<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа

Июль — наилучшее время отпусков и скука на рынке. Август – традиционное время катаклизмов, а значит — самое время активизироваться «медвежьим факторам», и возвращаться к работе. Стратегические шорты, рекомендованные к открытию 6 июля  — лучше продолжать удерживать. Воспитывайте терпение, и будете вознаграждены, т.к сверхскоростной поезд «Сапсан» на юг  может стартануть в любой момент.
Сегодня сделаю общий обзор индексов и акций банковского сектора.  Завтра – весьма интересная картинка по акциям нефтегазового сектора.
Локально может произойти еще один «бросок дохлой кошки»  вверх (см. индекс SP500). Если успейте поймать шорт там – то это будет наилучшей точкой для шорта. Но не обязательно, что и наш рынок пойдет вслед за выдыхающимся движением из-за океана.
В «стратегии на июль» (от 3 июля  http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BB7F02B4D-7C54-4CCF-AE1D-B022962EB358%7D.uif?d1=30.06.2012&d2=03.07.2012 ) предполагал, что индекс может приблизительно повторять динамику лета 2011г. И действительно –события развиваются «под копирку». Сравним периоды весны – начало августа в 2011г и 2012 :

Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа 
1)      Пик индекса (начало снижения  волны [1]of{C}) в 2011г был 6 апреля. В 2012г пик индекса был (и начало более мощной [3]of {C} ) 15 марта
2)      Разворот на коррекцию вверх в 2011г и 2012г начался 24 мая.
3)      Пик в июне 2011г был 15 числа, а минимум 23 числа. В этом году июньский пик пришелся на 19 число, а минимум на 25.
4)      Завершение восходящей коррекции в 2011г было 8 июля, в этом году — пока что держится пик 5 июля.
5)      Последующая динамика июля в 2011г была проторговкой уровня на локальной 2-й волне в  В 2012г идет похожий широкодиапазонный боковик.
 
Резюме: конец этой истории  — наступает август, и обвальное снижение, которое будет куда мощнее весенней разминки
 
 
Индекс ММВБ
На дневном графике выше весь рост с конца мая идет в коррекционной формации «Расходящийся клин» или «Тройной зигзаг». Росту препятствуют пробитый даун-тренд с 2009г, уровень   50%    фиб-чи.
   На часовом графике показан весь коррекционный рост в формации «Тройной зигзаг». Пока что предполагаю, что пик 5 июля устоит, и тогда сейчас начинается 3-я голубая волна в 1of (3)of [3].
Необходимо брать ключевой локальный уровень 1410п – выход из «Расходящегося клина» и взятие 233-часовой скользящей. Окончательное подтверждение на разворот вниз (падение далеко за годовой майский минимум 1241п) наступит только после взятия 1380п
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
Еще возможен рост чуть выше пика 19 июля – 1443п
 
Резюме:
Ожидаю выхода вниз, с обновлением минимумов года к началу сентября. Рекомендую удерживать шорт.
 
Индекс и Фьючерс РТС
На дневном графике индекса РТС завершается рост с 1 июня в формации «Флаг» или «Тройной зигзаг» w-x-y-xx-z волны (2)of [3]. Росту препятствуют 89-дневная скользящая средняя и уровень 38% фиб-чи от весеннего обвала.
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
Подробная раскладка этого «Флага» на часовом графике фьючерса. Интересно, что индекс РТС, благодаря укреплению рубля, превысив пик 5 июля, догнал индекс ММВБ до аналогичной формации «Тройной зигзаг». Причем равенство внутренних волн поражает W=Y, Y*62%=Z.
Отмечу, что не факт, что волна Z of (2) – завершилась на 141,9к. Есть шанс сходить немного выше – на 142-142,5к. Массовое закрытие «длинных» позиций (и ускорение падения) произойдет только при проходе 134,5-136к – выход из формации «Флаг»
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
Резюме:
Продолжаю удерживать стратегический шорт на текущем уровне  — 138к (рекомендация 6 июля) до экспирации (ожидания в районе 100к)
 
Акции Сбербанка
На дневном графике завершается формирование правого плеча большой фигуры «Голова-Плечи». В пятницу нарисовалась разворотная свечная модель «вечерняя звезда дожи» ровно под уровнем 61,8% фиб-чи от весеннего обвала.  Летняя коррекция, после установления ортодоксального минимума 4 июня, проходила в формации «Простой зигзаг» a-b-c  волны (2). При этом поразительно наблюдаем равенство волн    а (=11,01р)= с (=10.98р) !
На дневном графике заметны дивергенции по RSI и Стохастику.
В целом в июле шла раздача «страждущим»  акций в диапазоне ПОД «линией Сталинграда = 91-91,5р», при этом акция выглядела НАМНОГО лучше рынка.  Аналогичная раздача акций (сбербанк также выглядел намного лучше рынка) шла в апреле НАД ««линией Сталинграда = 91-91,5р».  Места раздачи выделил красными прямоугольниками на графике.
Конец истории – акции Сбербанка будут лететь вниз, опережающими рынок темпами, т.к пружину слишком долго держал сжатой.
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
 
Подробная раскладка летнего роста на часовом графике. В пятницу прошла слишком глубокая коррекция для дальнейшего маловероятного роста, поэтому с огромной вероятностью можно утверждать, что пик цен лета был показан в четверг на 92,9р. Ключевой уровень подтверждения начала обвала в волне (3), с целями далеко за годовые минимумы 75р, является отметка 88,3р. Здесь располагается 233-часовая скользящая и нижняя образующая формации «Флаг».
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
Резюме:
Удерживать стратегические короткие позиции, рекомендованные к открытию утром 6 июля. Усиливать шорт при подтверждении – пробоя 88,3р
 
 
Акции ВТБ
Это уродливое зеркало-оракул для акций Сбербанка.
На дневном графике продолжается обвал в волне 1of (3), после разворотной свечной модели «харами»
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
На часовом графике 17 июля тестировали снизу пробитый летний «ап-тренд». Сегодня ожидается проход ниже июньского минимума .
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
Резюме:
Держим стратегические шорты от 5,8коп.
 
Индекс S&P500
Опишу самый негативный сценарий для «медведей». Просматривается еще один заход вверх к уровню 1390п.
Здесь располагается текущий даун-тренд с апреля, зона поддержка-сопротивление в конце марта-середине апреля 2012г (горизонтальная линия), уровень 78.6% по Фиб-чи, верхняя синяя образующая волны Yof (2). При этом. При равенстве субволн А=С, тоже получаем 1390п.
 Аналогичная динамика 2011г заставляет ожидать заливного августа
Резюме:
Следует готовиться последнего «броска дохлой кошки» на 1390п. Его можно проигнорировать, просидев в шортах. Подтверждение начала обвала уже с текущих уровней (и переразметка на «тройной зигзаг») после 1345п.
09:31   23.07.2012
 

Максим, привет.
по поводу возврата на 141-142 согласен, может даже выше.
Где видишь отмену твоего падения сценария по Ри, если она идет выше 142500?
avatar

11

Евгений Пронин, видите ли, мы имеем импульс вниз, а импульсы ходят как минимум парами (за исключением плоскости, в которой волна С является одиночным импульсом), поэтому, исходи из волновой теории, предполагать отсутствие второго импульса вниз просто нерационально, так как таких последовательностей не предусмотрено.
Евгений Пронин, Евгений Пронин, вот и писал пост, разрываясь на части в сомнениях…
По сипи надо бы еще вверх на 1390 для идеальности. Метить ЭТО Тройным зигзагом — не хочется (если не будет похода вверх)

А по нашему рынку — разворотники хоть и не очевидные, но они есть (а по опыту знаю, что именно с неочевидных разворотников и начинаем падать)

Не стал сегодня выкладывать анализ нефте-фишек и самой нефти -там… ничего хорошего для быков.

В общем сижу в шорте спокойно, и идут куда подальше любые лживые колебания вверх.
Столько раз такое видел. Самое правильно — сидеть в шорте, и не обдумывать «будет ли еще последний заход вверх, чтобы зашортить», а потом НАДЕЯТЬСЯ на заход вверх когда все обваливается
Max_Sokolov, я имел ввиду другое, но спасибо за ответ.
avatar

11

Max_Sokolov, на фуче сипа (я препдочитаю его индексу) вполне завершенная двойная тройка.
Привет! Снова коррекция и снова армагеддон? И снова не угадал. И вновь придётся перерисовывать разметку в самое ближайшее время.
avatar

Genda

Как всегда красиво, плюс.
avatar

Vint

Фьючерс на СНП уже преодолел предполагаемую 2-ю волну от С.
РАдует отсутствие медвежьего визга в комментариях. Видать запертых много бычков и ждущих пробитие локального бычьего тренда.
avatar

Evg_gg_gg

Ну посмотрим на еще одну попытку армагеддона, по моему эта третья за последнее время!
avatar

amarok

Genda, amarok, с какого периода брать попытку?
В апреле -успешно, усиление армагеддона в начале мая — успешно
В конце мая ожидал коррекцию вверх (немного не так как вышло в реале — но это издержки)
Была попытка разворота вниз в середине июня, с точным указанием локального разворота (преобразование из двойного зигзага в тройной — никакой гений не просчитает).
Текущая попытка разворота от 6 июля — пока держится.
Держите лонг — успехов!
У меня тупо — внутримозговая МТС — описываю сигналы — ничего более.
Max_Sokolov, уважаю твой труд! Молодец, но к сожалению, многовариантное описание прошлого мало говорит о будущем.
Что касаемо периода, то начиная с середины марта по конец мая был строго шорт. Сейчас лонг, кривой, высоковатильный с очень замутнённой структурой, но лонг.
avatar

Genda


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP