<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Моя торговая стратегия (краткое описание стратегии):

Как говориться, по вопросам «трудящихся»:
Доля акции берется с рынка: что больше просело, что больше выросло – где обороты высоки, где отчетность, на что сильнее влияют внешние факторы (нефть, политика), что является защитной бумагой…
Держу портфель в среднем по 2-3 недели, достижение точки 1 входа, затем 2 варианта, или срабатывает теория (расчет) к росту – и закрываюсь при достижении профита в 4-5% (реже 7-10%) – либо рынок снижается и захожу 2 входом.
Доли входа – обычно – первая покупка (проба пера) мелкий объем – не уверен в росте, но не хочу его пропустить, затем при «пролете» вниз – докупка 2\5 общего объема портфеля. При начале движения вверх – докупка еще 1\5 (равная 1 «пристрелочному») – затем выход.
К примеру: вариант — имея лимит в 1 млн. первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.… при росте еще 200 т.р. итого – макс.объем на торги 800 т.р. При общей просадке на 3,5% от 1 млн. – закрытие позиции и пересмотр текущих целей.  

Применительно к моей текущей покупке (пост с ценами есть ранее) – «пробный вход» на 1\5 объема – основание локальная перепроданность на дневках и часовиках – возможен рост на 2-3%. 
На графике ММВБ – 2-йное дно и вероятен отскок.
Однако, при этом РТС показывает возможную динамику вниз к 1770-1780. Первой точкой к покупке был уровень 1850 – на нем я взял.
Вероятно, начинать усреднение в промежутке от 1810-1780.
Как-то так…
 

А от шорта не работаете, если я правильно понимаю?
работаю, но значительно реже… иногда люблю поскальпить Сбер объемом до 10 млн. на локальных отскоках… но не более того…
Если не ошибаюсь с учетом Вашего статуса за шорт Вы не платите на стоках?
я в РЕПО беру
А тебе бумагу в РЕПО за минус отдают? Или тебе платят за деньги?
1. Как в 2008-м эта стратегия сработала? Каковы критерии выхода с убытком?
2. Пирамидинг против тренда вызван недостатком ликвидности на рынке для трендового входа или какими-то другими соображениями?
в мае 2008 вышел из рынка акций (об этом написал даже в журнале Cbonds), взял бондов — потерял на них 10%, в декабре 2008 и феврале 2009 затарился акциями…

критерий выхода с убытком — написал же 3,5% от общего лимита портфеля… хотя может быть и ранее если вижу, что стратегия применяемая мной не работает — рынок отрабатывает другие уровни…

пирамидинг только в рамках текущей стратегии… если стратегия не подтверждается — выход
У меня тоже что то подобное.Думал я такой один…
Не, таких много)
какая доходность за месяц получается, какие максимальные просадки были?
avatar

troll

средняя 3-4% в месяц

максимально в месяц просадка 3,5% от лимита
Пы Сы — это на акциях тока… а есть еще облигации, РЕПО и т.д.
делю на 2 части покупки % немногим выше или ты скромничаешь))
avatar

Сandidat

Хех, у меня примерно такой же стиль ручной торговли. Только я позу формирую чаще против рынка и стопов почти никогда нету в обычном понимании. Поэтому убыточных сделок тоже почти нету, но иногда я могу сидеть в позиции и месяц и даже роллировать контракты, как было с нефтянкой. А все что со стопами внутри дня и на малых таймфреймах это я отдал роботам.
кстати на счет стопов "+"… ибо они всегда выносят позу… так что в обычном понимании стопа нет (более того, позы беру обычно с рынка, не «светясь» в стакане)…
я на позу которая «пошла нетуда» хеджу на других рынках… или перекрываю убыток на РЕПО и МБК
Да и вот еще какой момент. Формировать позицию _по_ ходу движения бесполезно. Тестирование показало, что профита это не прибавляет. Поэтому лучше формировать начинать заранее, чтобы выходить на среднюю в той точке, в которой вы хотели бы иметь «полную» позицию. Но если не получилось и цена развернулась в нужном направлении раньше, то доформировывать позицию уже нету смысла. Плюсы в том, что почти никогда не пропустишь движение. Минусы. Не всегда получается полностью загрузиться.
+
всегда так казалось, возможности протестить не было
avatar

S.One

я бы сказал почти всегда не загружаешься полностью… всегда часть есть
это не стратегия, это тактика)
суета суЕт
спс за пост. Судя по укатке газика завтра вы его закроете на гепе вверх)
avatar

Mazik

такая вероятность высока — поглядим на матрасников
Т.е. от продаж не играем, ловим двойные донышки, усредняемся на падении? Всё понятно, ещё один из попросли трейдеров вторичного пузыря на ФР. При очередном обвале отправляются прямиком в утиль.
avatar

Dr-Loss

«первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.…»

При просадке на сколько? меньше 3,5% от депо я так понял.

Или чисто интуитивно ловим дно, средней по позиции?
avatar

ekmiks.ru

Да какая разница? В любом учебнике написано, что усредняются либо очень богатые, либо очень глупые. Тут просто клинический случае человека, не видевшего никакого другого рынка, кроме перманентно растущего.
«В любом учебнике написано»
Ну раз в учебнике написано…

Если речь идет о фонде, то там не возможно сразу открыть позу. Хочешь, не хочешь — будешь докупать
Возможно. Но с большими оговорками.
человека, не видевшего никакого другого рынка
да ладн, ты профиль его почитай
все он видел, темнит чота,… походу разгрузить на нас свое депо заманивает)))))))
молоток. Честно написал. только есть вопрос: ты слышал анекдот (у Герчика любимый). «Абрам! усреднение убило больше евреев чем немецкий фашизм! » :))) не боишься усредняться?
avatar

John

Усредняться не то что не страшно, усредняться приятно и комфортно. Просто всё, что на рынке для большинства приятно и комфортно — всё это и губит большинство трейдеров.
а если беЗ плечей усредняться, то что здесь страшного?
Я одно понять не могу. У амеров вышли очень поганые статданные, а они прут вверх. Кто-нибудь в курсе, почему? Поди опять сладкому блеянью Бернанке верят больше, чем сухим цифрам.
avatar

Dr-Loss

Плохая стата подталкивает к новому количественному смягчению ;) Чем хуже тем лучше!
avatar

murdu

Она и по инфляции была плохая. Какое к чёрту количественное смягчение? Экономика так и не разгоняется, а инфляция прёт.
потому что им плевать на статданные
smoketrader
Интересно. С 12 летним стажем на рынке и с такой стратегией.
Вам — повезло.
avatar

Mechanic

Меня удивляет: с одной стороны 10 лет, миллионы, тусы, сигары, а с другой — элементарные ошибки русского языка, свойственные «продвинутой молодёжи»: -тся, -ться…
avatar

XaMeJIeoH

да ладно, :) не стоит на это обращать внимание, не все же филфак кончали. :) Главное — мысль свою человек донёс в массы. (другие-то и этого не могут сделать)
avatar

John

как там было в анекдоте про Сталина: Мои ишаки, куда хочу туда и ставлю… Т.е. как хочу так и пишу…
Задаю еще раз один и тот же вопрос — каким образом при такой сделке делаете запись в журнале ведения сделок? Сделка — одна по всему лимиту (средневзвешеные цены покупки и продажи0 или несколько отдельных сделок, каждая со своей ценой «покупки» и продажи?

Было бы интересно взглянуть на сам журнал (цифры можете условные поставить), у кого какие графы, формулы и т.д. Если это конечно не «know-how», за которое хотите брать деньги.
avatar

deleted

тут проблемы то нет никакой…
пример:
в 16-00 открыты следующие позы: ГП — … Сбер — … и т.д.

Не журнал, а модельный портфель в Экселе — цена покупки, объем и подгрузка реальных рыночных цен из Trade SE или Web2L… и все…

соответственно есть файл с каждым входом + небольшое обоснование целей и пояснения для себя…
Ну у меня тоже примерно так. Просто в одном журнале получается (если смотреть по порядку, т.е. по времени размещения) покупка по одной бумаге (часть лимита), потом продажа по другой (купленной ранее), потом покупка по первой и т.д. В итоге трудно составить отчет, где была бы эффективность «по сделкам». Т.е. можно конечно отфильтровать по бумагам, по датам и т.д. Другого способа не вижу.
не ну я очень долго тока на бондах сижу… а в акциях (писал выше) 2-3 недели… и покупаю в один момент времени весь портфель… нет понятия покупки «в разнобой» — если идет оценка входа по РТС или Мамбе — покупаешь сразу 5-8 акций… никогда небыло чтобы все росли… все время доходность разная по разным эмитентам в портфеле… и вовсе необязательно чтобы все (к примеру) при несли по 5% дохода… достаточно чтобы именно портфель достиг этот показатель… а внутри кто-то +7, кто-то +2, а кто-то и в "-" может быть…
Понял. Т.е. нет разделения по (к примеру) «сделка по Газпрому», «сделка по Норникелю» и т.д. Или, тем более, «сделка по Никелю 16:30 11.05.11» и т.п. Просто «одна большая сделка».
ога, правильно…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP