<HELP> for explanation

Блог им. moscow

Новый робот. Разница налицо.

Чем больше погружаюсь в алготрейдинг, тем интереснее и увлекательнее занятие.
Разница между старым и новым роботами:
(инструмент LKOH на часах за июль)
старый:
Новый робот. Разница налицо.

Новый:
Новый робот. Разница налицо.

Результат лучше в четыре раза!
Впрочем, это для меня не было секретом, т.к. первичными были именно наблюдения.
Но, наблюдения к отчету не пришьешь, а теперь это стало статистикой и математикой.
Впрочем, вылезли и проблемы, т.к. алгоритм хоть и различается на самую малость, но деталь эта оказалась весьма и весьма существенной — если раньше стоп был динамический, то теперь его нет, и надо подбирать оптимизатором отдельно, но уже сейчас понятно что если влезть в оптимизацию, то там подберутся не только стопы, но и настройки поменяются обязательно (сейчас оба робота тестировались на одних и тех же данных).
Ура, Ура!!!
 

Я так понял Вы занимаетесь переоптимизацией систем, дело конечно увлекательное, но для работы на рынке бесполезное и крайне опасное.Почитайте Лебо Ч., Лукас Д.В. — Компьютерный анализ фьючерсных рынков.
Машковский Евгений, полностью согласен, так можно под фазу рынка грааль подобрать, правда потом грааль будет в щепки разбит и сделает тебя банкротом. Лично знаю людей, которые 4 года тестировали системы, на тестах все было гуд, и все они в первый год торгов сливались.
CME_Group, Честно говоря, я не понимаю таких людей, которые выкладывают результаты тестов за годы и десятилетия.
Мой подход другой — месяц, неделя… так быстро рынок не меняется, и если есть алгоритм, работающий на вчерашнем (буквально) рынке, то он будет работать и сегодня, а если не будет, то много на этом не потеряю.
moscow,
Имхо, что десятилетие, что неделя или месяц — в данном контексте это одно и то же. Я ищу как «описать формулой» прошедший десятилетний период, Вы ищете наиболее оптимальную «формулу» для прошедшей недели. Но следующий день после этой недели уже будет описываться совершенно другой «формулой»… даже следующая секунда уже будет иной…
В общем, это больше философский вопрос :)
Юрий Иванович, э, не..!
в моем случае, большую роль играет волатильность, и после получения формулы, добавление туда переменной, отражающей срез волатильности, как раз очень различается — десять лет назад мы тестируем, или сегодня.
три года назад нонки были мегаволатильным событием. сегодня нонки и сами по себе ничто, и на фоне остальных новостей весьма слабы.
рынки меняются… волатильность меняется… в моем случае это важно.
moscow,
Имхо, не так важна длина тестируемого периода, как то, что тест должен охватить все фазы рынка. Недели, и даже месяца может быть для этого недостаточно. Например, допустим что последний месяц устойчивый тренд вверх и Вы приспосабливаете систему для этой фазы. Но потом она внезапно сменится на другую фазу (тренд вниз или пила) и система «сломается». То есть надо одним тестом охватить все возможные фазы — период высокой волатильности, период низкой волатильности, средней, бычий тренд, медвежий, флет. Иначе не узнаете как система может повести себя при изменении рынка.
Юрий Иванович, в моем случае «внезапно» не бывает. Т.е., если оно и случается, то переход этот не настолько критичен.
Бывают выносы на интервенциях, или ещё где, но к этому не подготовишься в любом случае…
В остальном же, на рынке всё меняется не так часто, как это кажется когда круглые сутки пялишься в терминал.
moscow, бред…
1. надо хотябы 100к свечей
2. надо хотя бы 100-200 сделок
Машковский Евгений, нет же.
Я занимаюсь настройкой своего робота, и, попутно, развиваю идеи, пришедшие в голову во время этого процесса.
Читал книгу, и сам её рекомендую регулярно, но не понимаю что конкретно Вы имеете ввиду.
Поясните?
Всего один месяц??? Речь должна идти о годах! Кризисы, росты, выплаты дивидендов — все эти периоды робот должен с честью переживать.
avatar

sander

sander, чуть выше как раз опроверг подобную точку зрения.
moscow, ну не могу с Вами согласиться. Хотя Ваш подход тоже ясен.
sander, возможно, зависит от системы, но моя — точно не будет работать в усредненном настолько формате.
Типичная переоптимизация, «стоп был теперь его нет» " появятся другие параметры", поверь они буду появлятся всегда после очередного лося
avatar

GH05

GH05, стоп — это не вопрос оптимизации, это вопрос стратегический.
была одна стратегия… теперь другая…
маленькое различие, а на выходе может дать большую проблему.
… а вот переоптимизацию я буду делать сейчас, в рамках уже новой стратегии.
moscow, торговля, получается, сводится не только к торгам с инструментом, но и к постоянной оптимизации параметров к текущей ситуации.
факт — система всегда будет отставать на один шаг от рынка, а оптимизация будет всегда отставать на один шаг от смены условий. так как проблема смены текущей ситуации — процесс постфактум.
это нужно либо закладывать в рисковую компоненту менеджмента, либо смириться с тем, что в какой-то момент, к примеру, трендовая настройка сольет лишка на пиле и наоборот.
rwsmart, в теории — да, звучит зловеще.
На практике выливается в чуть бОльшую просадку («в просадку» вообще, т.к. обычно ставлю самые строгие значения, при которых просадка ноль, но и входы редкие).
moscow, я не пытаюсь спорить.
но настанет рано или поздно момент, когда в голове возникнет мысль — не то это все. вся сила в чем-то другом
rwsmart, да не… без проблем, даже если бы пытался спорить.
пока что, наоборот — как только я узнал что я «алготрейдер» (в смысле, что есть люди, торгующие по чуйке или рассуждениям), понял, что сила именно тут.
особенно, когда читаю рассуждения ребят о запасах нефти, о словах какого-нибудь чиновника, о новостях и прочем.
moscow, тогда уж не алготрейдер а технарь. так более обще ))
Автор, выложи тесты за пару лет с ежедневной оптимизацией по «последней неделе» и всем все ясно станет:)
avatar

xTestero

xTestero, вась, во-первых, зачем мне чтобы «всем всё стало ясно»?, во-вторых, как это осуществить технически? в-третьих, полистай этот бложек чуть дальше первой страницы и там есть куча свидетельств того, что система нормально работает.
moscow, во первых не понял про «вась»:) во вторых зачем выкладывал если если пох… на всех? как реализовать — я бы сделал цикл — внутри каждого цикла оптимизация на неделе затем тест на дне. и в третьих спрашиваю без под… в и пр. — мне самому интересно как эта техника отработает, без тестов это скорее иллюзии работоспособности
xTestero, «вась»… в наших краях такое междометие… для связки слов при обращении к человеку.
во-вторых, не «пох», но выкладываю чтобы зафиксировать ситуацию и если возникнет потребность, то обратиться к записи.
насчет циклов я не понял… я теоретически могу протестировать-подогнать каждую неделю отдельно, но какой в этом смысл?
насчет иллюзий я уже ответил… полистай дневничок… там видно, КАК эта идея работает (уже пару лет)… просто теперь буду брать чуть больше от движения, т.к. раньше бывало проваливали цену и система закрывала перед движением… либо в ноль, либо в минус… либо в слабый плюс, а само движение упускала.
Xtestero +1 было время тоже увлекался понедельной оптимизацией но когда провел все тесты прослезмлся )))
avatar

churinga

churinga, значит, у тебя это не работало…
а у меня работает.
moscow,
«Результат лучше в четыре раза!.. теперь это стало статистикой и математикой.»,
дело в том, что десяток сделок не является «статистикой». Это все равно, что среднюю зарплату по стране определять путем опроса десяти человек.
barabas, опять подмена понятий.
я не делаю вывод о средней цене за десятилетие, я смотрю результат неделя к неделе, например.
moscow,
какой бы результат вы ни оценивали, наблюдений должно быть много.
Таких результатов «неделя к неделе» вам нужно накопить несколько сотен, ну или в крайнем случае хотя бы несколько десятков, что бы опять же эти наблюдения были статистически достоверными.
barabas, угу… это если бы моей задачей было написать статистический справочник. однако, я таки собираюсь предполагать движение, и этого вполне хватает. (я показывал уже примеры работы выдавая сигнал и потом отчитываясь за него).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP