<HELP> for explanation

Блог им. Roodwen

Второй вебинар с А.КАЛЕНКОВИЧЕМ... готовимся встречать!

Во первых хочется от души поблагодарить Тимофея и Алексея за первый вебинар! Даже несмотря на то что вебинар прошел в пилотном режиме, и тролли со спамерами всласть потрудились… Вебинар удался!

Однако благодаря тролям многие не смогли задать вопросы по теме, кто-то просто не успел подготовиться. — Ну и конечно же на некоторые вопросы Алексею самому было тяжело ответить в таком режиме.

Поэтому предлагаю ко второму вебинару подготовиться основательно! Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы, Алексей с Тимофеем их заранее профильтруют и надеюсь ответят на самые интересные из них.

Вопросы отменя:

 
1.
Предлогаю Алексею дать почву для размышлений начинающим опционщикам и кратенько разобрать вот такую позицию:ссылка на профиль позы
Второй вебинар с А.КАЛЕНКОВИЧЕМ... готовимся встречать!
Какие подводные камни имеет позиция? На что стоит обратить внимание на ваш взгляд? Как бы вы её перестроили? И как бы управляли?

(позиция собрана на коленке просто для примера! Предпологается что расчитываем на снижение рынка к 130000 в течении следующей недели)

Вопрос второй:
Планируете ли Вы зимой поездку в Тайланд или на ГОА? С удавольствием бы пообщался с вами лично за стаканчиком хорошего вина и поделился некоторыми мыслями (по известным причинам в интернете их озвучивать не хочу)… вопросами о вашем софте и системе пытать не буду, обещаю :)

Вопрос третий:
Есть ли вообще смысл использовать индекс RTSVX? На ваш взгляд, отражает ли формула его расчета более менее полную картину? 
 

Скажу сразу что пытать меня по поводу данной позиции не стоит!!! Основные подводные камни в ней мне известны, и тут не все так сладко как может показаться на первый взгляд!.. Пример позиции приведен только для того чтобы направить диалог вебинара в нужное русло!

ТУТ ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ ТОЛЬКО АЛЕКСЕЮ!!!
avatar

microTRADER

Максим (Сибирь), если строить до 17 августа еще нормально, нужно чтобы движение было или на 130 или на 152. это реально…
Максим (Сибирь), когда семинар-то замутится?
кстати еще вопросик (возможно риторический):
Ваше мнение — Если бы ликвидность с опционов и фьючерса РТС, перекочевала бы на аналогичные инструменты индекса ММВБ — Облегчило или усложнило бы это жизнь Российским опционщикам?
avatar

microTRADER

поза что ли давит?)
avatar

triplex

[ВОПРОС] к Алексею Каленковичу
По вашему мнению жизнеспособна ли (статистический арбитраж) стратегия основаная на разности улыбок волатильности для коллов и путов с одинаковым сроком истечения (несколько страйков). Обыгрывается тот факт что на момент экспирации колл и пут входят в паритет (иначе был бы возможен безрисковы арбитраж)
Заранее спасибо.
avatar

Lexa83

Что то не ахти на мой взгляд поза, слишком много купленных опционов, слишком большая тетта, да и Каленкович за большую гамму положительную навряд одобрит.Попробуй купить ближайшие страйки а дальние продать, что профиль был такой же как у тебя.
avatar

agasfer

agasfer, да — поза совсем грустная
все эти стрэддлы и стрэнглы не подойдут для зарабатывания денег. Надо все-же определиться с превалируюшим сценарием и работать преимущественно от продажи.
Вопрос Алексею: как часто и по какому критерию рекомендуется нейтрализовать дельту опционной позиции?
думаю, лучше Алексею самому выбрать тему, на которую ему будет ненапряжно общаться, и в которой его не будут спрашивать какие книги прочитать и что лучше продавать или покупать
avatar

nazarwatch

по поводу предложенной позы… не понимаю зачем нужны 2 октябрьских колла (они ко всему прочему ещё и на декабрьском фьюче в отличие от остальной позиции)?
avatar

bar$

bar$, Вы плохо читали пост… там ясно написано что поза выставлена на показ не для соискателей грааля, а для того чтобы Алексею было легче начать конструктивный диалог… Вместо того чтобы отвечать на вопросы о том что почитать, что выпить, что покурить и пр.

ПРОЩЩЕ, И БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЕЕ БУДЕТ РАЗОБРАТЬ ОДНУ ЛЮБУЮ КОНСТРУКЦИЮ
Максим (Сибирь), Алексей не торгует конструкции, он покупает «дорогие» опционы и покупает «дешевые», ровняя потом греков в нужные рамки — он по факту маркет-мейкер опционного рынка…
вопрос по конструкциям ему задавались не раз — ответ один,
я задаю вопрос — расскажите интересную схему работы опционов, т.е. действия при изменения рынка в ту или иную стороны, изменения волатильности — что использует? как и когда фиксирует прибыль?
option-systems, Дядя Леша не маркет-мейкер
Он маркет-тейкер!
Максим (Сибирь), я очень внимательно (даже дважды) прочитал Ваш пост. Вы просили «Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы». Мне было бы интересно узнать мнение опытных опционщиков, зачем смешивать лонги call-опционов разных серий, и, тем более, разных базовых активов в одной позиции. Разве мой вопрос не конструктивный?
avatar

bar$


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP