<HELP> for explanation

Блог им. Sibiryachok

Стратегии для торговли на фондовом рынке РФ

 
Всем привет!
 
Пишу сегодня вечером от своего имени. Донести хочу следующее. Последнее время занимался тестированием различных стратегий для торговли на нашем рынке. В результате отобрал, как мне кажется, неплохие варианты. 
 
В разработке 2 направления: краткосрочная торговля и среднесрок.
 
В первом случае мы имеем дело с двумя сделками ежедневно (практически). Вход в позицию и выход из неё. Во втором период удержания позиции разнится от 3 до 18 дней (в среднем для разных инструментов).
 
Информации довольно много, поэтому я все скомпоновал и закинул в ПДФ. Предлагаю всем желающим ознакомится с имеющимися стратегиями: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf
 
На вопросы уже, очевидно, буду отвечать завтра. В наших краях уже вечер. По вопросам сотрудничества предлагаю писать в личку.
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

Не понятно за какой срок проводился тест и общий принцип стратегий?!?!?
Машковский Евгений, Тестирование проводилось на временном периоде с 01.01.2009 года по 05.08.2012 года. При
тестировании использовалось реинвестировании. При тестировании акций Сбербанка учитывалась
комиссия в размере 0.035% на сделку. На фьючерсах комиссия не учитывалась.

это в пдфе написано вначале
avatar

MRX

а вот самого алгоритма нет… только тесты!!!
avatar

MRX

ничего непонятно!
это что, доверительное управление?
avatar

zxcv

имхо бред…
1 ряд ошибок
2 интересны тесты от 2007г… а с 2009 это не серьезно
avatar

ves2010

ves2010, если Вы заметили ошибки, то расскажите о них, пожалуйста.

Назовите интересующие инструменты и стратегии, прогоню с 2007. Есть ли, к примеру, смысл СИ прогонять с 2007?
Sibiryachok, есть ряд принципиальных ошибок
1 не тестируй по цене открытия дня… даже когда тестиш на часовиках смотри реальное время сделок…
2 комиссии и проскальзывания не учтены в должной мере
3 в части стратегий малая средняя сделка
4 прогон на данных от 2007 г интересен тем что там полный биржевой цикл включая кризис… какой смысл тестить от 09г на явном бычьем тренде?
5 дродаун считается неверно… надо считать дродаун от начальной суммы, а не не от накопленной прибыли
6 слишком большое отличие по профитам… ты явно делал оптимизацию под каждую бумагу
ves2010,
1. Там везде экстремумы уходят за цену открытия, т.е. ордер подбирается в ходе торгов.
2. Комиссии учтены, я же писал. Учел максимальную ставку. Со средним депо ставка получится ниже. Проскальзывания не учитываются, поскольку вход осуществляется лимитными ордерами в том случае, если цены на последующей свече после сигнала полностью захватывают цену входа. Это прописано в коде. Учитывать же комиссию на фьючах при максимум одной сделке в день не считаю нужным.
3. Да, здесь согласен.
4. Многие стратегии прогонялись с 2008 годом. Результаты идентичны. Выложил с 2009 для удобства. Кстати, с 2009 был и бычий рынок, и годичный флэт, и резкий обвалы. Так что здесь тоже все нормально в плане полного биржевого цикла.
5. Зачем считать просадку от начальной суммы? Надо считать в процентах от торгуемой.
6. Да, оптимизация делалась. Но я не понимаю, что здесь плохого? Например по всем краткосрочным стратегиям выход из позиции идет в определенное время. Просто — время пробило — из позиции вышли. Естественно, дабы определить лучшее время, каждое время подвергалось тестированию. Но что тут противозаконного? Если мы с головы возьмем выход в 15 часов, то тем самым мы тоже проведем оптимизацию своего решения. Ну а компьютер дал лучший вариант не в 15, а в 17. Понятно, что результаты будут разные… валюты ходят не так волатильно, как акции. Если вбить на СИ 3 плеча, дабы уравновесить средний ход в процентах, то тоже получим впечатляющие цифры.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP