<HELP> for explanation

Dr_Vas-ka

Анализ текущей ситуации и дальнейший взгляд на рынок. ТА, ФА и ключевые уровни на предстоящую неделю по fRTS и по индексу ММВБ.

Много разглагольствовать не буду, по поводу предстоящих страшилок, статистики, да и просто разных событий, так как многие считают, что в цене заложено всё ))), с чем я категорически ни когда не соглашусь, так что решил сегодня рассмотреть именно движение «цены» с точки зрения ТА и сравнить их с тем фундаменталом, который у меня в голове. Сразу поясню свою точку зрения: в цене априори не может быть заложено всё, да, цена в себе отражает всё, что знает рынок на текущий момент, да, даже ожидания будущих событий уже зачастую также отражаются в текущих котировках, но как разрешатся эти ожидания? Оправдаются ли они или нет? Разве это может знать рынок? Разве может знать рынок какое событие случится завтра или через неделю или какие действия предпримут или не предпримут власти? Поэтому как бы цена не впитывала в себя тот или иной позитив, ожидания или негатив, но она всё равно рано или поздно возвращается к реалиям и к реальной именно фундаментальной и справедливой стоимости, очищенной от всех этих дурацких ожиданий. Вот вам для наглядности просто один яркий пример — цитата из моей первой части «трилогии»  smart-lab.ru/blog/60211.php , написанной 12 июня, когда нефть летела вниз — «вспомните как разогнали рынок и нефть на беспорядках  в Египте и все кричали про 200$ за баррель,  а потом ещё раз ту же нефть разогнали на придуманных страшилках из Ирана ))) Почему же сейчас так быстро про это забыли? Как так, ещё три недели назад все были уверены что у Ирана есть ядерное оружие, а сейчас оно пропало чтоль?  Вот как только цена на нефть упадёт допустим ещё на 15-20% то не удивляйтесь что  пойдут статьи в газетах что Иран вновь начал обогащать уран сверхнормы или ещё что то придумают )))» И вот спустя почти 2 месяца, я всё таки вновь оказался прав. Вот точно так же и с рынком, да я вижу что он бычит и не воспринимает негатив, да я вижу что его просто вынуждают двигаться вверх, так как идёт банальное принуждение к инвестированию и загон в рисковые активы, но всё это слишком уже отрывается от реальной действительности и самое главное я понимаю зачем всё это делается — крупные игроки понимают и знают, что сильная коррекция в скором будущем неизбежна и следовательно чем сильнее рынки вытянут вверх, тем меньше потеряют крупные игроки пока будут фиксировать свои позиции. Всё всегда возвращается на круги своя, вопрос только во времени.  Вобщем пардон, опять меня потянуло на философию, так что переходим к графикам.
     Так как большинсво трейдеров данного ресурса торгует именно fRTS, то и начну с него.

1. Фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час)

Анализ текущей ситуации и дальнейший взгляд на рынок. ТА, ФА и ключевые уровни  на предстоящую неделю по fRTS и по индексу ММВБ.

Ещё со среды я начал присматриваться к открытию коротких позиций, так как на «часовике» было видно что цена пытается приблизиться к верхней границе своего восходящего канала на отметке 146000. И в четверг и даже с утра в пятницу были идельные моменты для открытия шортов с первой целью 140000, которая опять же по технике с первого раза должна была устоять, именно поэтому при приближениее цены к данной отметке я начал фиксировать прибыль и полностью вышел  в кеш. Фиксации прибыли под конец недели также способствовал и фундаментал и ТА и негативный поток статданных, в частности из того же Китая и Европы.

2. Фьючерс на индекс РТС, более крупный масштаб (таймфрейм час)

Анализ текущей ситуации и дальнейший взгляд на рынок. ТА, ФА и ключевые уровни  на предстоящую неделю по fRTS и по индексу ММВБ.

На более увеличенной картинке отчётливо видно, что ключевая и очень сильная поддержка для быков теперь отметка 140000. Также мы видим что цена формирует локальный расширяющийся треуголльник, с верхней границей на отметке 146000-147000, которая совпадает с сопротивлением всего среднесрочного отскока на часовом таймфрейме. Мысли пока следующие: вновь присматриваться к шортам в диапазоне 145000-146500 со стопом на 1475000-148000 или работать по ситуации, но только в шорт, используя каждый сигнал.

3. Индекс ММВБ (тайфрейм день)

Анализ текущей ситуации и дальнейший взгляд на рынок. ТА, ФА и ключевые уровни  на предстоящую неделю по fRTS и по индексу ММВБ.

Несмотря на негативное закрытие пятницы и на то, что мы по прежнему находимся под сопротивлением ранее пробитого восходящего локального тренда, картинка здесь больше пока намекает на лонг нежели на шорт. Бычий сигнал это то, что мы смогли обновить на этой неделе предыдущие максимумы, а значит на сопротивление от ранее пробитого канала, можно уже не смотреть и также мы уже не первый день закрываемся выше 100-дневной скользящей, однако 200-ку мы пробить не смогли. Также и не удалось закрыть неделю выше психологической отмеки 1450 пунктов, но на тех же недельках, пока картинка также остаётся оптимистичной и более наглядной, но потенциал роста и здесь видно, что весьма ограничен.

4. Индекс ММВБ (таймфрейм неделя)

Анализ текущей ситуации и дальнейший взгляд на рынок. ТА, ФА и ключевые уровни  на предстоящую неделю по fRTS и по индексу ММВБ.

Здесь все комментарии излишне но всё же напишу пару слов. Во первых я не понимаю людей, которые постоянно пишут здесь, что у нас бычий рынок и бычий тренд. Перед вами динамика индекса ММВБ с января прошлого года (таймфрейм неделя). Лично я не вижу здесь никакого аптренда и о смене медвежьих настроений можно будет говорить только при пробое обозначенно уровня, до этого мы по прежнему в даунтренде и текущеее движение, это всего лишь очередной отскок.

Ниже приведены основные сопротивления индекса ММВБ, на ближайшую неделю а может даже и на две, пояснять здесь мне кажется нечего.

Анализ текущей ситуации и дальнейший взгляд на рынок. ТА, ФА и ключевые уровни  на предстоящую неделю по fRTS и по индексу ММВБ.

Ну и напоследок немного мыслей для размышления: В прошлом году S&P500 по итогам года показал рост около 1%, на фоне того, что все компании из квартала в квартал, показывали прирост по выручке и по чистой прибыли и делали позитивный прогнозы на будущее, сейчас же S&P по итогам текущего года уже +10% при том что выручки компаний падают и большинство компаний дали негативный прогноз на второе полугодие. Да достаточно даже посмотреть не на прогнозы компаний а индекс цен производителей, который обвалился в июле по всем странам, что говорит нам о том, что компании снижают цены на свою продукцию так как сильно падает спрос, а следовательно большинство компаний уже с августа будут вынуждены сокращать своё производтсво, что конечно же отразится на их дальнейших результатах. Если взять тот же Китай, то последние цифры вновь совсем не утешительные и тут даже говорить не о чем, хотя посмотрите где находится Китай и наш фондовый рынок, нам ещё падать процентов 20% как минимум до него. Возьмём Европу: вот наконец и дошёл кризис до самого главного локоматива — Германии, последние цифры просто ужасные и это уже не шуточки, что в полной мере сейчас отражается на той же валюте евро, которая даже не может поднять голову. Южные страны Европы, вроде как на фоне туристического сезона должны были немного поправится, но судя по цифрам за июнь и июль, этого не случится, радует лишь одно, что почти 80% всех размещений проблемных стран уже позади!!! Не забываем и про 20 число и про Грецию, ей надо будет погасить более 3 млрд. евро. Ну и напоследок нефть. Многие говорят, что при такой нефти мы точно будем выше, я же как раз смотрю наоборот!!! Если бы сейчас нефть была 90-100$ за баррель, то у нас бы сохранялся ещё хороший потенциал для роста, но текущие котировки нефти, полностью сводят на нет весь этот потенциал. Все прекрасно понимают, что в текущей ситуции цены на нефть свыше 110$ это уже очень болезненно для мировой экономики, а выше 120$ это почти самоубийство, не говоря уже о 130$ и выше. Соответсвенно, чем выше забирается нефть, тем меньше сохраняется шансов для её дальнейшего роста, а значит и для нашего рынка. Я бы сейчас вообще не привязывал этот актив, точно также, как и пару евро-доллар к динамике наших индексов. Мы уже не раз наблюдаи в этом году что наш рынок и рынок нефти могут жить своей разной жизнью, и не исключаю, что что дальнейщий взлёт котировок чёрного золота, на фоне геополитических факторов, может быть не поддержан Российским фондовым рынком. Дорогая нефть создаёт препятствия развитию мировой экономики, а значит мы скорее будем падать со всеми, нежели расти сами по себе. Не забывайте, рынок живёт ожиданиями, а значит все прекрасно понимают, что нет никаких фундаментальных причин для такой дорогой нефти, а значит рано или поздно она вернётся или её вернут на более низкие отметки, как это сделать мы видели уже не раз. Ну и на закуску подумайте о самом весёлом, что скоро станет актуальным, это фискальный обрыв в Америке, планка Госдолга и сокращения дефицита бюджета и пока с этим со всем не разберутся, никакого КУЕ ждать точно не стоит

Вобщем подводя всё выше сказанное и показанное, вывод пока в голове такой: небольшой рост ещё может продолжится, но потенциал его весьма не велик, весь негатив никуда не делся и проблемы никуда не рассосались, а значит они скоро вновь дадут о себе знать. Я по прежнему буду использовать любые сигналы, только для открытия коротких позиций.

Данные обзоры не носят рекоммендательный характер. Совершая любую сделку, думайте своей головой. Автор тоже может ошибаться.

С уважением для Smart-lab, Василий Олейник — доверительный управляющий брокерской компании ITinvest.


 

а видюха где?
сколько же нужно было потратить время.чтоб всё так расписать.долго наверно
Алексей, 2 часика.
Василий Олейник, не мало.молодец.не чего сказать.
Василий Олейник, СПАСИБО ЗА ТРУД!!!
avatar

Urets

Тролли, ваш выход.)))
avatar

mafiozy

всё равно пока остаюсь в лонгах.слишком многие ждут падения и шортят.и техника показывает на шорт.но забыли как в начале года ломало всю технику.немцы всё же думаю пойдут на штурм 7000 и амеры 1414.ну а мы как всегда впадём в крайности
Василий спасибо за обзор
avatar

Vitali

хороший обзор
avatar

ака

С благодарностью плюсую!
avatar

silver dream

GUNFU, я бы не называл это шортокрылом, скорее ещё одна попытка теста верхней границы канала по fRTS ну и ложный выход по ММВБ, хотя причин для этого я пока не вижу.
Пока я не видел ни одного глобального прогноза от Василия, который был бы верен — каждый раз по итогу рынок движется иначе, чем предполагал автор.
avatar

ironmit

ironmit, я тоже ещё ни разу не прочитал ни одного глобального прогноза, который бы сбылся, поэтому глобально и не торгую. Мне лишь важна динамика на ближайшие несколько дней.
ironmit, Успешный трейдер это тот, кто 5 лет подряд закроет в плюсе, а не тот, кто делает в месяц 100% или выдаёт желаемое за действительное. Я в конце года обязательно оглашу свои все результаты.
Василий Олейник, я тоже оглашу :)
Василий Олейник, «Успешный трейдер это тот, кто 5 лет подряд закроет в плюсе»

Куйня все это… у меня знакомый депозит 50 тыщ мурыжит 5-ый год… помоему чуть больше 100 тыщ ща… А взять АСФа в 2009 пришел ща гоняет 400млн… Получается «мой знакомый» успешный трейдер а о АСФе как то еще и рано вообще разговаривать про успешность -)))
Василий Олейник, ты же вроде хотел надолго в позу влезть после ЕЦБ и Бени?
Wilson, да, хотел, если бы всё пошло как и предполагал, но на деле оказалось что на след. день после М.Драги я уже открывал лонги а не шорты. Зачем спорить с рынком? Да был сценарий, да он отработал, но не получил продолжения. Посмотрите на недельки, у нас до сих пор нет тренда.
Василий Олейник, я сам в раздумьях, хочется встать в лонг, но рука не поднимается. Что будешь делать если рынок будут продолжать монотонно тянуть по маленьку вверх? Неужели в лонг не зайдешь?
отличный обзор!
avatar

microTRADER

Спасибо Василий за ваши труды, в выходной день а у вас все мысли о рынке как впрочем у многих на этом сайте.
avatar

elena

elena, есть одна мудрая мысль — «не ндо мерять работы по количеству пролитого пота». Гле результаты этой работы?
ironmit, А вы кто такой чтоб я вам предоставлял результаты свой работы? Вы бы показали для начала свои.
Василий Олейник, Плюс и от меня, за обзор!)
elena, я всегда в выходные уделяю 2-3 часа разборам своих сделок, своих результатов за прошлую неделю, своих ошибок и строю планы на следующую неделю.
Думаю будут нас тянуть до конца августа за уши а потом отпустят )))
GUNFU Да в сентябре многие трейдеры полягут )
Васе респект за проделанную работу!
avatar

mandifiKt

Работаем канал и смотрим пробои во общем как всегда )
радует, что не смотря на троллинг, Василий продолжает делится интересными мыслями, что радует.
Спасибо Смарт-лабу за Васю («Любовь и голуби»).
avatar

Marconi

Со взглядом солгасен — против только факт скорых выборов в США
Alex MarketOko, тут тоже бабушка надвое сказала. Если решат оставить Обаму, то рынок, конечно, будет пробивать все сопротивления, а вот ежели решат его (Обаму) в отставку отправить, то «маленький» обвальчик как раз к месту придется
Спасибо Василий за обзвернутый обзор.
На данный момент четко видна цель (линия нисходящего тренда) к которой идет индекс ммвб.
Все остальное на нашем рынке я считаю производными которые в первую очередь идут за ммвб.
ниачем
avatar

oSLe

Василий Олейник
есть простой грааль
— как только со смарт на главной убирают тему «Мировой финансовый кризис» так очень скоро происходит обвал
про цены производителей хорошее замечание, вот только по-моему мнению, Вы, Василий уделили мало внимания данным по инфляции в Китае и ценам производителей в Китае!
MrWhite, я про Китай ещё в четверг написал, что это позитив, но не надолго.
Василий Олейник, да я как раз наоборот не считаю текущую ситуацию в Китае с инфляцией позитивом
Василий! Ну, ведь можешь, когда хочешь. А то заладил — 146 — это максимум в этом году и т.д. Лови плюс.
Мишка с Севера, ну 147 может и вправду не потрогаем ))
Василий Олейник, вот не могу понять, почему по линии, проведенной по 2-м!!! точкам на недельном тайм-фрейме!!! можно говорить о каких-то ГЛОБАЛЬНОМ тредне на РФР? Не является ли это самообманом?
Григорий, НУ таков мой личный взгляд и так лично я применяю ТА. Если вы как то по другому объясните что мы второй год не растём и у нас при этом бычий тренд, то хотелось бы вас послушать.
Василий Олейник, если рассмотреть структуру индекса ММВБ, то мы увидим, что основа его это нефтегаз, металлурги и энергетика (процентов 80, я думаю). Газпром не растет из-за расширения спотового рынка газа, металлурги не растут из-за снижения цен на их продукцию, а энергетика из-за мер правительства по сдерживанию их цен.
Немногие растущие истории (Магнит, Татнефть, Уралкалий) не могут переломить ситуацию.
Александр Лобанов, По СиПи аптренд безусловно, но у нас то нет.
Василий Олейник, совсем не согласен относительно того что у нас не будет аптренда.

Незнаю откуда у вас такая уверенность но насколько я общался с управляющими западных фондов. Приход денег в РФ будет и очень приличный.
Как я писал вчера я смотрю только на ДДС и могу вам сказать что россия ближайший год будет выглядеть очень достойно по сравнению с остальными BRIC ну и по отношению к развитым странам.
ABN Capital, Ну вы имеете полное право со мной не соглашаться. У всех свой взгляд на рынок. Мои расчёты и мой анализ сводится к тому, что этот год мы закроем тоже в минусе, причём ниже текущих уровней. Я тоже могу ошибаться.
ABN Capital, по многу часов в день общаюсь с управляющими восточными фондами они подтверждают что приток будет солидный
avatar

Joe

Joe, это они тебе постоянно говорят чтобы об тебя закрыть свои убыточные или нулевые лонги.
Wilson, это точно.
Wilson, шорт побьери, а я каждый раз верю
avatar

Joe

Joe, они вам расписку дали?)))
Caylenc, в данном случае расписки не важны. Очень серьезные восточные люди.
avatar

Joe

Всё так, недельный тренд (по последнему году) вниз, но тренды вещь не устойчивая. По моим звёздам, хай следующей недели по индексу ММВБ обновит хай прошедшей с вероятностью 0.7-0.8. Так что спекулятивно лучше играть от покупки. Думаю Горчаков со мной согласится.
Russian_Insider, и не только Горчаков.
ABN Capital, ОК! Так что тренд ХЗ на чьей стороне, но статистика по неделькам на стороне быков.
В подобных обзорах всегда остается не ясен один момент. Автор пишит что видит или что ХОЧЕТ видеть, т.е. насколько в наличии объективность. Если поза против рынка давит, то объективность будет врядли. Это не по конкретному обзору, а в принципе.
А вообще самое интересное сейчас у нас развивается на валютном рынке. Чем закончится бакс vs нефть, вот в чем вопрос. Практически не падающий бакс, который откупают на 31,5 на такой то нефти и евро не на самых лоях года, вот где главная интрига на мой взгляд. И от ее развязки может зависеть многое. Где бы сейчас был РТС если бы доллар пошел на более понятные 30.8, а то и дешевле?
avatar

Vision

Vision, У автора нет никаких позиций, так что на мозг ничего не давит. Насчёт рубля и нефти, тоже особо мыслей нет. С одной стороны нефть в космос летит, с другой бакс укрепляется, так что рубль и сам не знает куда идти, но есть две поддержки 31.5 и 31.2 и за ними надо смотреть. Я думаю многие понимают что долго нефть так высоко не задержится и поэтому не особо покупают рубль.
Василий Олейник, хороший обзор.согласен на 86 процентов с высказанным.)но думаю, что год закроем чуть выше, чем сегодняшние уровни.печально, что при нефти 112 и америки у годовых хаев-мы на 17 процентов ниже марта.и это после трехмесячного роста…
avatar

Puaro

t1321, Хорошо, что мы хоть ни как Китай на лое года лежим или Испания например лои 2008 уже переписала недавно. Мы показываем нормальную динамику как и Бразилия, Англия, Франция и ещё ряд других площадок. Это скорее всего Дакс и СиПи слишком сильно забрались.
Василий Олейник, тогда получается, что мы счастливчики и еще легко отскочили.)
avatar

Puaro

Василий Олейник, это тоже зависит откуда смотреть. Когда Дау впервые достиг уровня 10,000 (это лет 13 назад), американские аналитики гадали когда дойдём до 100,000. Сходились во мнении, что к 2025 году дойдём. Может кстати так и будет. Но вот с тех пор они выросли меньше чем на 40%, а РТС раз в 10, если не больше. В общем, СИПлому до нас ещё расти и расти :)
Василий Олейник, отсутствие у управляющего длинной позы по большей части управляемых средств на протяжении нескольких недель на растущем рынке это явно выраженная медвежья позиция, которая разве что на графа монте-кристо давить не будет.
avatar

ЁR

ЁR, Не согласен. Я кстати в прошлую пятницу покупал, но не надолго )))
Василий, спасибо, потратил 3 часа на изучение Ваших гениальных мыслей и пришел к выводу — Вы есть Главный Рыночный Тролль (сокращенно ГРТ).
avatar

Joe

+++
avatar

SPAYS

Мне кажется до выступлений ецб фрс рост до 150 0000 fРТС.
Нормально, дал почитать Констанции, она в восторге, но говорит, что видео лучше! Собирается тарить энергетику и металлургов. Любит она Каналья всякий шлак покупать, сказала ,, что в вчера ей приснилось, что мамба пробила 1500 и легла на поддержку. Советует тарить Газпром идержать до 159 минимум, подслушала, что кардинал Ришелье, начнет сливать чуть выше и див геп закрывать не будут))!!! вообщем болтает без остановки лонг лонг....1000чертей!!!
Дартаньян, ))) прикольный коммент.
Спасибо! Четко и по делу… хотя, не все однозначно
avatar

APerec

Спасибо.
avatar

esenin-russia

Спасибо, очень полезно.
avatar

siva

а были уже августовские размещения трежерис у американцев? или нет? вроде как день размещений в продажах отыгрывается обычно, если не ошибаюсь?
serzinho, на этой недели были 10 и 30 лет…
avatar

Brus

Brus, спасибо
Беня однозначно поддержит негра, поскольку начал делать это уже сейчас. А значит к ноябрю — рост. Но сейчас еще только август. Держать рынки вверх до ноября нереально ни для кого, даже для Бени. Отсюда вывод — до выборов как минимум один серьезный залив обеспечен.
avatar

accept

Да, класс! спасибо за мнение, Василий.
avatar

Варчун


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP