<HELP> for explanation

BoNuS

Вопрос! Хеджирование опционами и т.п. Буду Благодарен.

Ситуация.

 а) Удерживаю среднесрочный, лонг… (Обо всем писал).
 б) Средняя с учетом сегодняшней добавки 121...
 в) Начало октября вижу в районе 152.

Риски: В сентябре ожидаю рост волатильности и снижениев в район 135.000 (не уверен). Не хочу скидывать базу (естественно что то буду фиксить).
В общем принимаю просадку до 135.00 там буду добавлять покупать…
Как захеджировать это опционами? (по детально можно расписать?!)
 

а стоп где на позу по РИ?
avatar

lambreken

lexakot, На добавку
smart-lab.ru/blog/69257.php#comments

По честнаку, хотел закрыть сегодня т.к. не хочу завтра ловить сюрприз от Китая… Но не успел…

На весь объем по 134.400 по 134.600 — 800 там стопы которые выступят катализатором так что в миг уйдем до 132 — 130 там мона будет перезаходить… Это цифры…

В целом же буду смотреть по ситуации, пока выше 138… особо дергаться причин не вижу…
avatar

BoNuS

Urets, Ок… Спс…
avatar

BoNuS

Считай сам, т.к количество не указал…
avatar

Urets

Urets, 250 — 280 контрактов…
avatar

BoNuS

BoNuS, ну если полный хэдж, то путов надо 250 — 280 контрактов. По модели это будет как покупка кола. А так можно понемного надо покупать, только не августовской серии.
avatar

Urets

Путов купи 135ых?
Sergeev Sergey, это понятно… а как управлять риском?! Если вилишь что не прав выкупать обратно?!
avatar

BoNuS

BoNuS, просто выдели 10-15% от депо на 135 путы
lexakot, если цена пойдет месить 110 и ниже, путы увеличатся с стоимости раз в 6-8
lexakot, какие нах 110?! Откуда вообще эа цифра взялась?! Продовать надо было в апреле, мае… Когда я шортил… =) В июне пришло время покупок о чем писал так же… Тем кому в среднесрочных шортах тепло! Мягко говоря просто лукавят… =)

Мы трейдеры, единственная причина, почему мы здесь это сколотить капитал…
avatar

BoNuS

BoNuS, ага
а я весь июнь шортил евру, ни одного лонга
от 1.27 до 1.24 и потом частями еще
lexakot, лол… =)
Я шортил от 1.42 до 1.27 см. посты и стейты… =)

Щас беру в лонг, при чем допускаю что буду не прав… Если обновим минимумы, спорить с рынком не буду… закроюсь по стопу…
avatar

BoNuS

lexakot, Зато Всеь июня и большая часть июля по Евро у меня одни стопы
avatar

BoNuS

BoNuS, у нас все наоборот ))
я лонговал ебру в апреле и потом шортил в июне ))
соплей на 1.3280 меня вынесло из шорта 1.32 и я после не входил уже
до июньского откскока
BoNuS, кстати, как тебе австралопитек?
такой тренд адский
сегодня открыл первый лот в шорт по нему
lexakot, по ТС лонг…
avatar

BoNuS

BoNuS, управлять особо такой позой не получится, простой хедж.

если хочешь управлять, посмотри на 150 путы. (есть продадут)
и от движения вниз, и от роста волатильности премия по ним будет отрастать.

сам я не жду что фьюч уйдет сильно выше 155 к экспирации.
Бонус, а что вам мешает, если ваши опасения начнут подтверждаться, просто начать на определённых ур-нях покупать под свои лонги определённое кол-во 135х путов?
ну например вам нужно 50 коней захеджить, ну и от 140К по десяточке через каждые 1000 пунктов покупайте… на 135К как раз полтинник будет…
там и нарастите свои лонги.
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, некомпетентность… Слишком там Всего до хрена…
avatar

BoNuS

BoNuS, а чего там до хрена?
у вас лонги. вы постепенно, если падосик начинается, притариваетесь путами. и спите спокойно, если даже ртс 500)
чего там мудрить, какая компетентность??
это вот если я волу продаю, хеджируя её родимую спредами и календарями, то там действительно до хрена всего… а у вас то чего? проще пареной репы всё.
Ra_Ivanych, Ладно попробую…
О результатах отпишусь…
Так понимаю Вы торгуете опционами?! Пока складывается впечатление что с ними работать проще чем с фьючерсом? так ли это?
avatar

BoNuS

BoNuS, да, я исключительно на опционных схемах работаю, лонги и шорты мне не интересны. там убытки могут быть)
Ra_Ivanych, Вот складывется такое впечатление… На опционах много не заработаещь но стабильно плюс иметь проще…
Если такая ситуация, деньги удалось заработать… Готов снизить % доходность, но приорете стабильности? Так понимаю опционы в помощь?

И почему они так мало популярны?! Если все так просто?
avatar

BoNuS

BoNuS, малопопулярны, потому что все хотят всё и сразу. 100500% годовых.
некоторые покупают для этого лотерейные билеты в виде копеечных внешних опционов с очень малым временем жизни. это кроме разочарования редко что приносит. хотя бывают и джек-поты. но редко.
BoNuS, щас имейте в виду, Викс ниже 30… это немного совсем по нынешним смутным временам… премии невысоки совсем… то есть вам ваш хедж весьма недорого обойдётся…
во всяком случае если греки объявят дефолт или к этому явно ситуёвина склоняться будет, о низких премиях можно будет только мечтать… но это НЕ значит, что надо покупать их раньше времени… временной распад — очень важная деталь. поэтому я и говорю, что разумней покупать путы уже по факту зарождающегося падения, при пробитии определённых поддержек.
Ra_Ivanych, Мысль понял…
Еще раз Спасибо!
avatar

BoNuS

Ra_Ivanych, Здравствуйте!
Проще репы:( Ну, это у кого какая «репа»)
Там еще миллион вопросов есть. Я начал интересоваться опц. сначала исключительно с точки зр хеджа основного длинного портфеля. Ск. не считал — получается дорого это. Пока пришел к выводу, что надо взять простую среднесрочную систему торговли фьючем, и по ней хеджиться. ( по ее сигналам покупать или продавать фьючи)Дешево и сердито, да и на истории можно проверить — как бы это было. А как с опционами проверить: сколько бы я затратил денег на хедж, при падении ну пусть с 15 марта по 01 июня 2012?
я уж не говорю о более ранних падениях.
Дальше вопрос о страйке: при падении индекса например со 170 000 до 120 000 мы прошли через кучу страйков, так какие страйки путов покупать и какой шаг использовать? если ход фьюча был 50 000 п. а покупать через 1000 п? то вообще хедж дороже портфеля станет? ну и еще там штук 10 вопросов — для меня не очень понятных — к сож ссылки нет, но есть статья в доке… могу выслать — там внешне похоже очень грамотно хедж считается, но геморру — мама не горюй. Потому и на фьючах тренируюсь.
Продай колы страйка 1350 на объем 10% от лонговой позы. (рекомендация Сани Бутманова)
Если не упадем — временной распад твой
Если упадем колы обесценятся получишь премию (сработал хедж)
Если вырастем заплатишь за хедж за вычетом временного распада
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, коллы не подойдут, т.к. это будет уже голый пут! И если неожиданно падос? А он управится с ним потом а? Да и продажа опционов это много больше ГО по сравнению с покупкой!
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP