<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Майская экспирация опционов

Неделю назад продал путы 185 и 195 страйков, в эту пятницу закрыл в убыток. Расчет был на точку минимальных выплат по майской экспирации опционов. Неделю назад это было 195000, сейчас 190000. Но расчет не оправдался в этот раз. Капитал задействовал минимальный, всё-таки риск очень велик против рынка ставить. Так что ОИ и точка минимальных выплат не может быть истиной последней инстанции, но статистика в прошлом положительная, так что использовать можно, но умеренно.
  Теперь что в понедельник? Объемы общие по всем опционам майской серии не очень большие около 364 тыс. контрактов, в апреле например было 618 тыс. контрактов в это же время (за день до экспирации). Может это тоже сыграло свою роль, в России в январе и в мае лучше не смотреть на ОИ и ТМВ, лучше по этой идеи не работать. Кукловод отдыхает на Мальдивах.) Можем и ниже 180 и выше 185 пойти, ориентира нет.
 


  Еще закрывал свои майские проданные стренглы и стредлы, за месяц рынок упал на 17000 пунктов по  фРТС, так что и тут убыток. Вот что хорошо, основная система по торговли волатильностью через календарные спреды возместила все убытки и немного прибыли. Направленные позы в шорт дают прибыль, но они сейчас совсем маленькие.
  С переходом 3 недели назад на новые правила работы (переход в основном на дельта-нейтральные системы) спокойнее стало работать, даже при плохом раскладе нет таких катастрофических провалов эквити. Кроме того я 2 недели, как устроился на наёмную работу (не связанная с фондовым рынком), времени совсем мало стало. Но это даже и лучше, слишком большее значение фондовому рынку придавать не стоит, это не цель, а всего лишь одно из средств.
 
 

Все равно рад за тебя! Молодец! А в мае всегда все время падение, так что надо было наверное продавать коллы и строить пут спреды…
Вопрос: какой программой смотришь п/л календарей?.В оптион.ру неправильно отображаются календари… ;-(
avatar

Urets

и это делал, проданные 200 и 205 коллы остались, и пут спред 190-175 закрыл уже
так в ручную считаю, на оптион.ру почему думаешь не правильно? что именно не правильно?
Можно как-ниубдь узнать сумму в рублях в точке минимальных выплат и, например, на один страйк ниже? Чтобы прикинуть сколько кукл сэкономить сможет и какой суммой он двигать fRTS будет.
avatar

Вадим

Можно посчитать. По каждому из опционов «в деньгах» расчитываешь выплаты и суммируешь их для каждого из значаений fRTS на экспирацию.
Вся необходимая для вычислений инфа тут www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=RTS-6.11
Точно, этой инфы достаточно, чтобы посчитать. И даже csv есть. Можно программку написать, чтобы считала экономию при экспирации в рублях от сдвига индекса на 1 страйк.
avatar

Вадим

Кукл, хочешь я тебе такую программу напишу забесплатно? Ты мне только шепни, куда риму двинешь.
avatar

Вадим

График календаря отображается неправильно. Попробуйте построить одного страйка проданный и купленный, только разные даты и увидите линию вместо «шалашика» ;-(
avatar

Urets

линия — на момент экспирации, а шалашик — с временной. мне кажется всё верно, поясните подробнее…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP