Если где то «наследил»!
G O P N I K, да я мирный, не ругаюсь)
Тролли испугались бицухи Антона )))
avatar

kakge.ru

PM, )))))))
Торговые стратегии, или так называемые системы, роботы уже не работают, прошло это время, начиналось оно в 2004 закончилось в 2009. Тогда на форумах и не слышно было про роботов сейчас их продают по 50 баксов за грааль и нафорумах меряются у кого круче. Рынок возвращается, впереди рынок инвестора. Что доказывают многочисленные выступления «гуру» что стратегия купил и забыл больше не работает. апдейт есть конечно стратегии которые держат тренд за одно место но их мало и они простые.
avatar

GH05

GH05, Ну… мне нечем крыть — нету видео, но я знаю, что роботы неплохо работают и сейчас) Однако многое сместилось в сторону заработка на инфраструктуре рынка и секторный арбитраж.
Klevtsov Anton, Спасибо за статью! Плюс от меня! Кинул в избранное!)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP