<HELP> for explanation

Блог им. Redlabel

Sharpe Ratio - Какой по вашему должен быть у торговой системы? Или Profit Factor ?

Sharpe Ratio — Какой должен быть у торговой системы? 

И на что лучше ориентироваться на Шарп или Profit Factor ?

Спасибо. 
 

Рековери фактор > 2.
avatar

gars

Я смотрю только три параметра: а)Доходность, б)Максимальная просадка, в)Линейность Эквити.Причем последний параметр один из важных, т.к. показывает, как система ведет себя на истории.Т.е. если первые два легко могут быть получены с помощью переподгонки, то ровную линейность получить подгонкой сложно, но это имеется ввиду чтобы были охвачены разные фазы рынка.Система с более менее ровной эквити показывает, что она стабильно зарабатывает на разных участках рынка и это вселяет надежду, что и далбше она будет устойчивой.Это конечно сугубо моё мнение.
Молодой поэт Таджикский, ты поэт или системщик?:)
Шарп больше 1 и ПФ более 1.5 для каждой из систем… В общем где-то Шарп -> 2. Уверен, можно лучше, но пока устраивает.
avatar

krolix

а я орентируюсь на толщину в кармане
avatar

юрий

Использую максимальную просадку, линейность эквити и Authentic Profit Factor (должен быть стабильно больше 1, еще лучше — 1,5)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP