<HELP> for explanation

Блог им. kulikov_pv

К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.

Ребята привет.

Решил набросать пост для себя ну и что-бы отчасти пополнить историю Смарт-Лаба. Может кому пригодится.

Проскальзывание — один из тех неприятных моментов который часто сводит на нет все разработки по стратегии.

Делюсь своими наработками в этой области.

Как уменьшить проскальзывание я не знаю но знаю как можно снизить его влияние на результаты работы.

Рассмотрим 4 стратегии. Синий график-без проскальзывания Красный с учетом. 

К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии. 


К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.

К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.


К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.
Если добавить к этим графикам Управление капиталлом то картинка будет совсем мрачная.

Зависимость влияния проскальзывания в % от количества сделок. Обратная зависимость.
Поясняю на первом графике проскальзывание «сьело» 38% прибыли на последнем графике всего 18% прибыли.
К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.

Зависимость проскальзывания от величины средней сделки.
Пояснение при средней сделке 0,76 (графикк 1) проскальзывание отнимает 40% прибыли а при средней сделке  больше 2 (последний график) проскальзывание отнимает всего 18% прибыли.
К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии. 

Вывод: Лучше разработать стратегию с меньшей прибыльностью но и с меньшим количеством сделок но при это средняя сделка должна быть как можно выше.

Такая стратегия будет отвечать требованиям что прибыль зарабатывается с течением времени а не в результате ловли кучи мелких трендов.
Скорее всего такая работа будет растянута на месяцы и не будет такой красивой Эквити как у Астрая.

Меньше сделок — больше денег. Вот такой интересный принцип.

Хотя конечно есть любители «рубить» десятки сделок в месяц. Но подумайте сколько вы выдержите в таком ритме. Год? Два? Три? Семь ?

 

Удивительно сколько разных теорий приводит к одному и тому же выводу.
спасибо кэп
avatar

pXhXXst

Нужно повернуть проскальзывание в свою сторону. Это не реально, но уменьшить его можно.
1. Смотрим в стакан когда есть минимальный сперед и нужное число покупателей(продавцов) входим.
2. Ставим лесенку лимитных заявок, но есть шанс что не зацепит.
3. Ставим лимитку, ждем если не выполняют несколько секунд то пункт 1.
avatar

EAGor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW